时间序列经济模型EVIEWS操作

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1、时间序列计量经济学模型一．企业景气指数和企业家信心指数1.1建立工作文件并录入数据，如图1所示图1这是企业景气指数和企业家信心指数的原始数据，prosperity代表企业景气指数，confidence代表企业家信心指数。1.2平稳性检验1.2．1平稳性的图示判断（图2）1图2从图中可以看出企业景气指数和企业家信心指数这两序列都是非平稳的。1.2.2样本自相关图判断点击主界面QuickSeriesStatisticsCorrelogram...，在弹出的对话框中输入prosperity，点击OK就会弹出CorrelogramSpec

2、ification对话框，选择Level，并输入要输出的阶数(一般默认为24)，点击OK，即可得到prosperity的样本相关函数图,如图3所示。2图3从上述样本相关函数图，可以看到企业景气指数（prosperity）的样本相关函数是缓慢的递减趋于零的，但随着时间的推移，在0附近波动并呈发散趋势。所以，通过企业景气指数（prosperity）的样本相关图，可初步判定该企业景气指数（prosperity）时间序列非平稳。同理得：confidence的样本相关函数图,如图4所示3图4从上述样本相关函数图，可以看到企业家信心指数（conf

3、idence）的样本相关函数是缓慢的递减趋于零的，但随着时间的推移，在0附近波动并呈发散趋势。所以，通过企业家信心指数（confidence）的样本相关图，可初步判定该企业家信心指数（confidence）时间序列非平稳。1.2.3单位跟检验(ADF检验)（1）企业景气指数（prosperity）采用ADF检验对prosperity序列进行平稳性的单位根检验。点击主界面QuickSeriesStatisticsUnitRootTest...，在弹出的Series对话框中输入prosperity，点击OK，就会出现UnitRootT

4、est对话框，如图5所示。4图5对于模型3：5图6ADF检验的结果：如图6，在5%的显著性水平下，单位根统计量ADF=-2.725565大于EVIEWS给出的ADF临界值-3.595026.对于模型2：6图7ADF检验的结果：如图7，在5%的显著性水平下，单位根统计量ADF=-2.661238大于EVIEWS给出的ADF临界值-2.981038.对于模型1：7图8ADF检验的结果：如图8，在5%的显著性水平下，单位根统计量ADF=-0.295014大于EVIEWS给出的ADF临界值-1.954414.综上可知，所以接受原假设，即企业景

5、气指数（prosperity）是有单位根，该序列是非平稳的。（2）企业家信心指数（confidence）ADF检验对于模型3：8图9ADF检验的结果：如图9，在5%的显著性水平下，单位根统计量ADF=-2.592001大于EVIEWS给出的ADF临界值-3.595026.对于模型2：9图10ADF检验的结果：如图10，在5%的显著性水平下，单位根统计量ADF=-2.540038大于EVIEWS给出的ADF临界值-2。981038.对于模型1：10图11ADF检验的结果：如图11，在5%的显著性水平下，单位根统计量ADF=-0.4857

6、24大于EVIEWS给出的ADF临界值-1.953858.综上可知，所以接受原假设，即企业家信心指数（confidence）是有单位根，该序列是非平稳的。1.3单整性检验（1）企业景气指数（prosperity）采用ADF检验对consume序列进行单整性检验。点击主界面QuickSeriesStatisticsUnitRootTest...，在弹出的Series对话框中输入prosperity，点击OK，就会出现UnitRootTest对话框，如图12所示。11图12ADF检验的结果：如图12，在5%的显著性水平下，单位根统计量

7、ADF=-3.136994大于EVIEWS给出的ADF临界值-3.595026.对于模型2：12图13ADF检验的结果：如图13，在5%的显著性水平下，单位根统计量ADF=-3.200901小于EVIEWS给出的ADF临界值-2.981038.所以企业景气指数（prosperity）是一阶单整。（2）企业信心指数（confidence）对于模型3：13图14ADF检验的结果：如图14，在5%的显著性水平下，单位根统计量ADF=-3.464275大于EVIEWS给出的ADF临界值-3.595026.对于模型2：14图15ADF检验的结果

8、：如图15，在5%的显著性水平下，单位根统计量ADF=-3.547418小于EVIEWS给出的ADF临界值-2.981038.所以.企业信心指数（confidence）是一阶单整。1.4企业景气指数（prosperity