农银汇理14天理财债券型证券投资基金-中国证券报

《农银汇理14天理财债券型证券投资基金-中国证券报》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、基金管理人：农银汇理基金管理有限公司　　基金托管人：交通银行股份有限公司　　报告送出日期：2017年1月19日　　§1重要提示　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

2、产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。　　本报告中财务资料未经审计。　　本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。　　§2基金产品概况　　■　　§3主要财务指标和基金净值表现　　3.1主要财务指标　　单位：人民币元　　■　　注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算

3、，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。　　3.2基金净值表现　　3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较　　农银14天理财债券A　　■　　本基金收益分配是按日结转份额。　　农银14天理财债券B　　■　　本基金收益分配是按日结转份额。　　3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较　　■　　■　　本基金主要投资于具有良好流动性的工具，包括现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限

4、（或回售期限）在397天以内（含397）的债券、资产支持证券、中期票据；期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券，及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金不直接在二级市场上买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。本基金建仓期为基金合同生效日（2013年12月18日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。　　§4管理人报告　　4.1基金经理（或基金经理小组）简介　　■　　4.2

5、管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。　　4.3公平交易专项说明　　4.3.1公平交易制度的执行情况　　报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。　　4.3

6、.2异常交易行为的专项说明　　报告期内未发现本基金存在异常交易行为。　　报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。　　4.4报告期内基金投资策略和运作分析　　四季度债市先扬后抑，9月下旬开市债券市场预期经济基本面继续下滑，进而把债券收益率创出年内新低。随着10月中下旬开始流动性持续紧张和表外理财纳入MPA考核市场开始调整，12月美联储如期加息，国海“萝卜章”事件引发债市信用危机，市场流动性突然极度缺失，这成为压倒债券市场最后一根稻草。20日央

7、行指导银行通过银行间匿名质押式回购向市场提供流动性，市场才逐步企稳回升。　　鉴于流动性收紧后对货币基金再投资收益有大幅提升，但同时对持有中的债券估值有较大冲击，得益于基金规模稳定以及预留了大量12月到期的资金，本季度基金万分收益逐渐提升，我们认为资金面将紧张至一季度，不出现流动性风险下，货币类基金收益率将不断提高。　　4.5报告期内基金的业绩表现　　报告期内，本基金A类份额净值收益率0.7046%，B类份额净值收益率0.7654%，同期业绩比较基准收益率0.3450%。　　4.6报告期内基金持有人数或基

8、金资产净值预警说明　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。　　§5投资组合报告　　5.1报告期末基金资产组合情况　　■　　5.2报告期债券回购融资情况　　■　　注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。　　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明　　本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未