东吴鼎元双债债券型证券投资基金

《东吴鼎元双债债券型证券投资基金》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第3季度报告2017年9月30日基金管理人：东吴基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年十月二十七日东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责

2、的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称东吴鼎元双债场内简称-基金主代码000958交易代码000958基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年5月19日报告期末基金份额总额49,967,142.90份本基金在合理控制风险、保持适当流动性的基础投资目标上，通过主动式管理及量化分析追求稳健的投资收益,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。本基金为债券型基金，在控制风险和保持资产

3、流动性的前提下，通过对债券组合久期、期限结构、投资策略债券品种的主动式管理，力争提供稳健的投资收益。业绩比较基准三年期银行定期存款利率（税后）+1.5%本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收风险收益特征益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。基金管理人东吴基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司下属分级基金的基金简称东吴鼎元A东吴鼎元C下属分级基金的交易代码000958000959报告期末下属分级基金的份额总额35,334,508.91份14,632,633.99份第2页共12页东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第3季度报告§3主要财务指标和基金净值表现

4、3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2017年7月1日－2017年9月30日）东吴鼎元A东吴鼎元C1．本期已实现收益494,622.17196,683.302．本期利润489,785.81195,324.123．加权平均基金份额本期利润0.01390.01314．期末基金资产净值37,168,001.4315,429,278.575．期末基金份额净值1.0521.054注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易

5、基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3、本基金于2016年5月19日成立。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较东吴鼎元A净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收阶段①－③②－④率①标准差②准收益率③益率标准差④过去三个1.35%0.13%1.08%0.01%0.27%0.12%月东吴鼎元C净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收阶段①－③②－④率①标准差②准收益率③益率标准差④过去三个1.25%0.13%1.08%0.01%0.17%0.12%月注：1、比较基准=三年期银行定期存款利率（税后）+1.5%。2

6、、本基金于2016年5月19日成立；截至本报告期末已完成建仓，本基金各项资产配置比例符合合同规定，但报告期末距建仓结束不满一年。第3页共12页东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第3季度报告3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第4页共12页东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第3季度报告注：1、比较基准=三年期银行定期存款利率（税后）+1.5%。2、本基金于2016年5月19日成立；截至本报告期末已完成建仓，本基金各项资产配置比例符合合同规定，但报告期末距建仓结束不满一年。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简

7、介任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限博士，上海交通大学管理学固定收专业毕业。历任大公国际资益总监、信评估有限责任公司上海固定收2016年5分公司研究员与结构融资杨庆定益部总-11年月19日部总经理、上海证券有限公经理、本司高级经理、太平资产管理基金基有限公司高级投资经理；金经理2007年7月至2010年6月第5页共12页东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第3季度报告期间任东吴基金管理有限公司研究员、基金经理助理；2013年4月再次加入东吴基金管理