2017年银行初级职业资格考试《风险管理》模拟试题及答案(三).doc

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1、2017年银行初级职业资格考试《风险管理》模拟试题及答案（三）一、单项选择题1.中央银行上调基准利率，对于持有大量金融工具的商业银行来说，其收益会（　）。A.增加B.降低C.不变D.先增加后减少【正确答案】B【答案解析】本题考查风险、收益与损失。中央银行上调基准利率，对于浮动利率贷款占比高的商业银行，可能因利率上升而增加收益；但对于持有大量金融工具的商业银行，则可能因利率上升而降低金融工具的市场价值，从而给商业银行造成巨额损失。参见教材P3。2.投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况所对应的收益率和概率如下表所示，则1年后投资股票市场的预期收

2、益率为（　）。收益率（r）50%30%10%－10%－30%概率（p）0.050.250.400.250.05A.10%B.20%C.40%D.60%【正确答案】A【答案解析】本题考查预期收益率。E（R）＝0.05×0.5＋0.25×0.3＋0.40×0.1－0.25×0.1－0.05×0.3＝0.10，即10%。参见教材P4。3.对于规模巨大的灾难性损失，可以通过（　）转移风险。A.资本金B.冲减利润C.提取损失准备金D.购买商业保险【正确答案】D【答案解析】本题考查风险与损失。对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可以通过购买商业保险转移风险；对于因衍生产品交易等过度投机行为所造

3、成的灾难性损失，则应当采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避。参见教材P5。4.通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择是指（　）。A.风险转移B.风险规避C.风险补偿D.风险分散【正确答案】A【答案解析】本题考查风险转移。风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。参见教材P6。5.传统上，信用风险是债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险，因此又被称为（　）。A.承担风险B.违约风险C.资本风险D.监管风险【正确答案】B【答案解析】本题考查信用风险。传统上，信用风险是债务人未

4、能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险，因此又被称为违约风险。选项B正确。参见教材P7。6.结算风险属于（　）。A.操作风险B.国别风险C.战略风险D.信用风险【正确答案】D【答案解析】本题考查结算风险。作为一种特殊的信用风险，结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。参见教材P8。7.与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（　）的特点。A.特殊性、非营利性B.普遍性、非营利性C.普遍性、营利性D.特殊性、营利性【正确答案】B【答案解析】本题考查商业银行的操作风险特征。与市场风险主要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账户不同，操作风险广泛

5、存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性和非营利性，不能给商业银行带来盈利。参见教材P9。8.由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险是指（　）。A.操作风险B.法律风险C.战略风险D.声誉风险【正确答案】D【答案解析】本题考查声誉风险。声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。参见教材P10。9.下列关于风险管理改变商业银行经营模式的说法，错误的是（　）。A.从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变B.从以定量分析为主的传统管理方式向以定性分析为主

6、的风险管理模式转变C.从侧重于对不同风险分散管理的模式，向集中进行全面风险管理的模式转变D.通过风险管理，商业银行了解和认识外部环境、内部状况和业务开展的不确定性【正确答案】B【答案解析】本题考查风险管理与商业银行经营。风险管理改变了商业银行的经营模式，从以定性分析为主的传统管理方式，向以定量分析为主的风险管理模式转变。参见教材P13。10.监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本是指（　）。A.账面资本B.经济资本C.监管资本D.社会资本【正确答案】C【答案解析】本题考查监管资本。监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本。参见教材P18

7、。11.最低资本要求一级资本充足率为（　）。A.4%B.5%C.6%D.8%【正确答案】C【答案解析】本题考查最低资本充足率要求。最低资本要求：核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%。参见教材P18—19。12.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，下列不属于内部流程方面表现的是（　）。A.流程不健全B.文件或合同缺陷C.产品服务缺陷D.失职违规【正确答案】D【答案解析】本题考查