博士研究生《高级计量经济学1》2011讲义.pdf

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1、西南财经大学博士研究生《高级计量经济学I》时间序列计量经济分析教学内容一、时间序列平稳性及检验二、协整与误差校正模型三、Granger因果检验先看两个材料：一、各年诺贝尔经济学奖获得者情况（见网页）二、最近两次获得诺贝尔经济学奖的计量经济学家（2003、2011）1您当前的位置:HomePage>>科研发展>>科研专题>>诺贝尔奖专题>>经济学奖>>英美计量经济学家拿下诺贝尔奖据《北京青年报》报道诺贝尔经济学奖的桂冠日前授予了两位从事计量经济学的英美经济学家。瑞典皇家科学院10月8日在斯德哥尔摩宣布，美国经济学家罗伯特·恩格尔(Rober

2、tEngle)和英国经济学家克莱夫·格兰杰(CliveGranger)双双获得2003年度诺贝尔经济学奖，以表彰他们分别用“随着时间变化的易变性”和“共同趋势”两种新方法分析经济时间数列，从而给经济学研究和经济发展带来巨大影响。这是四年内诺贝尔经济学奖第二次授予“计量经济学”的分支学科。上一次是詹姆斯-赫克曼和丹尼尔-麦克法登因获得了2000年度诺贝尔经济学奖。恩格尔于1942年出生于美国纽约州的中部城市锡拉丘兹，目前在纽约大学任教。瑞典皇家科学院称，“他不仅是研究员们学习的光辉典范，而且也是金融分析家的楷模，他不仅为研究员们提供了不可或

3、缺的工具，还为分析家们在资产作价和投资配搭风险评估方面找到了捷径。”格兰杰于1934年出生于英国的威尔士，目前是美国加利福尼亚大学经济学教授。瑞典皇家科学院称他的贡献将用于研究“财富与消费、汇率与物价水平以及短期与长期利率之间的关系”。恩格尔和格兰杰将获得1000万克朗的奖金(约合130万美元)。根据炸药的发明人阿尔弗雷德·诺贝尔1895年留下的的遗嘱，诺贝尔的奖项只包括化学奖、物理学奖、文学奖、医学奖与和平奖，而经济奖是不包括在其中的。诺贝尔经济奖是瑞典中央银行于1968年以“瑞典银行的名义为纪念阿尔弗雷德·诺贝尔而设立的经济学奖”，该

4、奖于1969年第一次颁发。■第一访谈2■诺贝尔奖为何偏爱“计量经济学家”？昨天，北京大学中国经济研究中心陈平教授告诉记者：“这主要是由于在上个世纪30年代美国经济大萧条后，更多政府开始注重搜集成千上万的经济数据来研究。因此，如何分析这些上万的经济数据，并从中发现经济中的规律，就显得非常重要。而用统计学的一些方法来研究经济学的‘计量经济学’正与这种需求不谋而合。从某种角度而言，诺贝尔经济学奖越来越注重技术上的突破，注重实际应用性，而并非一个新理论的推出。”在美国研究期间，陈平教授还曾与格兰杰和恩格尔这两位诺贝尔经济学奖得主当面进行过非常激烈

5、的观点交锋。“当时，我们在一些理论上还是有一定分歧的。其实，在许多经济领域，不同的经济学派都会有观点上的分歧。但是这并不影响整个经济界对他们做出成就的认可。”陈平教授介绍说，格兰杰和恩格尔两位经济学家的重大贡献是模拟了金融市场时间序列的办法，通过对收入、消费、价格水平和国内生产总值等许多宏观经济变量的分析，能得出其中一定的规律性。现在世界许多国家的中央银行、财政部、学术界和金融市场的经济预测人士仍在经常使用。据悉，与物理、化学等项目的诺贝尔奖稍有不同的是，经济学奖一般都要经过二三十年的时间检验。格兰杰和恩格尔设计的统计分析工具中的时间序列

6、办法就是在上世纪80年代完成的。陈平教授还表示，国际上已经越来越重视计量经济学的发展。仅以诺贝尔经济学奖为例，1969年颁布的首届诺贝尔经济学奖就奖给了“计量经济学”的鼻祖———客莱因（crein)，而一半以上的诺贝尔经济学奖都是奖给了在数学模型上颇有建树的经济学家。EngleGranger32011年诺贝尔经济学奖揭晓北京时间2011年10月10日，瑞典皇家科学院宣布，将2011年诺贝尔经济学奖授予普林斯顿大学的克里斯托弗·西姆斯（ChristopherSims）以及纽约大学的托马斯·萨金特（ThomasJ.Sargent）。普林斯顿大

7、学的克里斯托弗·西姆斯教授（ChristopherSims）在时间序列计量经济学和应用宏观经济学领域中是一位非常有影响的经济学家。他在时间序列统计理论和经验宏观经济学方面做出了重要贡献。纽约大学托马斯·萨金特（ThomasJ.Sargent）一直是理性预期学派的领袖人物，为新古典宏观经济学体系的建立和发展作出了杰出贡献，对宏观经济模型中预期的作用、动态经济理论与时间序列分析的关系等方面作出了开创性的工作。托马斯·萨金特克里斯托弗·西姆斯42011年诺贝尔经济学奖获奖理由瑞典皇家科学院已决定将2011年度瑞典央行纪念诺贝尔奖授给美国经济学家

8、、纽约大学教授萨金特(ThomasJ.Sargent)及普林斯顿大学教授西姆斯(ChristopherA.Sims)。他们得奖的理由是“对宏观经济中因果的实证研究”。宏观经济中的因果关系利息的