大成精选增值混合型证券投资基金2007年第4季度报告.pdf

《大成精选增值混合型证券投资基金2007年第4季度报告.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、大成精选增值混合型证券投资基金2007年第4季度报告大成精选增值混合型证券投资基金2007年第4季度报告一、重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2008年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在

2、作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期为2007年10月1日起至2007年12月31日止。本报告中的财务资料未经审计。二、基金产品概况1、基金简称：大成精选增值2、基金运作方式：契约型开放式3、基金合同生效日：2004年12月15日4、报告期末基金份额总额：3,446,337,558.73份投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业，5、投资目标：为投资者寻求持续稳定的投资收益。本基金利用大成基金自行开发的投资管理流程，采用“自上6、投资策略：而下”资产配置和行业配置，“自下而上”精选股票的投资策略，主要投资于具有竞争力比较优势和

3、长期增值潜力的行业和企业的股票，通过积极主动的投资策略，追求基金资产长期的资本增值。新华富时中国A600指数×75%＋新华富时中国国债指数×7、业绩比较基准：25%本基金属混合型证券投资基金，由于本基金采取积极的投资8、风险收益特征：管理、主动的行业配置，使得本基金成为证券投资基金中风险程度中等偏高的基金产品，其长期平均的风险和预期收益低于成长型基金，高于价值型基金、指数型基金、纯债券基金和国债。9、基金管理人：大成基金管理有限公司10、基金托管人：中国农业银行三、主要财务指标和基金净值表现（一）主要财务指标1大成精选增值混合型证券投资基金2007年第

4、4季度报告1本期利润-134,623,408.97元2本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额906,887,956.86元3加权平均基金份额本期利润-0.0363元4期末基金资产净值6,946,468,135.17元5期末基金份额净值2.0156元注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、上述所列数据截止到2007年12月31日。（二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增长净值增长业绩比较基业绩比较基准收阶段率标准差①－③②－④率①准收益率③益率标准差④②过去

5、三个月-1.24%1.62%-3.43%1.44%2.19%0.18%（三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较大成精选增值基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2004年12月15日至2007年12月31日）520%390%260%130%0%-130%2004年12月15日2006年6月15日2007年12月15日大成精选增值业绩比较基准收益率注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条（三）投资范围中规定的各项比例。

6、四、管理人报告（一）基金经理简介钱辉先生，基金经理，硕士，1964年出生，毕业于北京大学和美国耶鲁大学，美国特许金融分析师（CFA）。自1995年起先后在美国雷曼兄弟公司、美国再保险金融产品公司、美国Barra投资咨询公司从事证券交易、投资咨询、投资风险与回报分析、金融产品设计等。2004年9月起担任大成基金管理有限公司金融工程部总监，2005年6月至2007年1月担任大成货币基金经理。2007年6月27日起担任大成精选增值混合型基金基金经理。2大成精选增值混合型证券投资基金2007年第4季度报告孙蓓琳女士，基金经理助理，硕士，CFA。曾任职银华基金管

7、理有限公司，历任宏观经济研究员、石化行业研究员、交通运输行业研究员，2007年加入大成基金管理有限公司，任职交通运输、零售行业研究员，策略小组成员。(二)基金运作遵规守信情况说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成精选增值混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成精选增值基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易

8、，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着