回归分析主要内容.doc

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1、回归分析主要内容：1根据样本观察值对计量经济学模型参数进行估计，求得回归方程2对回归方程，参数估计值进行显著性检验3利用回归方程进行分析，评价及预测计量经济模型的检验有哪些经济意义检验，统计检验，计量经济学检验，模型预测检验一元线性回归的基本假设有哪些，数学表达式如何假设1、回归模型是正确设定的假设2、解释变量X是确定性变量，不是随机变量；假设3、解释变量X在所抽取的样本中具有变异性，而且随着样本容量的无限增加，解释变量X的样本方差趋于一个非零的有限常数.假设4、随机误差项m具有给定X条件下的零均值、同方差和不序列相关性：E(m

2、i)=0i=1,2,…,nVar(mi)=sm2i=1,2,…,nCov(mi,mj)=0i≠ji,j=1,2,…,n假设5：随机误差项m与解释变量X之间不相关：Cov(Xi,mi)=0假设6：随机误差项m服从零均值、同方差、零协方差的正态分布mi︳Xi~N(0,s2)引入随机干扰项的原因有哪些1.代表未知的影响因素2.代表数据观测误差3.代表残缺数据4.代表模型设定误差5.代表众多细小影响因素6.变量的内在随机性虚拟变量的设置原则，引入方法和模型具体形式写出1）如果一个定性因素有m方面的特征，则在模型中引入m-1个虚拟变量（2

3、）如果模型中有m个定性因素，而每个定性因素只有两方面的属性或特征，则在模型中引入m个虚拟变量；如果定性因素有两个及以上个属性，则参照“一个因素多个属性”的设置虚拟变量。（3）虚拟变量取值应从分析问题的目的出发予以界定；（4）虚拟变量在单一方程中可以作为解释变量也可以作为被解释变量。）（1）加法方式：其作用是改变了模型的截距水平；（2）乘法方式：其作用在于两个模型间的比较、因素间的交互影响分析和提高模型的描述精度；（3）一般方式：即影响模型的截距有影响模型的斜率。简化式模型的形式是什么？如何得到？写出参数体系？简化式模型的矩阵形式

4、为：(1)其中表示简化式参数矩阵。将结构式模型作如下变换：与(1)比较，可以得到：(2)该式描述了简化式参数与结构式参数之间的关系，称为参数关系体系。如何用结构式模型的判断条件识别模型联立方程计量经济学模型的结构式中的第i个方程中包含个内生变量（含被解释变量）和个先决变量（含常数项），模型系统中内生变量和先决变量的数目用和表示，矩阵表示第i个方程中未包含的变量（包括内生变量和先决变量）在其它个方程中对应系数所组成的矩阵。于是，判断第i个结构方程识别状态的结构式条件为：如果，则第i个结构方程不可识别；如果，则第i个结构方程可以识别

5、，并且如果，则第i个结构方程恰好识别，如果，则第i个结构方程过度识别。其中符号R表示矩阵的秩。一般将该条件的前一部分称为秩条件，用以判断结构方程是否识别；后一部分称为阶条件，用以判断结构方程恰好识别或者过度识别。什么是设定偏论一类是关于解释变量选取的偏误，主要包括漏选相关变量和多选无关变量，另一类是关于模型函数形式选取的偏误。如何缩小参数置信区间（一元和多元）一元的：增大样本容量n，提高模型的拟合优度多元的：增大样本容量n，提高模型的拟合优度，提高样本观测值的分散度计量经济学建模步骤答：建立与应用计量经济学模型的主要步骤包括：①

6、设定理论模型，包括选择模型所包含的变量，确定变量之间的数学关系和拟定模型中待估参数的数值范围；②收集样本数据，要考虑样本数据的完整性、准确性、可比性和一致性；③估计模型参数；④检验模型，包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验。