商业银行表外业务监管研究——基于微观审慎与宏观审慎相结合的视角.pdf

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1、金融i仑l云2013年第5期(总第209期)商业银行表外业务监管研究——基于微观审慎与宏观审慎相结合的视角李佳[摘要]本轮金融危机促使金融监管逐渐从微观审慎监管向宏观审慎监管过渡。在金融危机中表外业务监管存在微观审慎监管偏差以及宏观审慎监管缺位的问题，必须从加强宏观审慎监管，改进监管目标、分析、工具以及政策安排等方面来完善表外业务的监管。同时，微观审慎监管者应将表外业务的微观信息传递给宏观审慎监管者，而宏观审慎监管者通过对表外业务系统性风险的评估来进行风险预警，并将风险信息传递给微观审慎监管者。对此，要结合微观审慎监管和宏观审慎监管来构建表外业务的监管框架。[关键

2、词]商业银行；表外业务；微观审慎监管；宏观审慎监管[文章编号]1009—9190(2013)05—0014—06[JEL分类号]G21；G28[文献标志码]AAStudyoftheSupervisionoftheOf-BalanceSheetBusinessofCommercialBank——FmmthePerspectiveoftheCombinationofMicro-andMacro-Prudence[Abstract]Thefinancialcrisispromotesfinancialsupervisiontotransformfromthemicro—

3、prudentialtothemacro—prudentialgradually．Intheperiodofthefinancialcrisis，thesupervisionoftheof—balancesheetbusinessshowedsuchproblemsasmi—cro-prudentialsupervisiondeviationandmacro—prudentialsupervisionvacancy，therefore，it’snecessarytostrengthenmacro—prudentialsupervision，improvetheta

4、rget，analysis，toolsandpolicyarrangementofthesupervisiontoperfectthesupervisionoftheoff-balancesheetbusiness．Atthesametime．micro-prudentialsupervisorshouldtransmitthemicro—informationofthe0ff-balancesheetbusinesstothemacro-prudentialsupervisor．SOthemacro—prudentialsupervisorcandotheris

5、k—earl—warningbytheassessmentofthesystemicrisksoftheof-balancesheetbusinessandtransmittheriskinformationtothemicro—prudentialsupervisor．Accordingly．it’Snecessarytocombinethemicro—andmacro—prudentialsupervisiontoconstructthesupervisionframeworkofthe0ff_balancesheetbusiness．[Keywords]co

6、mmercialbank；of-balancesheetbusiness；micro-prudentialsupervision；macro—prudentialsupervision一、引言自20世纪70年代以来，随着金融创新的不断推进，以传统存贷款业务为主的商业银行逐渐丧失竞争优势，同时金融自由化的发展也加剧了银行体系的脆弱性。在此背景下，商业银行积极进行业务创新，并弥补传统银行业务下滑带来的影响。对于国际银行业而言，过去半个世纪最显著的特点就是金融创新迅速发展并推动表[收稿日期]2012年12月28曰[基金项目]本文系教育部2011年人文社科规划基金项目“中

7、国城镇居民收入流动性问题研究”(11YJA790024)~山东省2011年自然科学基金项目“山东省居民收入流动及其对长期收入不平等的影响”(ZR2011GL026)I~阶段性研究成果。[作者简介]李佳，男，中国人民大学和中国建设银行联合博士后工作站，讲师，博士(北京，100032)，E-mail：lijiacufe@sina．com／lhc9112@sina．con。14李佳：商业银行表外业务监管研究外业务内容和范围不断扩大，表外业务创新在经历了扩大市场份额、增强服务功能为主的初级阶段，以及以金融衍生工具为主的成长阶段，逐渐进人到适应世界银行业发展趋势的高级阶段。

8、所谓“表外