民营系p2p网贷平台信用风险预警研究及实证分析

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1、民营系P2P网贷平台信用风险预警研究及实证分析余华银雷雅慧方国斌安徽财经大学统计与应用数学学院结合网贷自身特点和相关文献，从三个维度构建信用风险预警指标体系;运用主成分分析法进行综合评价，得到各平台的信用风险值，并确定对应的预警状态。根据评价结果做进一步应用，运用BP神经网络对平台进行预测，实验结果表明预测结果较好，具有较好的应用价值，并结合实证结果，对三类平台做具体分析。关键词：1）21）;风险;预警;基金：安徽省哲学社会科学规划项H（AHSKY2015D53）ResearchonCreditRiskEarlyWarningofP

2、2PNetworkCreditSystemandEmpiricalAnalysisYUHua-yinLEIYa-huiFANGGuo-binSchoolofFianceAuhuiUniversityofFianceandEconomics;Abstract：Thispaperconstructsthecreditriskearlywarningindexsystemfromthreedimensionsaccordingtothecharacteristicsofloananditsrelatedliterature.Andthen

3、usetheprincipalcomponentanalysismethodtocarryoutcomprehensiveevaluation,getthecreditriskvalueofeachplatform,anddeterminethecorrespondingwarningstate.Accordingtotheevaluationresults,theBPneuralnetworkisusedtopredicttheplatform.Theexperimentalresultsshowthattheprediction

4、resultsaregoodandhavegoodapplicationvalue.Finally,combinedwiththeempiricalresults,thethreetypesofplatformtodoaspecificanalysis.Keyword：P2P;risk;earlywarning;一、问题的提出w外网贷行业起步较早，研宄领域更为宽泛，对借款人的风险研宄是其中的热点。LauraLarrimore等人使用LIWC软件对大量借款请求进行分析，得出当借款人用个性化的语言对自身财务状况进行描述时，借款的成功率会

5、降低。UlDuartcJ等人研究发现在传统金融交易屮对外在形象的作用Y解十分微小，但在P2P网贷中外表更加可信的人获得资助的可能性越高。WhenD等人构逑了综合信托模式，从而发现促进贷款人愿意提供资金的关键因素。X3lCeyhanS等人发现Prosper网站在招标过程中存在放牧行为，并构建模型来预测贷款是否可以还清。UlYumH等人认为P2P平台面临的根本问题是信息不对称，一些借款人的信誉情况较差，是无法从银行顺利借到贷款的。m国内一些学者尝试对网贷平台风险进行研宄，主要分为定量研宄和定性研宄两个部分。刘骅和张媸运用熵权法对江苏省的

6、一些P2P平台进行探究，从审计角度得出防范风险的策略。M于晓虹和楼文高采用随机森林法对各种风险级别的平台进行识别，其准确率较高，具冇良好的应用前景。m吴舒逸等人采用模糊数学法对贷款人进行调查，得到各种风险的严重程度，发现最需要解决的影响因子。m董梁和胡明雅运用Logistic模型探究影响新借款人的信用风险因素，其结果表明在线下加强评审力度及扩大样本指标的类型能够对信用风险进行防范。m隋婷婷等人从网贷三个重要主体视角出发构建评价模型，为平台防范资金风险提出建议。孙宝文等人以大量网贷平台为样本，从六个维度考量样本平台整体风险状况，辅助投

7、资者选择优良平台。UU王紫薇等人以具体的网贷平台为例，对网贷的运营模式进行分析，并针对其暴露的缺陷提供建议。[12]综上所述，国内外国情差别较大，国外的风险评价体系可以借鉴，但不能生搬硬套。国内学者对P2P网贷领域进行了不少研宄，但大多集中在对借款人信用风险的评价方面。一些学者对网贷平台进行了风险研究，但很少对评价结果做进一步应用。同时，在网贷平台风险预警方面，现有的文献非常罕见。本文从网贷平台角度出发，尝试对网贷平台的信用风险预警进行定量研允，使投资者可以直观的对自己投资平台进行信用风险预警。同时，对预警结果采用BP神经网络法进行

8、进一步应用，实验表明预测结果较为准确，具有较好的应用价值。二、风险预警指标体系构建（一）信用风险预警指标框架由于我国尚未形成统一的信用风险评价体系，相关研允文献较少，风险预警难度较高。本文参考了现存的各类网贷平台风险评价，结合相关文献