第二十一章-计量经

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1、第二十一章计量经济方法与应用主讲：吴焕管理学院经济学教研室1/19/2022第一节计量经济方法概要一、计量经济学简介1.产生1/19/2022克莱因1/19/20222.用途理论检验1/19/2022预测应用1/19/2022２０００年诺贝尔经济学奖获得者丹尼尔·麦克法登3.发展国外发展情况1/19/2022国内发展情况1/19/20223.课程说明1/19/2022诺贝尔经济学奖与计量经济学53位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖1969R.FrishJ.Tinbergen1973W.Leo

2、tief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000J.J.HeckmanD.L.McFadden2003R.F.EngleC.W.J.Granger近20位担任过世界计量经济学会会长30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学1/19/2022二、建立计量经济学模型的步骤和要点（一）理论模型的建立⑴确定模型包含的变量1/19/2022⑵确定模型的数学形式利用经济学和数理经济学的成果根据样本数据作出的变量关系图选择可能的形式试模拟1/19/2022⑶拟定模型中待估计参数的理

3、论期望值区间符号、大小、关系例如：ln(人均食品需求量)=α+βln(人均收入)+γln(食品价格)+δln(其它商品价格)+ε其中α、β、γ、δ的符号、大小、关系1/19/2022（二）样本数据的收集⑴几类常用的样本数据时间序列数据截面数据虚变量离散数据联合应用1/19/2022⑵数据质量完整性准确性可比性一致性1/19/2022（三）模型参数的估计⑴各种模型参数估计方法⑵如何选择模型参数估计方法⑶关于应用软件的使用1/19/2022四、模型的检验⑴经济意义检验⑵统计检验⑶计量经济学检验⑷模型预测检验1/1

4、9/2022第二节因子分析的应用（只介绍变量之间相互关系的R型因子分析）一、原理1/19/2022二、思路1/19/2022案例1：某企业招聘人才，对每位应聘者进行下面15项考核：讨人喜欢、外貌、自信心、推销能力（这四项可归纳为社交能力）；洞察力、诚实、经验、积极性、抱负、适应性（这六项可归纳为经验）；申请书形式、理解能力、潜在能力、实际操作能力、专业水平（这四项可归纳为专业能力）。这三个方面的每个方面称为一个公共因子，企业可根据这3个公共因子的情况来衡量应聘者的综合水平。1/19/2022案例2在企业的经济

5、效益的评价中，有许多衡量经济效益的指标，通常有如下8种：固定资产利税率、资金利税率、销售收入利税率、固定资产产值率、资金利润率，这五个指标反映了企业盈利能力；流动资金周转天数、全员劳动生产率反映了企业的资金与人力利用状况；而万元产值能耗反映了企业的能耗状况。上述三个公共因子为企业的生产经营活动中的主要因子，起主要作用，故要进行企业经济效率的评价，只要把8个因子综合成三个公共因子就可进行评价了，这就是因子分析法所要讨论的内容。1/19/2022（二）、计算步骤1、对数据进行标准化处理。（标准化处理可以避免两种现

6、象：一是量纲不同，二是有较大方差的变量过分地影响因子载荷的确定。）设有n个样品和p个变量，原始数据为：1/19/2022为方便起见，设经过标准化处理后的xij仍记为Xij。1/19/2022因子分析法有Q型和R型因子之分。下面只讨论研究变量之间相关系的R型因子分析。（对样品点进行排序）因子分析法的计算步骤为：数据标准化处理→相关矩阵R→求m个主成分(m个公共因子）→求因子载荷矩阵Ap×m→对Am×p进行旋转→计算因子得分→求出综合评价模型。1/19/20222、计算相关系数矩阵R1/19/20223、用主成分

7、方法选出m个主成分解第一步：对矩阵R求出p个特征值λ1,λ2,……,λp(含重根）按特征值的大小进行排列，仍记为：λ1≥λ2≥……λp>0.第二步：求出每个特征值的所对应的特征向量，记为e1,e2,……,ep。（维数为p），如果X已标准化，则对应的特征向量为标准正交向量，否则应进行标准正交化处理（除以ei的长度即可）。1/19/2022注：特征值为负的修正方法详见《实用多元统计分析》（上海科技出版社）P310。第二步：确定m个主成分（公共因子），由累计贡献率应大于85%（特征值的贡献率）来选择。1/19/20

8、22不妨设选m个特征值，则相应特征向量为：1/19/20224、计算因子载荷矩阵Ap×m1/19/2022计算共同度h2ih2i=a2i1+a2i2+……+a2imI=1,2,……,p建立因子分析模型：1/19/2022解释：（1）、F1，F2，…，Fm称为公共因子，公共因子的含义必须结合具体问题的实际意义而定。aij叫做因子载荷，aij的绝对值越大（｜aij｜＜1)，表明xi与Fj的相依程度就越大