我国商业银行风险管理问题探析

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1、我国商业银行风险管理问题探析　　【摘要】随着经济改革的进程不断深入，作为经济发展中的重要组成部分商业银行而言，经营面临的各种风险因素较以往呈现复杂多变的趋势，本文从我国商业银行风险管理的目标入手，分析影响经营的各种风险因素，提出从制度、管理方法等层面控制商业银行风险的思路。【关键词】商业银行风险管理内控制度自2008年世界金融危机以来，世界经济呈现变化加剧的趋势。作为世界经济发展的重要组成部分，中国经济发展的平稳程度成为各国关注的重要之一。我国商业银行在本国经济平稳有序中起到的作用不言而喻。商业银行以经营企业与个人存贷款为主要业务。针对银行资本充足率的比例，巴塞尔协议有着

2、明确的要求：即将评估银行资本充足率与银行所面对的主要风险紧密地结合起来，风险越大，银行的资本充足率也就应越高。在我国商业银行业务经营中，运用有效的管理方法对其业务风险进行衡量与处理成为我国商业银行的风险管理主要内容。特别对处于经济转型期的中国而言，各种风险的复杂程度超过以往任何时候，商业银行的风险管理工作的重视程度愈加得到了提高。一、我国商业银行风险管理存在的问题5根据巴塞尔委员会将银行风险的分类，商业银行主要面临以下八大类风险：信用风险、国家和转移风险、市场风险、利率风险、流动性风险、操作风险、法律风险和声誉风险。国际银行如花旗银行、大通银行、汇丰银行相比我国商业银行，

3、在风险意识、内控机制、方法创新上与组织体系上有着很好的借鉴作用。总体而言，我国商业银行风险管理存在的问题有以下几个方面：5风险意识与理念。国外银行极其重视风险与收益对映的原则，将控制风险与获取利润看作是同等重要的工作。但在我国商业银行中，这一认识还有一定的差距。首先，有部分风险管理人员对业务与市场没有正确分析与研究，认为尽量少发展业务就能控制风险。同时，业务人员经常将风险管理与业务发展进行对立，在对行业周期性没有正确的认识的前提下，违背经济规律，大干快上，使银行风险管理工作遭受严重阻碍。同时，我国商业银行在管理理念上缺乏树立全面风险管理的理念和差别化风险管理，忽视不同业务

4、与不同地区之间存在的差异。如2012年以来受中国经济转型影响的煤炭、钢铁、水泥、造船业等行业面临严重的产能过剩，必然将进行一轮洗牌，但有部分银行为完成业务量，违反经济规律，在地方政府授意下对关、停、并、转类企业信贷工作，造成了较大的经营风险。而受国家产业支持的节能环保、科技与医药类具有较强产业壁垒的中小型企业却很难获取贷款，使其失去了快速成长的机会，同时银行也失去了获得收益的机会。内部控制制度。目前大部分商业银行为获取较高的资产收益，经常采取放宽条件贷款，加之，近年来商业银行发行的各种表外金融衍生品，如果不加以控制，将会促使银行经营风险有加剧的趋势。在实施内部控制的过程中

5、，我国有相当一部分银行的管理组织表现为行政等级集中的结构体系，内部运营以行政奖惩方法为主。银行内控机制以风险形成后的事后控制为主，而在风险形成之后和业务进行之中的动态分析监控方面还缺乏先进的预警系统和方法。美国次贷危机形成的给世界上众多商业银行提供的警醒在于保证银行稳健经营的前提是完善银行内控机制，这正是我国商业银行必须高度重视的问题。风险管理方法制度的创新。要实现我国银行业提出的“与国际惯例接轨，建设现代化、国际化商业银行”的目标，要求商业银行学会并使用国际通用的风险管理体系。国外的商业银行注重利用数量分析模型来总结和提高自身所具备的长期经验，这使得其在管理方式的创新上

6、处于优势地位。如采用Var模型进行风险评估、运用利率风险模拟分析系统进行决策等。相比之下，我国商业银行的思维方式在很大程度上仍习惯于凭借老经验与感觉。因此，进一步提高适应新形式下商业银行风控管理的工作中应加强创新方法的研究与运用。5二、提升我国商业银行风险管理能力的对策提升银行员工的职业素质，建立成熟的风险管理意识。国际经济环境的变化促使我国商业银行需要有一支熟悉国际金融市场与掌握风险控制管理工具的高素质人才队伍。为此，银行应积极选拔、培训内部优秀员工“走出去”学习考察国际银行中优秀风控管理方法，同时引进优秀的管理团队，有效提高实施风险管理的队伍的职业素质，在加强员工职业

7、素质的同时，应大力加强商业银行内部风险管理的文化建设，积极形成应对风险的前瞻性能力和内控管理文化，将风险控制落实到岗到位。完善银行的治理结构和内部控制体系。商业银行内部控制制度的建立，是有效防范银行发生经营风险的重要因素。为实现这一目标，应从以下几个方面加以努力：首先，应对银行目前现有的各项流程制度进行深入的研究与整合，借鉴成功的国际商业银行内控制度运行的经验，制定出适合业务流程特点的操作制度。其次，应在明确银行各部门责任的前提下，制定相互制衡的业务管理办法与制度，最大程度地降低银行经营风险。最后应在内控机制的执行方面下大力气