我国商业银行汇率风险计量方法及其应对措施——基于var的分析

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1、分类号：XXX.XUDC：D10621-XXX-(2015)XXXX-0密级：公开编号：成都信息工程大学学位论文我国商业银行汇率风险计量方法及其应对措施——基于VaR的分析我国商业银行汇率风险计量方法及其应对措施——基于VaR的分析摘要自从汇率改革后，商业银行开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。此政策使得商业银行的业务逐渐走向国际化，在获得利润的同时，也会面临着巨大的汇率风险。随着我国汇率市场化的实质性进展，汇率表现出较大的多变性和不确定性。如何有效地加强汇率风险管理以保证商业银行稳健、健康的运营已成为我国商业银行面

2、临的巨大挑战。因而，汇率风险对商业银行的经营管理产生了越来越重要的影响。目前国际流行风险测量工具是VaR（ValueatRisk）计量模型，该模型已发展成银行、非银行金融机构等各类组织进行风险度量的标准方法，并广泛应用于商业银行经营管理中。关键词：商业银行汇率风险VaR计量模型Ourcountrycommercialbank exchangerateriskmeasurement methodandIts Countermeasures--BasedonVaR analysisSincethe exchangeratereform, commercia

3、lbanks begantoimplement basedonmarketsupplyanddemandwith referencetoabasketofcurrencies, amanagedfloatingexchangeratesystem. Thispolicy makesthebusinessofcommercialbanksgradually movetowardinternationalization, inprofit atthesametime, willalso facetheenormousexchangeraterisk. Wi

4、ththe substantialprogress ofChina marketizationofexchangerate, exchangerateshowedagreatervariability anduncertainty. Howtoeffectivelystrengthentheexchangerate riskmanagementofcommercialbankstoensure steadyandhealthy operationhasbecome ahugechallenge facingChina'scommercialbanks.

5、 Therefore, theexchangeraterisk hasbecomemoreand moreimportant inthemanagementofcommercialbanks. Atpresent, theinternationalpopular riskmeasure toolisVaR (Value at Risk) econometricmodel, thismodel hasbecomea bank andnonbankfinancialinstitutionsin riskmeasurement of thestandardm

6、ethod, andiswidelyusedin themanagementofcommercialbanks.Keywords:commercialbankExchange-rateriskVaREconometricmodel目录论文总页数：XX页1引言51.1课题背景51.2国内外研究现状51.2.1国外研究现状51.2.2国内研究现状61.3本课题的研究意义71.4本课题的研究方法82汇率风险概述及计量方法82.1汇率风险及其成因82.2汇率风险的计量方法82.2.1汇率风险敞口法92.2.2VAR风险法102.2.3其他方法103我国商业银行

7、面临的汇率风险-----基于VAR的分析113.1历史模拟法的计算和分析过程113.1.1样本数据的选取113.1.2计算及分析过程113.2德尔塔一正态法的计算和分析过程153.2.1样本数据的处理153.2.2正态分布性检验153.2.3计算及分析过程193.3蒙特卡洛模拟法193.3.1蒙特卡洛模拟法简介193.3.2蒙特卡洛模拟法计算（具体计算略）204、改进我国商业银行汇率风险管理的建议204.1完善风险管理体系204.2商业银行要强化汇率风险意识，把防范汇率风险提上日程。214.3正确引进和应用VaR管理方法214.4提高汇率风险管理的内控

8、水平214.5培养风险管理的专门人才214.6开放衍生品交易市场，为商业银行汇率风险管理提供基