数据包络分析法DEA在我国商业银行效率研究中的运用.pdf

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1、2006年2月当代经济管理Feb.2006第28卷第1期CONTEMPORARYECONOMY&MANAGEMENTVol.28No.1■金融与证券FinanceandStock数据包络分析法DEA在我国商业银行效率研究中的运用王宁，李植（南开大学经济与社会发展研究院，天津300071）[摘要]本文将数据包络分析法（DataEnvelopmentAnalysis，其能够处理多项投入与多项产出的问题，并正式定义DEA）引入我国商业银行的效率研究，建立了基于DEA的商为DEA。他们利用所有受评估的决策单位（decision业银行效率评价模型，并应用该模型对我国四大国有商业银maki

2、ngunits，DMU）的投入与产出变量的观测值，构建行与十大股份制商业银行2002年的经营效率进行了比较。研一个效率前沿边界。落在效率前沿边界上的DMU是究结果表明，四大国有商业银行的效率显著低于十大股份制具有效率的，其效率值为１；而在效率前沿边界之内商业银行；我国商业银行总体处于DEA无效率，其很大程度的DMU为相对无效率，其效率值介于0与1之间。而上是缘于规模无效率。规模不当已成为制约我国商业银行经Farrell与CCR模型均假设为规模报酬不变，这样若某营效率提高乃至可持续发展的症结所在，而要解决这一问题一DMU处于相对无效率的状态时，原因可能是由于的关键在于妥当处理商业

3、银行发展过程中所必须面临的技规模不当造成的。因此，Banker，CharnesandCooper术提升与规模扩张之间的关系。[关键词]商业银行；效率；DEA（1984）在CCR模型的基础上又提出了BCC模型，其[中图分类号]F830.33［文献标识码］A放宽了关于固定规模报酬的限制，而将技术效率（TE）[文章编号]1673-0461（2006）01-0067-06分解为纯技术效率（PTE）和规模效率（SE）。以DEＡ推估效率前沿边界时，可以采用两个方商业银行效率就其含义而言是商业银行在经营向去进行，一个是以投入导向（InputOrientated），另一活动中投入与产出或成本与

4、收益之间的对比关系，从个是以产出为导向（OutputOrientated）。投入导向模型本质上讲，它是商业银行对其资源的有效配置，是衡是在不减少产出的情况下，衡量要素投入减少的比量其市场竞争能力、投入产出能力和可持续发展能力例；产出导向模型则是在既有的要素投入下，衡量产的总称。对商业银行效率进行评价，可以了解其自身出增加的比例。资源的配置与运用是否达到最适，有助于商业银行的Lovel（l1993）认为如果厂商可以自由地调整其生经营管理者明确自身在同业中所处的地位以及与其产要素则应当采用投入导向模型来分析其技术效率。他银行之间的差距，有针对性地采取措施改善经营和而就商业银行业而言

5、，商业银行对其投入要素的控制管理，实现可持续发展。远比对其产出的控制要容易的多，因此在使用DEA一、商业银行效率评价的DEA模型模式对商业银行的效率进行衡量时，应采用投入导向１.数据包络分析法（DEA）概述模型较为适宜，也更加符合实际情况。数据包络分析法DEA模式实质上是一种线性规数据包络法（DEA）的基本模型，主要可分为CCR划模型，它将所有效率良好的受评单位组成一生产前模型与BCC模型两种，以下就这两种模型逐一说明。沿面或是效率前沿面，而其他效率相对较差的单位，2.CCR模型即落在该效率边界之内。自从Farrel（l1957）首先分析Charnes，CooperandRho

6、des（1978）依据Farrell了单一投入与单一产出的技术效率之后，Charnes，（1957）所提出的“两投入一产出”的模式，推广至“多CooperandRhodes（1978）则将之扩展为CCR模型，使投入多产出”的模式，从而更加符合商业银行复杂的[作者简介]王宁（1978-），男，甘肃兰州人，南开大学经济与社会发展研究院博士研究生；李植（1981-），女，辽宁鞍山人，南开大学经济与社会发展研究院硕士研究生。67王宁，李植；数据包络分析法DEA在我国商业银行效率研究中的运用业务流程。CCR效率评估模型从投入面分析并假设每Form）。此对偶模型如下：一决策单位（Decis

7、ionMakingUnit，DMU）的生产技术Minh=θ（3）j0为固定规模报酬，利用线性规划方法求得效率前沿边ns.t!λjxij<θxij0，i=1，⋯⋯，m界并计算每一决策单位（DecisionMakingUnit，DMU）j=l的相对效率，凡落在边界上的DMU称为DEA有效ｎ率，其效率值为1；而其他未落在边界上的DMU则称!ｊ＝１λjyrj>yrj，r=1，⋯⋯，s为DEA无效率，其效率值小于1大于0。λ>0，j=1，⋯⋯，nj假设有n家银行，每家银行均使用ｍ种投入生产上式中，θ即