论村镇银行的流动性风险与控制.pdf

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1、第3卷第5期福建江夏学院学报Vo1．3NO．52013年l0月JournalofFujianJiangxiaUniversityOct．2013论村镇银行的流动性风险与控制张传良(福建江夏学院金融学院，福建福州，350108)摘要：流动性风险是银行最致命的风险。村镇银行流动性风险具有明显季节性、抵御风险能力弱、危险性高和监管难度大等特点。可以借鉴国际银行业流动性风险管理方法，通过拓宽融资渠道，优化资产负债结构以及制定流动性风险处置应急方案等，建立流动性风险管理框架，以控制村镇银行的流动性风险。关键词：村镇银行；流动性覆盖率；净稳定融资比例；风险控制中图分类号：F832．

2、4文献标识码：A文章编号：2095—2082(2013)05—0017—05村镇银行的建立与发展，有力支持“三农”的发展和新农村建设。截至2012年底，全国已有村镇银行800家，1：1",2011年底增加74家，总资产为4343亿元，贷款余额2330亿元，其中农户和小微企业贷款余额合计占84％。n但是村镇银行也面临较大挑战，其中流动性风险已引起业界和学界的关注，如曹凤岐、夏斌(2012年)认为，村镇银行目前受到严格的地域限制，不能跨地区进行存贷业务。这种小区域“取之于民，用之于民”的模式很容易产生流动性风险。口江新奎、赵玉荣(2010)认为，由于村镇银行资产规模小，农村

3、地区金融生态环境差等原因，使得村镇银行面临较大的流动性风险。丛日光(2012)也强调，目前村镇银行使用的流动性风险管理指标，比如流动性比例、法定准备金率、存贷款比例等都属于静态指标，存在动态指标流动性缺口，融资缺口，现金流等使用管理不够成熟，等等。这些专家学者虽然从不同角度阐述村镇银行流动性风险管理现状，并提出一些有益的建议，但针对村镇银行如何建立流动性风险早期预警系统和进行风险压力测试论述较少。本文将理论联系实际，结合福建宁德某村镇银行，对其流动性现状进行分析，提出村镇银行流动性风险控制措施。一、村镇银行面临的流动性风险(一)村镇银行流动性风险主要表现1．存款明显下降

4、村镇银行经营过程中可能会出现一些问题。由于储户与村镇银行存在信息不对称，对信息分辨能力差，容易盲目跟风去提取存款，发生挤兑，甚至发生支付危机。村镇银行最大十家客户存收稿日期：2013—08—08作者简介：张传良(1963一)，男，福建福清人，福建江夏学院金融学院副教授，经济学硕士。17款占总存款比例出现明显下降，原先靠存款增加来支撑贷款业务发展，流动性问题就会暴露出来。2．融资成本大大提高随着我国利率市场化改革，利率水平将由市场资金供求关系来决定。银行业存款竞争将进一步加剧，村镇银行处于不利地位。如果不提高利率，存款可能下滑；如果提高存款利率，就会造成融资成本上升，对村

5、镇银行资金头寸的动态管理水平提出新挑战。3．资产质量大幅下降村镇银行贷款对象是农户和小微企业。农业是弱质产业，自然灾害频繁，加剧村镇银行农户贷款的风险，贷款不能按时收回。农村小微企业规模小、产业比较集中，如福建建瓯石狮村镇银行主要为香菇、竹笋和板栗等生产销售提供贷款，容易出现成片倒闭的现象，直接影响村镇银行的资产状况，出现不良贷款，严重影响村镇银行现金流量，凸显流动性风险。4．资产与负债严重不匹配从资产与负债总量看，一些村镇银行贷存比明显超过75％；从资产与负债期限结构看，一些村镇银行存在借短长用现象，资产与负债不匹配，埋下流动性风险的祸根。为了降低贷存比，村镇银行加大

6、吸收存款力度，甚至高息揽储。这些资金主要是冲着高额利息来的，具有不稳定性，甚至存在“银行一13游”的现象。另外，村镇银行管理层有盈利压力，又将这些短期性质的资金进行中长期贷款，加剧了资产负债业务的错配风险。’(二)村镇银行流动性风险特点1．村镇银行流动性风险具有明显季节性村镇银行设立是为了解决当地农户和小微企业的资金需求，不能跨地区吸收存款和发放贷款，存贷业务对象都在同一区域。另外农业生产季节性比较明显，资金需求比较集中，流动性问题就比较突出。2．村镇银行抵御流动性风险能力弱_方面，村镇银行贷款对象主要是农户和农村小微企业，信用基础薄弱，经营规模小，加上抵押物不充分，不

7、良贷款发生的可能性比一般商业银行更大。另一方面，村镇银行地处乡镇，不能跨地区经营，资金来源地域范围小，又以农户和农村小微企业为主要业务对象，单笔业务的存款金额小。村镇银行作为微型银行，自有资本少，如果遇到挤兑等严重事件，可能因流动性不足而陷入困境，甚至出现破产倒闭风险。3．村镇银行流动性风险危险性高村镇银行作为新生事物，存在治理结构不完善、结算渠道不畅、业务创新不足问题，尤其是风险管理的经验不足，缺乏应对突发事件的能力经验。可能因为主要贷款对象破产倒闭、临时出现支付问题或其他突发事件等原因而导致挤兑，酿成重大风险。4．村镇银行流动性风险监