青岛大学随机过程试题二.doc

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1、装订线学号：姓名：专业：班级：密封线青岛大学经济学院2006-2007学年秋季学期毕业补考考试题号一二三四五六七总分审核人得分得分评卷人一、<共15分）叙述泊松过程、维纳过程的定义，并解释过程在金融经济中的作用。得分评卷人二、<共15分）设随机过程，其中U是随机变量，且，，试求：<1）均值函数；<2）协方差函数；<3）方差函数。得分评卷人三、<共15分）若股票的收盘价格服从马氏链，设某种股票的今日收盘价格下降、明日也下降的概率为，今日上升、明日还下降的概率为。若记“下降”=“0”，“上升”=“1”。求<1）写出

2、一步转移距阵；<2）试求今日收盘价格下降且第4日仍下降的概率<设，）。b5E2RGbCAP得分评卷人四、<共15分）讨论随机过程，<其中A，B独立同分布且服从）的均方连续性、均方可微性和均方可积性。并求的均值函数和相关函数。p1EanqFDPw装订线学号：姓名：专业：班级：密封线DXDiTa9E3d得分评卷人五、<共20分）设马氏链的状态空间I={0,1,2,…}，转移概率为，，试讨论各状态的遍历性。得分评卷人六、<共20分）设某地有1600户居民，某产品只有甲、乙、丙3厂家在该地销售。经调查，8月份买甲、乙、

3、丙三厂的户数分别为480，320，800。9月份里，原买甲的有48户转买乙产品，有96户转买丙产品；原买乙的有32户转买甲产品，有64户转买丙产品；原买丙的有64户转买甲产品，有32户转买乙产品。用状态1、2、3分别表示甲、乙、丙三厂，试求：RTCrpUDGiT<1）转移概率矩阵；<2）9月份市场占有率的分布；<3）12月份市场占有率的分布；<4）当顾客流如此长期稳定下去市场占有率的分布。申明：所有资料为本人收集整理，仅限个人学习使用，勿做商业用途。1/1