时间序列计量经济学模型实证分析(EVIEWS篇).doc

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1、时间序列计量经济学模型实证分析（EVIEWS篇）0、预备知识：建立工作文件：打开Eviews，File，New，Workfile，确定数据类型，起止时间，ok。输入数据：在Workfile工作框中，objects，Newobject，Series，输入变量名，ok，出现数据编辑框，，Edit+/-，即可开始输入数据。OLS估计参数：（1）在Workfile工作框中，选中相关变量，点右键，Open，asEquation，注意估计对话框中的变量顺序，变量间空一格，估计方法的选择。或（2）在主菜单中Quick，E

2、stimateEquation。什么？这些你都不知道，那算了。出门左拐去百度视频看Tom和Jerry吧，少年。1、平稳性的单位根检验：选中需要进行检验的数据（单个变量），双击，view，URT(unitroottest)，ADF；（水平数据）Level；trendandintercept，automaticselection，AIC，maximum（10啊5啊都可以）；看结果AIC，然后试试intercept或者none，选AIC最小的，为最终结果；拷出来，看ADF的t值是不是都小于1%5%10%的临界值（

3、主要5%），不是就接受零假设，认为存在单位根，是非平稳的，需要进行一阶差分。（然后一阶差分）1stdifference；trendandintercept，automaticselection，AIC，maximum（10啊5啊都可以）；看结果AIC，然后试试intercept或者none，选AIC最小的，为最终结果；拷出来，看ADF的t值是不是都小于1%5%10%的临界值（主要5%），是就拒绝零假设，认为不存在单位根，是平稳的，没有必要进行二阶差分。如果是一阶平稳的，在eviews命令栏中输入“genrd

4、什么=d（什么）”，引入一阶差分变量，进行下步检验。2、滞后期检验：选中平稳的数据（所有变量），右键，open，asVAR，basics，U-VAR，内生变量外生变量设置好，Lagintervalsforendogenous就设置12（3好像结果也一样的）；View，lagstructure，laglengthcriteria，lagsto5、6、7随便调一下还真会影响结果，看结果“*”最多的那行就是滞后期，刚刚那个5、6、7就会影响这个，调节下，使得“*”最集中，那行至少3个吧~~~~，然后把结果拷出来。

5、3、VEC估计和协整检验：选中原始数据（所有变量），右键，open，asVAR，basics，VEC，内生变量（如果应变量为内生变量，记得排第一个）外生变量设置好，LagintervalsforD(endogenous)就设置1X（X为刚刚滞后期检验出的滞后阶数），如果需要可考出结果，协整方程为内生变量长期关系；（协整检验）View，cointegrationtest，应该不用重新设置，直接OK，结果就是Johansencointegrationtest，然后把有用的结果拷出来。4、脉冲响应分析和方差分解：

6、选中平稳的数据（所有变量），右键，open，asVAR，basics，U-VAR，内生变量外生变量设置好，Lagintervalsforendogenous就设置1X（X为刚刚滞后期检验出的滞后阶数）；（脉冲响应分析）View，impulseresponse，multiplegraphs，analytic，刺激变量响应变量设置好（一般把应变量设置为响应变量），periods设为10期差不多了，然后OK，把有用的结果拷出来。累计效应最好用表，不做也可以。（方差分解）View，variancedecomposi

7、tion，table，none，其他的应该就不用改了，直接OK，把有用的结果拷出来。以上大概够做一篇装逼文的实证了。