Matlab金融工程教程第1章--MATLAB数值计算及金融运用.ppt

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1、第1章MATLAB数值计算及金融运用1.1MATLAB数值计算特点1.1.1MATLAB产生背景1.1.2MATLAB语言优点1．强大计算功能2．简单易学3．高效矩阵和数组运算4．适用于二次开发5．移植性好6.强大的绘图功能MATLAB金融工具箱介绍FinancialToolbox日期数据处理资产均值－方差分析时间序列分析固定收益计算有价证券的收益和价格统计分析定价和灵敏度分析年金抵押支持债券FinancialDerivativesToolbox固定收益、金融衍生品定价风险评估敏感度分析对冲比率FinancialTimeSeriesToolbox创建金融时间序列

2、金融时间序列可视化技术分析Fixed-IncomeToolbox国债票据抵押证券公众债券保证金计算等GARCHToolboxGARCH模型参数估计GARCH模型预测1.2MATLAB在金融领域应用1.2.1建模预测新兴市场金融危机1.2.2建立和验证新期权定价模型MATLAB金融界主要用户IMFFerderalReserveBankGoldmanSachsJ．PMorganMorganStanleySolomanSmithBarneyAmeicaREMoody’sInvestorsErnst&YoungDeloitte&TouchePriceWaterhourse

3、CoopersPutnamInvestmentPrudentialSecuritiesBankofAmericaJohnHancockFreddieMac金融业相关内容常微分与偏微分方程信号过程曲线拟合线性代数矩阵操作概率分布描述性统计非线性回归模型无约束条件下的非线性最小二乘法二次规划和线性规划有约束的线性最小二乘法金融数据处理与格式转换货币格式金融数据的图表技术现金流的计算与分析利率期限结构计算证券类衍生产品定价与分析资产组合分析利率模型利率期限结构敏感性分析条件均值与方差对冲分析GARCH模型MATLAB金融工具箱框架图