中小企业板交易型开放式指数基金2007年第四季度报告.pdf

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1、中小企业板交易型开放式指数基金2007年第四季度报告中小企业板交易型开放式指数基金2007年第四季度报告一、重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年1月11日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金

2、一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2007年10月1日起至12月31日止。二、基金产品概况基金简称：中小板ETF基金运作方式：交易型开放式基金合同生效日：2006年6月8日报告期末基金份额总额：1,784,288,479.82份投资目标：紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。投资策略：本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指

3、数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法1中小企业板交易型开放式指数基金2007年第四季度报告进行适当的替代。业绩比较基准：本基金的业绩比较基准为“中小企业板价格指数”。风险收益特征：本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪反映中小企业板市场的标的指数，是股票基金中风险较高的产品。基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限

4、公司三、主要财务指标和基金净值表现下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（一）主要财务指标本期利润368,111,186.40元本期利润扣减公允价值变动损益后的净额250,258,161.10元加权平均基金份额本期利润0.3081元期末基金资产净值5,309,223,049.90元期末基金份额净值2.976元（二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较份额净值业绩比较业绩比较基份额净值阶段增长率标基准收益准收益率标①－③②－④

5、增长率①准差②率③准差④过去三个月6.32%1.89%7.72%1.91%-1.40%-0.02%（三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较中小企业板交易型开放式指数基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2006年6月8日至2007年12月31日）2中小企业板交易型开放式指数基金2007年第四季度报告250.00%200.00%150.00%100.00%50.00%0.00%-50.00%2006-6-82006-9-82006-12-82

6、007-3-82007-6-82007-9-82007-12-8中小板ETF业绩比较基准收益率注：1、本基金合同于2006年6月8日生效，2006年9月5日在深圳证券交易所上市并于2006年9月5日开始办理申购、赎回业务。2、本基金跟踪标的指数的投资组合资产不低于基金资产净值的90%。本基金按规定在基金合同生效之日起3个月的时间内达到这一投资比例。四、管理人报告（一）基金经理简介方军先生，硕士。1999年加入华夏基金管理有限公司，历任研究员，华夏成长证券投资基金基金经理助理、兴华证券投资基金基金经理助

7、理和华夏回报证券投资基金基金经理助理。现任金融工程部副总经理、上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2004年12月起任职）、中小企业板交易型开放式指数基金基金经理（2006年6月起任职）。（二）本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益

8、的行为。报告期内，因规模变动个别交易日跟踪标的指数的投资组合资产占基金资产净值比例低于90％，上述指标已于合理期限内调整，未违反法律法规及基金合同的规定，也未对基金份额持有人利益造成实3中小企业板交易型开放式指数基金2007年第四季度报告际影响。（三）报告期内的业绩表现和投资策略1、本基金业绩表现截至2007年12月31日，本基金份额净值为2.976元，本报告期份额净值增长率为6.32%，同期中小企业板价格指数累计增长率为7.72%。本基金本报告期累计跟