计量经济学练习题2015.doc

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1、《计量经济学》练习题一、单项选择题（20分）1、计量经济学是（）的一个分支学科。A、统计学B、数学C、经济学D、数理统计学2、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（）A.确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用B．模型设定、估计参数、模型检验、模型应用C．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D．模型设定、模型修定、结构分析、模型应用3、在一元线性回归问题中，因变量为Y，自变量为X的总体回归方程可表示为（）A、B、C、D、4、在一元线性回归问题中，因变量为Y，自变量为X的样本回归方程可表示为（）A、B、C、D、5、同一统计指标按时间顺序记录的数据称为()。A、横截面数据 

2、   B、时间序列数据   C、修匀数据   D、原始数据6、同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（）A．原始数据B．横截面数据C．时间序列数据D．修匀数据7、下面属于横截面数据的是（）A、1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B、1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C、某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D、某年某地区20个乡镇各镇的工业产值8、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（）。A、使达到最小值B、使达到最小值C、使达到最小值D、使达到最小值9、对经典一元线性回归模型，用OLS法得到的样本回归直线为

3、，则点()A．一定不在回归直线上B．一定在回归直线上C．不一定在回归直线上D．在回归直线上方10、在模型的基本假定方面，多元线性回归模型与简单线性回归模型相比，多了如下哪一条假定（）。A．随机误差项零均值B.随机误差项同方差C．随机误差项互不相关D.解释变量无多重共线性11、按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（）。A．与随机误差项不相关B．与残差项不相关C．与被解释变量不相关D．与回归值不相关12、对于随机误差项，是指（）A．随机误差项的均值为零B．随机误差项有些方差不同C．两个随机误差互不相关D．误差项服从正态分布13、在古典假设成立的条件下用OLS方法估计线性

4、回归模型参数，则参数估计量具有（）的统计性质。A．有偏特性B.非线性特性C．最小方差特性D.非一致性特性14、在计量经济学的参数估计中，哪一项不属于参数估计“尽可能接近真实值”的判断标准是（）A无偏性B一致性C有效性D渐近正态性15、若一元线性回归模型满足经典假定，那么参数、的普通最小二乘估计量、是所有线性估计量中（）A、无偏且方差最大的B、无偏且方差最小的C、有偏且方差最大的D、有偏且方差最小的16、在一元线性回归模型中，若回归系数通过了t检验，则在统计意义上表示（）A、B、C、D、17、在二元线性回归模型中，表示（）。A．当X2不变时，X1每变动一个单位Y的平均变动。B．当X1不

5、变时，X2每变动一个单位Y的平均变动。C．当X1和X2都保持不变时，Y的平均变动。D．当X1和X2都变动一个单位时，Y的平均变动。18、设估计的回归方程为，则回归系数0.8表示（）A.X增加一个单位时，Y平均增加0.8个单位B.X增加1%时，Y平均增加0.8个单位C.X增加一个单位时，Y平均增加1.2+0.8=2个单位D.X增加1%时，Y平均增加0.8%19、设估计的回归方程为，则回归系数0.6表示（）A.X增加一个单位时，Y平均增加0.6个单位B.X增加1%时，Y平均增加0.6个单位C.X增加一个单位时，Y平均增加0.9+0.6=1.5个单位D.X增加1%时，Y平均增加0.6%20

6、、双对数模型中，参数的含义是（）。A．Y关于X的增长率B．Y关于X的发展速度C．Y关于X的弹性D．Y关于X的边际变化21、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（）A．0.2%B．0.75%C．2%D．7.5%22、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为，估计用样本容量为n=24，则随机误差项的方差估计量是()A．33.33B．40C．38.09D．36.3623、相关关系是指（）。A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性24、对样本相关系数r，以下结论中错误的是（）A．越接近于

7、1，Y与X之间线性相关程度越高B．越接近于0，Y与X之间线性相关程度越弱C．-1≤r≤1D．若r=0,则X与Y独立25、相比于回归分析，下面哪一项不属于相关分析的局限：（）A相关系数不能反映线性相关关系的程度B相关系数不能确定变量间的因果关系C相关系数不能说明相关关系具体接近哪条直线D相关系数不能说明一个变量的变动会导致另一个变量变动的具体数量规律26、当对模型中变量的显著性做t检验时，若计算出的t统计量绝对值小于显著性水平为0.05的t分布临界值时，()