深交所与中国结算基金盘后业务技术方案

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1、深交所与中国结算基金盘后业务技术方案深交所与中国结算基金盘后业务技术方案目录1背景12术语及定义13参与人24方案概述25处理流程36常见问题51背景现行LOF业务的申购赎回等盘后处理指令，是通过深交所的报盘接口进行申报的，深交所并不对该类指令进行任何处理，只是经交易系统转发给结算公司。由于深交所报盘接口字段不足，场内基金业务功能的扩展受到了严重限制，不利于深市基金业务的发展。因此，深交所与中国结算拟对LOF业务平台进行技术改造，将盘后处理指令改为由基金代销人直接向TA系统报送，进一步完善深市基金业务平台功能，以便更好地适应未来基金产品创新与业务发展需求。为保障业务平

2、稳运作，改造后的基金盘后技术平台前期只做新业务，如拆分合并等。整个技术平台稳定后，深交所与中国结算将统一部署，把LOF盘后处理业务都移至该平台。未来，所有基金盘后处理业务（如申购赎回等）都将通过上述平台运作。2术语及定义本文中涉及的部分机构简称如下：第6页共6页深交所与中国结算基金盘后业务技术方案深圳证券交易所：简称深交所。中国证券登记结算有限责任公司：简称中国结算总部。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司：简称中国结算深圳分公司。深圳证券通信有限公司：简称深证通。金融数据交换平台：英文名称为FinancialDataExchangePlatform，简称FDEP或SSCC-F

3、DEP。FDEP是深证通面向金融行业提供的集中式数据交换服务平台，包含消息传输系统和文件传输系统。1参与人①中国证券登记结算公司总部②中国证券登记结算公司深圳分公司③深圳证券交易所④深圳证券通信有限公司⑤基金管理人（基金公司）⑥基金代理人（含券商、银行、基金公司直销及其他类特别销售机构）各类参与人使用的编码规则采用目前场外基金销售统一编码规则，本系统不再另行制定。基金代理人必须具有基金代销资格，以法人为单位接入基金盘后技术平台，没有销售资格的券商是不能通过本系统申报各种业务的。2方案概述本方案涉及的技术系统包括但不限于：①中国结算总部：TA系统和基金盘后业务系统；②深证通：双向

4、通信系统、综合结算通信系统、FDEP消息传输系统和文件传输系统、开放式基金通信系统。对于基金盘后业务系统中挂牌交易的基金（父，子基金）都要求在TA系统中存在，以便于系统整体参数维护。第6页共6页深交所与中国结算基金盘后业务技术方案1处理流程图1基金盘后业务技术方案及处理流程示意图注：图中箭头所标注序号与下述文字中流程序号相对应。Ø流程1.1每日早8:00前，基金管理人将当日的基金行情数据文件通过FDEP文件传输系统发送到基金盘后业务系统中。该文件含净值、各类交易状态及各种特殊类业务的单独控制状态等，具体格式参见《深交所与中国结算基金盘后业务文件数据接口规范》。注意：该文件不同于

5、管理人发送给TA系统的行情文件。Ø流程1.2基金盘后业务系统收集到全部基金的行情数据后，8:30开始通过FDEP文件传输系统向所有代理人发送全部基金的行情数据文件，具体格式参见《深交所与中国结算基金盘后业务文件数据接口规范》。代理人根据行情文件可以做前端业务控制。Ø流程29:30～第6页共6页深交所与中国结算基金盘后业务技术方案15:00，基金代理人通过FDEP消息传输系统实时报送基金交易指令，具体格式参见《深交所与中国结算基金盘后业务数据交换消息体结构和设计规则》。中国结算总部的基金盘后业务系统接收到数据后，进行合法性检查，检查项目主要包括：A.数据格式：根据规范对各字段进行合法

6、性检查；B.代理人权限：检查代理人能否做该类业务；C.基金状态及特殊类业务控制状态。对收到的每一条指令，无论是否通过检查，基金盘后业务系统都将返回预处理结果，返回代码‘0000’表示预处理成功，否则表示失败。基金盘后业务系统对重复发送的请求，返回相同的结果。Ø流程3.115:00开始，中国结算总部基金盘后业务系统接收TA系统的当日回报数据（针对前一日申购赎回业务及管理人发起业务），同时汇总当日申请数据，对T+0过户类（如分拆、合并类）业务进行处理，最终生成当日场内份额变更库（包换当日全部申请数据）。Ø流程3.216:00开始，中国结算总部基金盘后业务系统将流程3.1生成的当日场内份

7、额变更库发送给中国结算深圳分公司。分公司检查库中记录的证券账户及账户份额，并进行过户操作，产生如下几类份额变更：A.份额调减（基金分拆合并，T-1日赎回和基金转换转出确认等）B.份额调增（基金分拆合并，T-1日申购和基金转换转入确认等）C.份额锁定或冻结（T日赎回及基金转换等）D.份额解锁或解冻（T-1日赎回或基金转换失败等）E.份额无变化（T日申购类等）过户按照发送数据的序号从小到大逐一处理（业务上T-1日确认，T日分拆合并，T日申购赎回等顺序）。特别要注意的是，对