银行压力测试最终稿统计知识讲解.ppt

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1、银行压力测试研究报告2021/7/31此处添加公司信息2contents银行压力测试背景及其简介1银行压力测试定义以及国内外现状2银行压力测试方法及模型介绍3银行压力测试案例分析4银行压力测试局限性分析5下一步的构想6银行压力测试背景及其简介第一节2021/7/31此处添加公司信息4压力测试背景商业银行的风险主要来源于利率、汇率、信用、流动性以及资产价格的变动。为应对风险的产生,商业银行可以运用多种方法评估自身在不利的经营环境下可能受到的影响,其中一种有效的方法是进行压力测试。压力测试(stresstest)泛指分析商业银

2、行承担各类冲击能力的方法。实践表明,商业银行只在“正常”经营环境的基础上管理风险并不够,因为当商业银行受到极为严重的市场波动的影响时,可能会蒙受重大的损失。因此,商业银行应将压力测试引入其风险管理程序，并定期进行压力测试。尽管商业银行进行压力测试所用的方法或技术的复杂程度不同,但无论任何规模的商业银行都能从压力测试中获益。2021/7/31此处添加公司信息5压力测试缘起压力测试来源于金融机构（银行）高层或者业务经营部门经常关心的问题，如：●如果今天是黑色星期一，对我行投资组合市值有什么影响？市场风险压力测试●如果房价下跌3

3、0%，对我行房贷资产质量有什么影响？信用风险压力测试●如果我行发生了大规模挤兑，现有流动性能支撑多久？流动性风险压力测试2021/7/31此处添加公司信息压力测试概述●中国银监会发布的《商业银行压力测试指引》中，将压力测试定义为“一种以定量分析为主的风险分析方法，通过测算银行在遇到假定的小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对银行盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对单家银行、银行集团和银行体系的脆弱性做出评估和判断，并采取必要措施”。●香港金管局的压力测试指引中提出：压力测试是一种风险测量技术，用于评估银

4、行在压力环境下可能损失，以及这些损失对银行盈利能力和资本的影响。2021/7/31此处添加公司信息压力测试的作用●有利于银行监管当局评估商业银行的风险承受能力,同时,预测在不利的经营条件下金融系统性风险发生的可能性。●有助于商业银行评估其在盈利和资本充足性方面抵御风险的能力,增进对其本身风险状况的了解,使商业银行高级管理层进一步衡量商业银行的风险承担是否与其承受风险的能力相符。●有助于商业银行弥补对主要以历史数据及假设为基础的数据风险方法(例如估计亏损风险值模式)的运用,评估蒙受损失风险的大小。LOGO银行压力测试定义以及

5、国内外现状第二节2021/7/31此处添加公司信息压力测试定义压力测试（stresstesting）是指将金融机构或资产组合置于某一特定的极端情境下，如经济增长骤减、失业率快速上升到极端水平、房地产价格暴跌等异常的市场变化，然后测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况，看是否能经受得起这种市场的突变。是巴塞尔协议II中与风险价值模型VCR（99%，X）对应的概念，即对于置信度99%以外突发事件的测试。压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法，通过测算银行在遇到假定的小概率事件等极端不利情况下可能发

6、生的损失，分析这些损失对银行盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对单家银行、银行集团和银行体系的脆弱性做出评估和判断，并采取必要措施。银行压力测试通常包括银行的信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险等方面内容。在压力测试中，商业银行应同时考虑不同风险之间的相互作用和共同影响。2021/7/31此处添加公司信息2021/7/31此处添加公司信息压力测试在国内外的实践压力测试已经被国际大型金融机构普遍认可和接受，其测试结果也已成为年度财务报告中不可或缺的内容之一。世界发达国家的监管当局均要求或鼓励所属银行遵循巴塞尔银行监管委

7、员会的建议，进行压力测试的工作。2001年IMF对己经完成的28个金融部门评估计划(FSAP)进行了调查。调查表明，成员国对包括利率风险、汇率风险、信用风险、流动性风险、资产价格风险、商品价格风险(发展中国家)、其他风险(如GDP下降)等进行了压力测试。2021/7/31此处添加公司信息国内银行开展压力测试比较晚，2003年末工、农、中、建、广东发展银行在银监会组织下，对所在行的信用风险、利率风险(人民币、外币)、汇率风险、流动性风险等四个方面的风险进行了第一次压力测试。测试总体表明各家银行面临着程度不同的信用风险、利率风

8、险，这两种风险对各行的盈利能力和资木充足率将形成较大冲击，但测试的技术和方法细节并未公开。2009年2月，美联储为了评估银行在面临更具挑战性的经济环境时的资金需求情况，进而判定哪些银行需要政府额外注资援助，针对美国19家规模最大的银行进行了压力测试。测试结果显示，有10家银行需要补充资本金，总额为100