基于DEA方法的我国银行效率测度及影响因素分析课件.ppt

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1、基于DEA方法的我国银行效率测度及影响因素分析目录数据来源与数据处理利用DEA方法对我国银行效率的分析银行效率影响因素1234回归模型的建立5回归结果分析1.数据来源与数据处理N:19家银行（国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中信银行、中国民生银行、华夏银行、中国光大银行、招商银行、广发银行、深圳发展银行、兴业银行、上海浦东发展银行、恒丰银行、浙商银行）T:2007年至2012年投入变量:银行职工人数、固定资产净值（永续盘存法）产出变量：存款数据来源：中国金融年鉴（

2、2007—2012）、国家统计局、各家银行年度报表2.利用DEA方法对我国银行效率的分析3.银行效率影响因素(1)银行资本充足率:资本充足率的是银行抵御风险的能力体现。一般认为，银行的资本充足率越高，银行安全系数越大;资本充足率=资本总额／加权风险资产总额(2)不良资产比率:银行不良资产比率的高低反映了银行贷款质量的好坏;不良资产率=银行不良资产／总资产(3)中间业务收入:中间业务与资产负债表内的资产和负债业务共同构筑商业银行三大业务类型;中间业务本文主要选取各家银行营业收入中的金融机构往来收入、手续费收入、汇兑收入等作为银行的中间业务收入

3、，中间业务收入比重=银行中间业务收入／银行营业收入；(4)产权结构:深刻地影响商业银行的运行效率和金融资源的配置格局;产权结构定义为虚拟变量，本文将较好股份制商业银行的产权结构设为1，四大国有银行的产权结构设为O；(5)资产规模:资产规模=各家银行资产额／银行市场资产总额。4.回归模型建立β回归方程为：其中，为待估计系数，为随机误差项从表1看出，回归方程的R为0．921和R2为0．848，这两个值都很大且接近于1，说明各因素和效率值之间建立的方程拟合度好，这些因素能够很好地解释银行效率值变化。5.回归结果分析表4.1sig．表示相伴概率。相

4、伴概率的含义是：SPSS在自动计算F值后，会依据F分布表给出统计量对应的相伴概率，如果相伴概率值小于或等于用户给定的显著性水平(显著性水平为5％)，就认为自变量与因变量之间存在显著的线性关系，自变量的变化能够反映因变量的线性变化，回归方程显著。由表2看出，F值为32．280，相伴概率为0，小于显著性水平，说明回归方程线性关系较为显著，即各个因素和银行效率值之间存在很强的线性关系，所选取的影响因素指标对银行效率值具有很强的解释力。表4.2表4.3(1)不良贷款(资产)率与银行效率呈显著负相关关系从表4．3看出，银行不良贷款率的高低对银行效率值

5、非常显著的影响，显著性水平为5％以下。从现实的经济意义上不难理解。银行不良贷款率越高，银行面临的经营风险就越大，也就是说，一旦不良贷款不能收回，银行将只能用银行的年末利润进行冲减，这既减少了银行自身留存利润的积累，也使银行损失了应得的收益，付出沉重的财务代价。单纯从数学角度来讲，在保持其他影响因素不变的条件下，银行的不良贷款率下降1％，那么银行效率值就会提高0．760％。在我国，国有银行由于历史包袱和体制原因，使国有银行的经营行为并不以追求利润最大化，银行不良贷款率一直居高不下，虽然从2007至2012年来看，我国商业银行的不良贷款率呈下降

6、趋势，尤其是国有银行的不良贷款率下降幅度很大，部分原因归于我国关部门近年来采取合理的措施对银行不良资产、不良贷款进行整顿，加强宏观调控，并加强银行的放贷质量，商业银行在贷款方面相对注重风险管理，不良资产率相应下降，从而带来的是银行效率的提高，股份制银行由于没有历史包袱，体制相对健全，机制比较灵活，其不良贷款率较低，相应的银行效率也就较高。(2)资本充足率(权益资本比率)与银行效率呈正相关关系从表4．3看出，银行的资本充足率越高，银行效率值就越大，即银行资本充足率与银行效率值呈正相关关系，显著性水平达到5％。银行资本充足率的高低是银行抵御经营

7、风险能力大小的体现，银行资本充足率越高，银行抵御风险能力就越强，其经营也就越安全和稳定，银行效率相应就越高。上述研究结果表明其相关关系不太届著，这说明．在目前我国商业银行的经营中，资本充足率低下对银行经营所带来的风险冲击还没有完全显现出来，因为在我国，银行还是特殊的金融企业，银行受政府保护比较严重，尤其是四大国有银行，长期的体制原因，使其在金融市场中一直处于寡头垄断地位，银行资本充足率不足所带来的银行信用降低和银行破产等经营风险在我国目前还不会出现，致使银行对资本充足率的重视还不够。但这不意味着在我国就可以忽略银行的资本充足率，入世后，国家

8、将逐步减弱对银行的扶持力度，国内银行即将面临过渡期结束，将会受到外资银行的直面冲击，如果国内银行现在不注重银行经营安全的保障，不提高资本充足率，那么随着金融体制改革的逐步深化，所