国际油价突变识别及分析

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1、中国人口·资源与环境2014年第1期的变点问题进行了处理，而且该方法能够很容易获得变点格变动幅度，称为该主体(消费主体、生产主体或政府)的边际后验分布。Inclan⋯运用Bayes方法研究了股价收的商品价格变动容忍阈值。益率的多变点分析问题。Inclan和Tiao用累加平方和定义2，假定对任一商品的考察期为T(观察时点为的方法来研究方差多变点问题，并给出了IT检验，该方法t，t：，⋯⋯，t)，在考察期内每一时点的商品价格为P(i计算量小，但探测多变点时必须将整个时问序列样本分=1，2，⋯⋯，11)，考察期内每一时点的商品价格突变概率割，难以保证得到的变点在全局意义上

2、具有显著性。聂巧为F，(i=1，2，⋯⋯，n—1)，某一主体对该商品的商品价格平基于可行广义最小二乘估计的分析，提出一套较为变动容忍阈值为An，如果：完备的确定性趋势变量的检验和估计程序以便确定突变1P。．+l—lPt≥Ao类型。Ferreira在已知变点个数的假定下，对简单线性则对该主体来说，选定商品价格在t时刻发生了突变。对回归模型中方程系数的变点问题进行了分析。项后军、潘应的F0：rain{F：IP，一Pf{≥A。琳为选定商品价格突锡泉运用LM内生结构突变检验方法和Gregory．Hansen变概率的容忍阈值。等变结构协整检验方法，对中美人民币汇率购买力平价是

3、在此定义的基础上，本文引入PPM模型对原油价格否成立进行了重新研究。Choy16J在同样的假定下，对变及相关变量的历史突变点进行识别，分析相关变量的突变广义线性模型回归系数的变点问题进行了处理。在宏观时点与油价突变时点间的滞后关系，对油价的突变进行识经济学的研究中，由于Markov机制转换模型能够捕捉到别和解析，给出了一种新的考察油价突变及突发事件影响时间序列变量在不同状态下的变化及转换过程，故效果的方法和思路。Hamilton17]提出的Markov机制转换模型是当前学术界中2计量模型PPM模型介绍较为流行的一类研究周期运动及突变点识别的非线性时间序列模型，但由于

4、Markov机制转换模型的结构变化是PPM模型是一种分析变点问题的动态分析模型，与以内生的，在时间上是具有随机性和连续性，故Markov机制往只能在假定变点个数的前提下识别变点的模型不同，转换模型更加适合于拟合具有持续结构变化的时间序列PPM模型在分析的过程中假定变点个数为未知的随机变变量数据。相比较而言，PPM模型的智能性对分析单个变量。PPM模型由Ha~igan”副创建，Barry和Hadigan将此模量时间序列的突变问题更为合适。型应用在变点问题的分析上，将Bayesian分析方法应用到在实际中，由于没有标准，对任意商品历史上的每次PPM模型的计算及求解上，随

5、后经过众多学者的价格变动的时刻均可被当作该商品价格的一次突变，但对发展，PPM模型的求解及分析技术日趋成熟，并在股票市于需要使用这些结果的企业和政府来说，不可能将每一次场价格的分析过程中取得了良好的应用效果。利用PPM的变化都作为一次突变来对待，只有突变前后的差异达到模型能方便地识别复杂数据序列的突变点，并同时测算出一定的程度才会引起企业或政府的重视和应对。同时由突变概率的大小。于经济环境、政策环境的不同及不同企业或政府的具体情假定--，为一已知数据序列，指标集合为，=况相差较大，使得每一主体对商品价格变动差异的接受程{1，⋯n)。假设存在一个，的随机分划P={i。

6、，⋯ij，其度不同。因此，商品价格的突变应该与数学、物理学、化中O=i。

7、到抛度，同时也可理解为由变点所定义的Markov链的状态转砖引玉的效果。在给定商品价格突变定义之前，先给出商移概率。利用Yao的紧度设定方法，假定序列中任何一品价格变动容忍阈值的定义。点是变点的概率为p，这样，区间[ij]的先验紧度为：定义1，对任一指定商品，该商品价格的变动会引起。㈨{i-p(一p)j-i-<(1)。：消费主体(最终消费者和中间消费者)及生产主体(生产(1一p)一：企业)的感知和行为发生变动，进而对微观经济主体收益对所有的iJ，，i<，由上式可知先验紧度c]表示和宏观经济指标产生影响，不同的商品价格变动幅度对应若突变在i处发生则下一次突变发生在