李子奈---计量经济学--第三版--考点整理.doc

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1、题型1、名词解释（5题10分）2、选择题（10题20分）3、判断题（8题8分）4、问答题（2题20分）5、计算题（3题42分）一．名词解释1.计量经济学：计量经济学是一门从数量上研究物质资料的生产、交换、分配、消费等经济关系和经济活动规律及其应用的科学。2.数据质量：数据满足明确或隐含需求程度的指标。3.相关分析：主要研究变量之间的相互关联程度，用相关系数表示。包括简单相关和多重相关（复相关）。4.回归分析：研究一个变量（因变量）对于一个或多个其他变量（解释变量）的数量依存关系。其目的在于根据已知的解释变量

2、的数值来估计或预测因变量的总体平均值。5.面板数据：时间序列数据和截面数据的混合。时间序列数据：一批按先后顺序排列的统计数据。截面数据:是一批发生在同一时间截面上的调查数据。6.拟合优度（修正的拟合优度）:指检验模型对样本观测值的拟合程度，用R²表示，该值越接近1拟合程度越好。7.异方差：对于不同的样本点，随机干扰项的方差不再是常数，而是互不相同，则认为出现了异方差性。8.自相关：自相关是在时间序列资料中按时间顺序排列的观测值之间的相关或在横截面资料中按空间顺序排列的观测值之间的相关。9.多重共线性：解释变

3、量之间存在完全的或近似的线性关系。解释变量存在完全的线性关系叫完全多重共线；解释变量之间存在近似的线性关系叫不完全（近似）多重共线。10.工具变量：在模型估计过程中被作为工具使用，以替代模型中与随机误差项相关的随机解释变量。11.虚拟变量：根据这些因素的属性类型，构造只取“0”或“1”的人工变量，通常称为虚拟变量，记为D。12.滞后变量：滞后变量是指在回归模型中，因变量与解释变量的时间滞后量。13.分布滞后模型：若滞后变量模型中没有滞后被解释变量，仅有解释变量X的当期值，称为分布滞后模型。（自回归模型：如果

4、滞后变量模型中的解释变量仅包含X的当期值与被解释变量Y的一个或多个滞后值，则称为自回归模型。）14.联立方程模型：需要多个单一方程和在一起的联立方程组来描述。这个方程组就是描述这个经济系统的联立方程模型。15.内生（外生）变量：内生变量指由模型系统内决定的变量，取值在系统内决定，如D、S、P。外生变量指模型系统外决定的变量，本身不受系统的影响。如Y、W等。政策变量属于外生变量。16.前定变量：所有的外生变量和滞后的内生变量。 前定变量=外生变量＋滞后内生变量＋滞后外生变量。17.结构式（简化式）模型：体现经

5、济理论中经济变量之间的关系结构的联立方程模型，称为结构式模型。根据结构式模型推导得到，把内生变量表示为预定变量和随机项的函数形式的方程组，这种模型称为简化式模型。18.识别（恰好识别、过度识别）：如果联立方程计量经济学模型中某个结构方程不具有确定的统计形式，则称该方程不可识别。如果某个随机方程具有一组参数估计量，称其为恰好识别。如果某个随机方程具有多组参数估计量，称其为过度识别。19.随机过程：有些随机现象，要认识它必须研究其发展变化过程，随机现象的动态变化过程就是随机过程。随机过程的严格定义：若对于每一特

6、定的t（t∈T），Yt为一随机变量，则称这一族随机变量｛Yt｝为一个随机过程。 若T为一区间，则｛Yt｝为一连续型随机过程。 若T为离散集合，如T＝（0，1，2，……）或T＝（……，-2，-1，0，1，2，……），则｛Yt｝为离散型随机过程。20.平稳（不平稳）时间序列：所谓时间序列的平稳性，是指时间序列的统计规律不会随着时间的推移而发生变化。时间序列的非平稳性：是指时间序列的统计规律随着时间的位移而发生变化，即生成变量时间序列数据的随机过程的特征随时间而变化。21.伪回归：所谓“伪回归”，是指变量间本来不

7、存在相依关系，但回归结果却得出存在相依关系的错误结论。 22.协整：所谓协整，是指多个非平稳时间序列变量的某种线性组合是平稳的。二、简答1.什么是计量经济学？简述计量经济学的工作步骤。计量经济学是一门从数量上研究物质资料的生产、交换、分配、消费等经济关系和经济活动规律及其应用的科学。它以数学和统计推断为工具，在经济理论指导下对经济现象进行分析，并对经济理论进行检验和发展的一门综合性学科。计量经济学研究过程：（1）模型的设定 ①确定模型必须包含的因变量(被解释变量)和解释变量； ②选定模型的数学形式； ③根据

8、经济理论确定模型中参数的符号和大小。 （2）估计参数 ①数据的收集与整理； ②模型条件分析（异方差、自相关、多重共线）； ③选择恰当的估计参数的计量经济学方法。（3）模型检验 ①经济意义检验； ②统计检验； ③计量经济学检验。 （4）模型应用 ①结构分析；结构分析所采用的主要方法是弹性分析、乘数分析与比较静力分析。 ②经济预测；以模拟历史、从已经发生的经济活动中找出变化规律为主要技术手段。③政策评价；计量经济学模