浦银安盛优化收益债券型证券投资基金.pdf

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1、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金2010年第1季度报告浦银安盛优化收益债券型证券投资基金2010年第1季度报告2010年3月31日基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年四月二十一日第1页共14页浦银安盛优化收益债券型证券投资基金2010年第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年4月16日复核了本报告

2、中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称浦银安盛优化收益债券基金主代码519111基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年12月30日报告期末基金份额总额85,123,942.12份本基金通过对宏观经济运

3、行状况、金融市场的运行趋势进行自上而下的分析，通过信用分析为基础进行自下而上的精选个券，在严格控制投资风险的基投资目标础上，主要对固定收益市场各种资产定价不合理产生的投资机会进行充分挖掘，力争实现基金资产的长期稳定增值。投资策略本基金在宏观经济和债券市场自上而下和自下而2浦银安盛优化收益债券型证券投资基金2010年第1季度报告上分析的基础上，把握市场利率的趋势性变化与不同债券的价值差异，通过久期配置、收益率曲线策略等方法，实施积极的债券投资策略。同时，在比较债券类资产与权益类资产投资价值的基础上，通过大类资产配置的调整以获得超越业绩比较基

4、准的投资收益。业绩比较基准中信标普全债指数本基金为债券型证券投资基金，属于证券投资基金中的较低收益、较低风险品种。一般情形下，其风风险收益特征险和收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下，谋求实现基金财产的安全和增值。基金管理人浦银安盛基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司浦银安盛优化收益债券浦银安盛优化收益债券下属两级基金的基金简称AC下属两级基金的交易代码519111519112报告期末下属两级基金的份83,571,951.21份1,551,990.91份额总额§3主要财务指标和基

5、金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元报告期(2010年1月1日-2010年3月31日)主要财务指标浦银安盛优化收益债券A浦银安盛优化收益债券C1.本期已实现收益-659,564.282,527.542.本期利润-568,360.53-333.553浦银安盛优化收益债券型证券投资基金2010年第1季度报告3.加权平均基金份额本期利-0.0062-0.0005润4.期末基金资产净值83,423,112.411,546,975.605.期末基金份额净值0.9980.997注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购、申购或赎回基金等各项交易费

6、用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。4、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金于2009年9月18日刊登公告，自2009年9月22日起增加一种新的收费模式-C类收费模式，该类别收取销售服务费，不收取申购赎回费。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1、浦银安盛优化收益债券A：业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准阶段长率标收益率①－③②

7、－④长率①收益率准差②标准差③④过去三个月-0.60%0.14%1.70%0.05%-2.30%0.09%注：本基金于2009年9月22日开始分为A、C两类。2、浦银安盛优化收益债券C：业绩比业绩比净值增净值增较基准较基准阶段长率标①－③②－④长率①收益率收益率准差②③标准差4浦银安盛优化收益债券型证券投资基金2010年第1季度报告④过去三个月-0.70%0.14%1.70%0.05%-2.40%0.09%注：本基金于2009年9月22日开始分为A、C两类。3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动

8、的比较浦银安盛优化收益债券型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图1．浦银安盛优化收益债券A：2．浦银安盛优化收益债券C：5浦银安盛优化收益债券型证券投资基金201