商业银行风险管理.doc

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1、第一章商业银行风险管理基础31．1商业银行风险管理的基本概念31．1．1风险与风险管理31．1．2商业银行风险的基本种类41．1．3商业银行风险管理的主要方法41．1．4商业银行风险与资本41．2商业银行风险管理的基本架构51．2．1商业银行风险管理环境51．2．2商业银行风险管理组织61．2．3商业银行风险管理流程71．2．4商业银行风险管理信息系统7第二章信用风险控制92．1信用风险识别92．1．1信用风险识别和概述92．1．2单一客户信用风险识别92．1．3集团客户风险识别102．1．4个人客户风险识别112．1．5组和风险识别122．2信用风险评估与计量12

2、2．2．1客户信用评级122．2．2债项评级122．2．3压力测试132．2．4信用风险基本模型132．3信用风险监测与报告152．3．1风险监测对象152．3．2风险监测的主要指标152．3．3风险预警162．3．4风险报告162．4信用风险控制172．4．1控制方法172．4．2限额管理182．4．3信用风险组合管理19第三章市场风险管理223．1市场风险识别223．1．1资产分类223．1．2市场风险分类223．2市场风险计量243．2．1基本概念243．2．2VaR（valueatrisk）方法253．2．3其他计量方法263．3市场风险监测与控制273．3

3、．1市场风险监测与控制框架——岗位设置及职责约束273．3．2市场风险监测273．3．3市场风险控制27第4章操作风险管理284．1操作风险识别284．1．1人员因素284．1．2内部流程284．1．3系统缺陷284．1．4外部事件284．2操作风险评估和计量294．2．1风险评估要素294．2．2风险评估方法294．2．3风险资本计量304．3操作风险监测与报告314．3．1风险监测314．3．2风险报告程序314．3．3风险报告内容314．4操作风险控制324．4．1风险控制环境324．4．2产品线控制324．4．3风险转移途径32第5章其他主要风险的管理335

4、．1流动性风险管理335．1．1流动性与流动性风险335．1．2流动性的度量和计算345．1．3流动性风险的原因和预警345．1．4传统流动性风险管理办法345．1．5现代流动性风险管理方法355．2国家风险管理365．2．1国家风险评级365．2．2国家风险评估365．2．3国家风险管理办法375．３声誉风险管理375．３．１声誉风险管理的作用和主要特征37５．３．２声誉风险管理的基本做法375．４法律/合规风险管理385．4．1作用和主要内容38５．４．２基本做法385．5战略风险管理395．5．1作用395．5．2战略风险管理的基本做法39第六章银行监管和市场

5、约束406．1银行监管（bankregulation）406．1．1银行监管的内容406．1．2银行监管方法436．1．3银行监管规则456．2市场约束466．2．1市场约束和信息披露466．2．2外部审计46第一章商业银行风险管理基础1．1商业银行风险管理的基本概念1．1．1风险与风险管理1．风险、损失与收益（1）风险的含义、特征l        未来结果的不确定性l        未来结果的损益性l        风险事故发生及风险因素变化的可能性l        风险发生具有一定的扩散型（2）风险与损失（3）风险与收益2．风险管理与商业银行经营（1）承担和管理

6、风险是商业银行的基本职能、也是商业银行业务不断创新发展的原动力（2）风险管理能够成为商业银行实施经营战略的手段，极大的改变了商业银行经营管理模式l        从业务指导上升到战略管理，从片面追求收益上升到全面管理，从定性为主上升到定量分析为主（3）风险管理为商业银行风险定价政策提供依据，并有效管理上也银行的业务组合（4）健全的风险管理体系为商业银行创造附加价值（5）提高风险管理水平不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切需求l        两大因素决定商业银行的风险承受能力：资本金规模和风险管理水平3．商业银行风险管理的发展（1）资产风险管理阶段（

7、2）负债风险管理阶段（3）资产负债管理阶段（4）全面风险管理阶段l        新巴塞尔协议中的三大约束：最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束等三个方面l        全新的风险管理模式、管理体系、管理范围、管理过程、管理方法1．1．2商业银行风险的基本种类1．信用风险——债务人或交易对手未能履行金融工具的义务或信用质量发生变化，影响金融工具的价值，从而给债权人或金融工具持有人带来损失的风险l        属于非系统风险l        包括违约风险、交易对手风险、信用迁移风险、信用时间风险、可归因于信用风险结算风险2．市场风险——由于市场价格