计量经济学讲义(10).pdf

《计量经济学讲义(10).pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、OLS经典假设v假定分类：对模型、干扰项ui和数据的假定v1、回归模型对参数而言是线性的；计量经济学v2、各自变量X的值在重复抽样中是固定的；v3、对给定的X，随机干扰项ui的均值为零；v4、对给定的X，随机干扰项ui的方差不变；v5、对给定的X，随机干扰项ui无自相关；主讲人：何旭彪v6、随机干扰项ui是正态分布的。v7、观测次数必定大于自变量的个数；2006年12月19日v8、自变量的取值必须有足够的变异性；v9、干扰项ui与各X是独立的或不相关；v10、自变量之间无准确的线性关系；12v11、回归模型是正确设定的；第一类假定（模型、随机干扰项ui）第二类假定

2、（数据）面临的问题面临的问题v1、某一具体问题的严重性如何？v1、要偏离一个具体的假定多远才会产生不可忽视如多重共线性问题；的差别，如正态分布问题；v2、怎样确定数据问题的严重性？v2、在一个具体问题中，怎样能发现某一假定是否被破坏？如正态性检验；v3、一些数据缺陷是否容易得到补救？v3、如果一个或多个假定是错误的，我们能采取什么补救性措施，如异方差问题。v记住：由于各种原因，无法对这些问题v等等。都给出令人满意的答案。34§10-1多重共线性的概念第10章多重共线性对于模型§10-1多重共线性的概念Yi=b0+b1X1i+b2X2i+¼+bkXki+mii=1,

3、2,…,n§10-2多重共线性的后果其基本假设之一是解释变量是互相独立的。§10-3多重共线性的检验如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为多重共线性。§10-4克服多重共线性的方法56完全共线性与一般共线性在矩阵表示的线性回归模型如果存在Y=Xb+mc1X1i+c2X2i+…+ckXki=0中，完全共线性指：秩(X)

4、一解)。è1X1nX2nLXknn×(k+1)如果存在如：X2=lX1，这时X1与X2的相关系数为1，则c1X1i+c2X2i+…+ckXki+vi=0X2对Y的作用可由X1代替。i=1,2,…,n注意：完全共线性的情况并不多见，一般出现其中ci不全为0，vi为随机误差项，则称为一般共线性78的是在一定程度上的共线性，即近似共线性。(近似共线性)或交互相关(intercorrelated)。计量经济学讲义(10).ppt（1/6）例近似共线性Yi=b1+b2X2i+b3X3i+ui虽然解释变量之间不存在完全共线性，但是样本为YXXX123一些解释变量之间高度相关。

5、例如：æ0110öç÷ç1101÷X2X3=X2×5X3*çè2110÷ø

6、X’X

7、=0105052则X-X-X=0157575123由正规方程组的表达式(X¢X)bˆ=X¢Y18909724120129æ111öæ110öæ321öX¢X=ç101÷ç101÷=ç220÷30150152ç÷ç÷ç÷çè010÷øçè110÷øçè101÷ør(X¢X)=2,bˆ有无穷多解。9样本向量X2与X3*的相关系数为0.9959。10从相关系数的角度分析，有三种可能：多重共线性产生的原因（1）rxixj=0，解释变量间毫无线性关系，变量间相互正交。这时已不需要多重回归，每

8、个参数bjv(1)数据采集所用的方法。如抽样限于总体中都可以通过y对xj的一元回归来估计。Why？各自变量所取值的一个有限范围内；（2）

9、rxixj

10、=1，解释变量间完全共线性。此时v(2)模型或从中取样的总体受到约束。如电力模型参数将无法确定。直观地看，当两变量按同一消费对收入和住房面积的回归时，总体中的有方式变化时，要区别每个解释变量对被解释变量的形约束是：收入较高的家庭通常比收入较低的影响程度就非常困难。家庭有较大的的住房；（3）0

11、性程度的加强，对参数估计值的准确性、稳定性带v(4)一个过度决定的模型。即模型中的自变量来影响。个数大于观测次数，即k>n。我们关心的不是有无多重共线性，1112而是多重共线性的程度。v滞后变量的引入实际经济问题中的多重共线性在计量经济模型中，往往需要引入滞后经济变v经济变量的共同变化趋势量来反映真实的经济关系。时间序列样本：经济繁荣时期，各基本经济例如，消费=f(当期收入,前期收入）变量（收入、消费、投资、价格）都趋于增长；显然，两期收入间有较强的线性相关性。衰退时期，又同时趋于下降。v一般经验横截面数据：生产函数中，资本投入与劳动力投入往往出现高度相关情况，大

12、企业二者都