2023年银行业风险管理（中级）考试试题-真题及答案（标准版）

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2023年银行业风险管理（中级）考试试题-真题及答案（标准版）1.当风险分散之后仍有较大的风险存在时，商业银行可使用（）方法将风险转嫁出去。A. 出售风险头寸B. 购买保险C. 互换D. 期权E. 准时结算【答案】: A|B|C|D【解析】:风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。银行将自身的风险暴露转移给第三方，包括出售风险头寸、购买保险或者进行避险交易（如互换、期权等）等。2.风险评估环节包括（）。

1A. 了解银行的业务和风险管理制度B. 界定其主要业务领域C. 用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一识别和衡量D. 分析风险产生的原因E. 形成风险评估报告【答案】: A|B|C|E【解析】:在风险监管框架中，风险评估是风险为本监管最为核心的步骤，其作用是认识和把握机构所面临的风险种类、风险水平和演变方向以及风险管理能力。风险评估环节包含四个阶段：①了解银行的业务和风险管理制度；②界定其主要业务领域；③用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一识别和衡量；④形成风险评估报告。3.银行监管所依据的法律包括（）。A. 《银行业监督管理法》B. 《中国人民银行法》C. 《行政许可法》

2D. 《劳动法》E. 《商业银行法》【答案】: A|B|C|E【解析】:银行监管领域所依据的法律包括：《银行业监督管理法》《中国人民银行法》《商业银行法》《行政许可法》。这些法律构成银行监管部门依法行使银行监管职能的基础。此外，《物权法》《信托法》《票据法》《公司法》《担保法》《合同法》等法律也从不同角度对银行业金融机构经营管理提出了基本法律要求。4.可能引发商业银行战略风险的外部风险包括（）。A. 行业风险B. 竞争对手风险C. 品牌风险D. 技术风险E. 项目风险

3【答案】: A|B|C|D|E【解析】:除ABCDE五项外，政治动荡、经济恶化、社会道德水准下降等外部环境的变化都可能引发商业银行的战略风险，从而对商业银行的管理质量、竞争能力和可持续发展造成严重威胁。5.战略风险管理的作用包括（）。A. 能够最大限度地避免经济损失B. 提高商业银行的声誉和股东价值C. 强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力D. 在危机真实发生前就将其有效遏制E. 能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用【答案】: A|B|C|D|E【解析】:

4战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。同时，战略风险管理强化了商业银行对于潜在风险的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用，并尽可能在危机真实发生前就将其有效遏制。6.下列关于商业银行市场风险管理组织框架的表述中，正确的是（）。A. 包括董事会、高级管理层和相关部门三个层级B. 董事会负责制定、定期审查和监管执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程C. 高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任D. 承担风险的业务经营部门可以同时是负责市场风险管理的部门【答案】: A【解析】:B项，高级管理层负责制定、定期审查和监管执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程；C项，董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任；D项，负责市场风险管理的部门应当职责明确，与承担风险的业务经营部门保持相对独立。7.相对而言，下列受房地产行业价格波动影响小的行业是（）。

5A. 水泥业B. 钢铁业C. 汽车业D. 建筑业【答案】: C【解析】:行业风险是指当某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失，包括上下游行业风险和关联性行业风险。ABD三项均为房地产行业的上游或下游行业，受房地产行业价格波动影响相对较大。8.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值，其计量方式包括（）。A. 直接使用可获得的市场价格B. 直接使用历史价值C. 直接使用名义价值

6D. 采用估值技术估值E. 直接使用账面价值【答案】: A|D【解析】:公允价值是指在计量日市场参与者之间的有序交易中，出售一项金融资产时所能收到或转移一项金融负债时将会支付的价格。公允价值计量以市场交易价格为基础，如不存在主市场或最有利市场中有序交易的报价，应采用合理的估值技术。9.风险分散的原理是（）。A. 两种资产之间的收益率变化完全正相关B. 用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和C. 用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和D. 用标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和【答案】: B

7【解析】:因为相关系数－1≤ρ≤1，所以有：则根据上述公式可得，当两种资产之间的收益率变化不完全正相关（即ρ＜1）时，该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和，揭示了资产组合降低和分散风险的数理原理。10.下列行为中，（）是由于银行内部流程而引发的操作风险。A. 某银行运钞车在半路遭遇抢劫，损失500万元B. 办理抵押贷款时，为做成业务，银行在抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款C. 某商业银行不恰当解除劳动合同D. 银行员工王某联合无业人员张某，偷窃银行重要空白凭证【答案】: B【解析】:A项属于由于外部事件而引发的操作风险；CD两项属于由于人员因素而引发的操作风险。11.关于头寸拆分，以下说法中错误的是（）。

8A. 同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本B. 相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量C. 头寸拆分的原理是从现金流的角度来看待一个产品D. 在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流【答案】: B【解析】:B项，相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，并非重复计量。同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本。12.商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。A. 具体岗位的风险管理政策和流程直接影响商业银行的业绩表现，因此必须定期严格审核或修订

9B. 信用评级参数的设定、投资组合的选择/分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险C. 进入/退出市场、提供新产品/服务、接受/放弃合作伙伴等长期战略决策可能存在巨大的战略风险D. 战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性【答案】: D【解析】:D项，战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正。虽然重大的战略规划/决策有时需要提请股东大会审议、批准，但并不意味着战略规划因此保持长期不变。相反，战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境和满足利益持有者的需求，同时最大限度地降低战略规划中的战略风险。13.下列各项中，属于商业银行信用风险的有（）。A. 债务未能如期偿还造成的风险B. 金融资产价格波动带来的风险C. 员工操作不当造成的风险D. 结算过程中发生的结算风险

10E. 国家政局变动引发的风险【答案】: A|D【解析】:信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。作为一种特殊的信用风险，结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。B项属于市场风险；C项属于操作风险；E项属于国别风险。14.下列哪项关于现场检查的表述不正确？（）A. 现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B. 监管当局通过现场检查，可以对金融宏观调控的运行情况是否正常等问题进行客观检验C. 通过现场检查，对商业银行正当的、合法的经营活动以及先进的管理操作做法予以肯定并予以保护D. 现场检查对非现场监管有指导作用

11【答案】: D【解析】:D项，非现场监管对现场检查有指导作用，非现场监管人员的分析结果将为每个现场检查小组提供被检查机构以及同类机构的最新情况和信息，特别是对一些风险点和重大的问题缺陷进行检查提示和建议，从而大大提高现场检查的针对性。15.下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。A. 债券的到期收益率通常不等于票面利率B. 收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C. 收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D. 收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】: B【解析】:

12B项，收益率曲线用于描述收益率与到期期限之间的关系。收益率曲线的形状反映了长短期收益率之间的关系，它是市场对当前经济状况的判断，以及对未来经济走势预期（包括经济增长、通货膨胀、资本回报等）的结果。16.巴塞尔委员会在（）中，对杠杆率的目标、定义、基本构成、计量方法和过渡期安排做出了规定。A. 巴塞尔协议ⅠB. 巴塞尔协议ⅡC. 巴塞尔协议ⅢD. 巴塞尔Ⅲ最终方案【答案】: C【解析】:2010年12月，巴塞尔委员会在巴塞尔协议Ⅲ中，对杠杆率的目标、定义、基本构成、计量方法和过渡期安排做出了规定。17.股票投资收益率上升，最可能会给银行造成（）风险。A. 信用

13B. 市场C. 声誉D. 流动性【答案】: D【解析】:股票市场投资收益率上升时，存款人倾向于将资金从银行转到股票市场，而借款人可能会推进新的贷款请求或加速提取那些支付低利率的信贷额度，也将对商业银行的流动性状况造成影响。18.行为风险的定义把______放在了核心位置，体现了______的风险管理理念。（）A. 金融机构利益，以金融机构为核心B. 金融机构利益，以客户为核心C. 消费者利益，以金融机构为核心D. 消费者利益，以客户为核心【答案】: D

14【解析】:行为风险的定义把消费者利益放在了核心位置，体现了“以客户为核心”的风险理念。整个行为风险的识别、评估、监测、报告、控制、缓释过程都围绕消费者或客户利益是否受到损害展开。19.商业银行面临的项目风险主要有（）。A. 兼并失败B. 系统建设失败C. 产品研发失败D. 市场份额受到侵蚀E. 进入新市场失败【答案】: A|B|C|E【解析】:商业银行面临的项目风险类别包括：①产品研发失败；②系统建设失败；③进入新市场失败；④兼并/收购失败等。D项属于竞争对手风险。

1520.下列关于国别风险的表述，正确的是（）。A. 在风险管理实践中，声誉风险管理属于操作风险管理的范畴B. 国别风险仅存在于国际资本市场业务中C. 转移风险是国别风险的主要类型之一D. 资产被国有化不会引发国别风险【答案】: C【解析】:A项，在风险管理实践中，操作风险包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险；B项，国别风险存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理行往来和由境外服务提供商提供的外包服务等经营活动中；D项，国别风险可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。21.假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（）。

16A. 40%投资国债、60%投资银行理财产品B. 100%投资国债C. 100%投资银行理财产品D. 60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】: C【解析】:银行理财产品预期收益率：E（R）＝p1r1＋p2r2＋p3r3＝0.2×8%＋0.6×6%＋0.2×5%＝6.2%。根据资产组合的收益率公式Rp＝W1R1＋W2R2：A项，收益率为5.92%；B项，收益率为5.5%；C项，收益率为6.2%；D项，收益率为5.78%。22.关于市值重估，下列说法正确的是（）。A. 商业银行应当对交易账簿头寸按市值每月至少重估一次价值B. 商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C. 商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模D. 盯市是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值

17【答案】: C【解析】:A项，商业银行应当对交易账簿头寸按市值每日至少重估一次价值。B项，商业银行在进行市值重估时通常采用两种方法：①盯市，商业银行必须尽可能按照市场价格计值；②盯模，当按市场价格计值存在困难时，银行可以按照数理模型确定的价值计值。D项，盯模是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。23.下列关于贷款风险迁徙率的说法，不正确的是（）。A. 该指标是一个静态指标B. 该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C. 该指标衡量了商业银行风险变化的程度D. 该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】: A【解析】:

18A项，风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态监测指标。24.2005年6月17日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取。这种风险属于（）引发的风险。A. 人员因素B. 系统缺陷C. 内部流程D. 外部事件【答案】: D【解析】:外部事件包括外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。题中商业银行外部人员通过网络侵入内部系统作案，属于外部事件引发的风险。25.与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当特别关注（）等风险因素的影响。

19A. 区域风险B. 行业风险C. 宏观经济因素D. 客户的偿债意愿E. 客户的偿债能力【答案】: A|B|C【解析】:与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当更多地关注系统性风险可能造成的影响，主要包括：①宏观经济因素；②行业风险；③区域风险。26.（）是描述只有两种可能结果的多次重复事件的离散型随机变量的概率分布。A. 二项分布B. 泊松分布C. 均匀分布D. 正态分布

20【答案】: A【解析】:B项，泊松分布是一种常见的离散分布，通常用来描述独立单位时间内（也可以是单位面积、单位产品）某一事件成功次数所对应的概率。C项，如果连续型随机变量X在一个区间[a，b]里以相等的可能性取[a，b]中的任何一个实数值，即分布密度函数在区间里是一个常数，则称X在区间[a，b]上服从均匀分布。D项，若随机变量x的概率密度函数为：其中，σ＞0，μ与σ均为常数，则称x服从参数为μ、σ的正态分布，记为N（μ，σ2）；μ是正态分布的均值；σ2是方差。27.商业银行下列业务中存在信用风险的有（）。A. 货币互换B. 基金代销C. 票据贴现D. 外汇交易E. 同城票据交换

21【答案】: A|C|D|E【解析】:信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中。B项，基金代销中银行是代理人，不存在信用风险。28.商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（）。A. 140B. 150C. 450D. 440【答案】: D

22【解析】:累计总敞口头寸等于所有外币多头与空头的总和，净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差，短边法的步骤为先计算多头总额与空头总额，然后选出一个数额较大的作为银行的风险敞口值。本例中总敞口头寸＝110＋50＋70＋30＋10＋20＋150＝440，净总敞口头寸＝110＋30＋150－50－70－10－20＝140，短边法下：多头总额＝110＋30＋150＝290。空头总额＝50＋70＋10＋20＝150，所以短边法下的风险敞口为290，敞口值最大的是440。29.债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（）。A. 信用风险B. 操作风险C. 市场风险D. 流动性风险【答案】: A【解析】:

23信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。30.下列哪些属于市场风险的计量方法？（）A. 外汇敞口分析B. 久期分析C. 缺口分析D. 敏感性分析E. 权重法【答案】: A|B|C|D【解析】:市场风险计量方法包括但不限于：①缺口分析；②久期分析；③外汇敞口分析；④风险价值（ValueatRisk，VaR）法；⑤敏感性分析。E项，权重法属于信用风险的计量方法。31.商业银行对集团法人客户进行信用风险分析时，对（）的分析判断至关重要。

24A. 子公司的经营状况B. 集团内关联交易C. 高层人事安排D. 资本来源【答案】: B【解析】:商业银行首先应当参照单一法人客户信用风险识别和分析方法，对集团法人客户的基本信息、经营状况、财务状况、非财务因素及担保状况等进行逐项分析，以识别其潜在的信用风险。其次，集团法人客户通常更为复杂，因此需要更加全面、深入地分析和了解，特别是对集团内各关联方之间的关联交易进行正确的分析和判断至关重要。32.在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一般被纳入（）进行管理。A. 利率风险B. 商品价格风险C. 汇率风险

25D. 操作风险【答案】: C【解析】:根据现行的国际和国内监管规则，黄金价格波动被纳入商业银行的汇率风险范畴。原因是黄金曾长时间在国际结算体系中发挥国际货币职能（充当外汇资产），尽管在布雷顿森林体系崩溃后，黄金不再法定地充当国际货币，但在实践中，黄金仍然是各国外汇储备资产的一种重要组成形式。33.下列关于市场约束的表述不正确的是（）。A. 监管部门是市场约束的核心B. 市场约束的目的在于促进银行稳健经营C. 市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D. 股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】: C

26【解析】:C项，市场约束机制需要一系列配套制度得以实现，包括完善的信息披露制度、健全的中介机构管理约束、良好的市场环境和有效的市场退出政策，以及监管机构对银行业金融机构所披露的信息进行评估等。34.在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于（）的风险管理方法。A. 风险补偿B. 风险分散C. 风险规避D. 风险转移【答案】: C【解析】:风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。

2735.商业银行风险监测/报告的具体内容包括（）。A. 开发风险计量模型B. 监测各种风险水平的变化和发展趋势C. 随时关注所采取的风险管理/控制措施的实施质量/效果D. 报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果E. 调整高风险授信限额【答案】: B|C|D【解析】:风险监测/报告包含风险管理的两项重要内容：①监测各种风险水平的变化和发展趋势，在风险进一步恶化之前提交相关部门，以便其密切关注并采取恰当的控制措施，确保风险在银行设定的目标范围以内；②报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果，并随时关注所采取的风险管理/控制措施的实施质量/效果。36.下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。A. 久期缺口与利率风险没有必然联系B. 久期缺口绝对值越小，利率风险越高

28C. 久期缺口绝对值越大，利率风险越高D. 久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】: C【解析】:银行通常使用久期缺口来分析利率变化对其整体利率风险敞口的影响。用DA表示总资产的加权平均久期，DL表示总负债的加权平均久期，VA表示总资产，VL表示总负债，则：久期缺口＝资产加权平均久期－（总负债/总资产）×负债加权平均久期＝DA－（VL/VA）DL。资产负债久期缺口的绝对值越大，银行整体市场价值对利率的敏感度就越高，因而整体的利率风险敞口也越大。37.下列关于商业银行评级验证的表述，最恰当的是（）。A. 各家银行所采用的验证方法应当统一B. 验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性C. 验证主要由监管当局负责D. 验证应随着风险管理手段的改进而调整

29【答案】: D【解析】:A项，银行应根据本行内部评级体系和风险参数量化的特点，采取基准测试、返回检验等不同的验证方法；B项，内部评级体系的验证应评估内部评级和风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性；C项，验证是银行优化内部评级体系的重要手段，也是监管当局衡量银行内部评级体系是否符合监管要求的重要方式。38.如下表所示，GI1-9表示各业务条线当年的总收入，β1-9表示各业务条线对应的β系数。表产品线数据表（亿元）用标准法计算，则2010年操作风险资本为（）亿元。A. 5B. 10C. 15D. 20【答案】: A

30【解析】:在标准法中，操作风险资本等于银行各条线前三年总收入的平均值乘上一个固定比例（用βi表示）再加总，根据其计算公式，可得：39.下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（）。A. 违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B. 违约风险暴露应扣除相应的担保抵押资产C. 违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D. 违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】: A【解析】:违约风险暴露是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额，包括已使用的授信余额、应收未收利息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发生的相关费用等。40.代理合同文件存在瑕疵属于哪类因素引起的操作风险？（）A. 人员因素

31B. 内部流程C. 系统缺陷D. 外部事件【答案】: B【解析】:商业银行的操作风险的产生可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大原因。其中，内部流程方面表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等。代理合同文件存在瑕疵属于文件或合同缺陷。41.重大声誉事件发生后（）内向国务院银行业监督管理机构或其派出机构报告有关情况。A. 6小时B. 12小时C. 1天D. 3天

32【答案】: B【解析】:商业银行应积极稳妥应对声誉事件，重大声誉事件发生后12小时内向国务院银行业监督管理机构或其派出机构报告有关情况。42.商业银行在设计市场风险限额体系时，应当综合考虑的因素有（）。A. 外部市场的发展变化B. 自身业务性质、规模和复杂程度C. 资本实力以及与之相适应的风险承受能力D. 业务经营部门的既往业绩E. 从业人员的专业水平和经验【答案】: A|B|C|D|E【解析】:

33商业银行在设计限额体系时，除ABCDE五项外，还应综合考虑定价、估值和市场风险计量系统，压力测试结果以及内部控制水平。43.下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是（）。A. 银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性B. 资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素C. 对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施D. 资本规划应至少设定内部资本充足率3年目标【答案】: C【解析】:C项，对于重度压力测试结果，商业银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施，并充分考虑融资市场流动性变化，合理设计资本补充渠道。44.声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。

34A. 影响程度和紧迫性B. 影响程度和时间先后C. 时间先后和重要程度D. 时间先后和紧迫性【答案】: A【解析】:声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照影响程度和紧迫性进行优先排序。为此，商业银行需要明确界定对不同利益持有者所承担的责任，以及即将执行的决策可能产生的结果。45.新产品（业务）风险管理原则包括（）。A. 统一性B. 公开性C. 全面性D. 时效性E. 统筹性

35【答案】: A|C|E【解析】:新产品（业务）风险管理原则包括：统一性、全面性、适应性、有效性以及统筹性。46.在声誉风险评估中，通常需要作出预先评估的风险事件包括（）。A. 市场对商业银行的盈利预期B. 影响客户或公众的政策性变化（例如营业场所、营业时间、服务收费等方面的调整）C. 商业银行改革/重组的成本/收益D. 监管机构责令整改的不利信息/事件E. 市场利率短期内剧烈波动【答案】: A|B|C|D【解析】:商业银行通常需要作出预先评估的风险事件包括：①市场对商业银行的盈利预期；②商业银行改革/重组的成本/收益；③

36监管机构责令整改的不利信息/事件；④影响客户或公众的政策性变化等（如营业场所、营业时间、服务收费等方面的调整）。47.《巴塞尔新资本协议》中，风险加权资产的计算公式为（）。A. 信用风险加权资产＋市场风险资本要求B. 信用风险加权资产＋市场风险资本要求＋操作风险资本要求C. （信用风险加权资产＋市场风险资本要求＋操作风险资本要求）×12.5D. 信用风险加权资产＋（市场风险资本要求＋操作风险资本要求）×12.5【答案】: D【解析】:D项，风险加权资产包括信用风险加权资产、市场风险加权资产和操作风险加权资产。市场风险加权资产为市场风险资本要求的12.5倍，即市场风险加权资产＝市场风险资本要求×12.5；操作风险加权资产为操作风险资本要求的12.5倍，即操作风险加权资产＝操作风险资本要求×12.5。

3748.商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，信息披露需保证其（），以便市场参与者能够对商业银行资本充足率作出正确的判断。A. 真实性B. 准确性C. 及时性D. 配比性E. 充分性【答案】: A|B|C|E【解析】:商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，未设立董事会的，由行长负责。信息披露的内容须经董事会或行长批准，并保证信息披露的真实性、准确性、充分性、及时性、公平性，以便市场参与者能够对商业银行资本充足率做出正确的判断。49.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，我国商业银行一级资本充足率的最低要求为（）。A. 6%

38B. 4.5%C. 5%D. 3%【答案】: A【解析】:根据《商业银行资本管理办法（试行）》，资本监管要求分为四个层次：第一层次为最低资本要求，即核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%；第二层次为储备资本要求和逆周期资本要求，分别为2.5%和0～2.5%；第三层次为系统重要性银行附加资本要求，国内系统重要性银行附加资本为1%；第四层次为第二支柱资本要求。50.根据商业银行信用风险内部评级法，不同信用等级的客户，其违约风险与信用等级之间的变化趋势应当为（）。A. B. C. D. 

39【答案】: A【解析】:不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势。客户的违约频率越高，其信用等级越低，两者呈负相关。51.在针对单个客户进行限额管理时，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作是判断客户的（）。A. 最高债务承受额B. 最低债务承受额C. 平均债务承受额D. 长期债务承受额【答案】: A【解析】:

40在针对单个客户进行限额管理时，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作是判断该客户的债务承受能力，即确定客户的最高债务承受额。52.当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（）。A. 资产敏感性缺口B. 资产缺口C. 负债缺口D. 负债敏感性缺口【答案】: D【解析】:当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即负债敏感性缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降；相反，当某一时段内的资产（包括表外业务头寸）大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感性缺口，此时，市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。53.监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（）。

41A. 账面资本B. 会计资本C. 监管资本D. 经济资本【答案】: C【解析】:监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本，一般是指商业银行自身拥有的或者能长期支配使用的资金，以备非预期损失出现时随时可用，故其强调的是抵御风险、保障银行持续稳健经营的能力，并不要求其所有权归属。54.假设某银行以2年期美元存款作为1年期美元贷款的融资来源，贷款利率按照美国国库券利率每三个月重新定价一次，存款利率按照伦敦同业拆借市场利率每月重新定价一次，则该银行主要面临哪两种市场风险？（）A. 基准风险

42B. 收益率曲线风险C. 期权性风险D. 重新定价风险E. 汇率风险【答案】: A|D【解析】:该银行以2年期美元存款作为1年期美元贷款的融资来源，其存款和贷款的重新定价期限不相同，面临重新定价风险。又因其存贷款参照的基准利率不同，该银行将面临基准利率利差变化所造成的基准风险。55.商业银行下列情形中，主要面临汇率风险的有（）。A. 银行因对外币走势具有某种预期而持有的外币头寸B. 外币贷款的借款人出现违约行为C. 外汇衍生产品的交易对手未能如期履行合约D. 银行资产与负债之间的币种不匹配E. 为客户提供外汇交易服务时未能立即轧平的外币头寸

43【答案】: A|D|E【解析】:汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。汇率风险通常源于以下业务活动：①商业银行为客户提供外汇交易服务或进行自营外汇交易，不仅包括外汇即期交易，还包括外汇远期、期货、互换和期权等交易；②银行账簿中的外币业务，如外币存款、贷款、债券投资、跨境投资等。BC两项，外币贷款的借款人出现违约行为、外汇衍生产品的交易对手未能如期履行合约主要面临信用风险而非汇率风险。56.下列各项属于信用风险计量所经历的阶段的有（）。A. 专家判断法B. 信用评分模型C. 内部评级体系D. 违约概率模型E. 二维评级体系【答案】: A|B|D

44【解析】:商业银行对客户的信用风险评估/计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。57.某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（）。A. 较低国别风险B. 低国别风险C. 较高国别风险D. 中等国别风险【答案】: D【解析】:国别风险应当至少划分为低、较低、中等、较高、高五个等级，其中，中等国别风险是指某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失。58.商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。

45A. 良好的内部控制和机构利益B. 良好的道德规范和公众利益C. 良好的道德规范和股东利益D. 维护股东利益【答案】: B【解析】:传统上，商业银行的危机管理主要采用“辩护或否认”的对抗战略推卸责任，但往往招致更强烈的对抗行动。如今更加具有建设性的危机处理方法是“化敌为友”，敢于面对暂时性的危机或挑战，勇于承担责任并与内外部利益持有者协商解决问题，以缓解利益持有者的持续对抗。因此，声誉危机管理应当建立在良好的道德规范和公众利益的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。59.客户评级必须具有（）的功能。A. 能够有效区分违约客户，即不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势

46B. 能够有效防止违约风险C. 能够准确量化客户违约风险，即能够估计各信用等级的违约概率D. 能够有效抵补风险，以保证商业银行的正常经营E. 将估计的违约概率与实际违约频率的误差控制在一定范围内【答案】: A|C|E【解析】:客户评级必须具有两大功能：①能够有效区分违约客户，即不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势；②能够准确量化客户违约风险，即能够估计各信用等级的违约概率，并将估计的违约概率与实际违约频率的误差控制在一定范围内。60.以下哪些事件或指标变动，可以认为发生了国别风险？（）A. 主权违约B. 转移事件C. 货币贬值D. 银行业危机E. 政治动荡

47【答案】: A|B|C|D|E【解析】:通常，发生以下事件或指标变动，认为发生了国别风险：①主权违约。主权违约指主权债务人违约。②转移事件。转移事件指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇偿还其境外债务，或者债务人资产被国有化或被征用等情形。③货币贬值。货币贬值指本地货币兑美元的汇率在一年内贬值超过25%或一个更高的比例，具体贬值幅度依据年代背景和一国监管需要确定。④银行业危机。银行业危机指某一经济体银行体系的崩溃，尤其易发生在金融危机的背景下。⑤政治动荡。政治动荡指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。