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1、上投摩根优信增利债券型证券投资基金2016年第1季度报告上投摩根优信增利债券型证券投资基金2016年第1季度报告2016年3月31日基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二〇一六年四月二十一日第1页共13页上投摩根优信增利债券型证券投资基金2016年第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月20
2、日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称上投摩根优信增利债券基金主代码000616基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年6月11日报告期末基金份额总额106,199,
3、747.29份投资目标本基金重点投资于信用债和可转债，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。投资策略1、资产配置策略13上投摩根优信增利债券型证券投资基金2016年第1季度报告本基金将遵循自上而下的配置原则，综合分析宏观经济运行趋势、国家财政政策与货币政策、市场流动性水平、债券市场和股票市场估值水平等因素，确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例，并进行动态优化管理。本基金的债券类资产将重点配置信用债和可转债。本基金将对不同债券板块之间的相对投资价值进行分析，确定债券类属配置策略，并根据市场变化及时
4、进行调整。2、债券投资策略本基金将综合采用信用策略、久期调整策略、期限结构配置策略、息差策略等策略，进行积极主动的债券投资，在合理控制风险和保持适当流动性的基础上，以企业债和可转债为主要投资标的，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。业绩比较基准中证综合债券指数风险收益特征本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。基金管理人上投摩根基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司下属分级基金的基金简称上投摩根优信增利债券A上投摩根优信增利债券C
5、下属分级基金的交易代码000616000617报告期末下属分级基金的份额总额81,487,246.39份24,712,500.90份§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2016年1月1日-2016年3月31日)上投摩根优信增利债券A上投摩根优信增利债券C1.本期已实现收益-5,083,691.91-1,106,942.202.本期利润-12,699,557.87-3,671,695.073.加权平均基金份额本期利润-0.1062-0.127413上投摩根优信增利债券型证券
6、投资基金2016年第1季度报告4.期末基金资产净值111,349,413.9833,517,636.655.期末基金份额净值1.3661.356注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基
7、准收益率的比较1、上投摩根优信增利债券A：阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-5.60%0.58%1.16%0.05%-6.76%0.53%2、上投摩根优信增利债券C：阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-5.70%0.58%1.16%0.05%-6.86%0.53%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较上投摩根优信增利债券型证券投资
8、基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2014年6月11日至2016年3月31日)1．上投摩根优信增利债券A：13上投摩根优信增利债券型证券投资基金2016年第1季度报告注：本基金合同生效日为2014年6月11日，图示时间段为2014年6月11日至2016年3月31日。本基金建仓期自2014年6月11日至2014年12月10日
