巴塞尔协议ⅲ下中国商业银行流动性风险管理

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1、＾臂都巧？绛貿丈聲ＣａｐｉｔａｌＵｎｉｖｅｒｓｉｔｏｆＥｃｏｎｏｍｉｃｓａｎｄＢｕｓｉｎｅｓｓｙ硕壬学位论文＾ＴｈｅｓｉｓｆｏｒＤｅｉｅｅｏｆＭａｓｔｅｒｇ论文题目；己塞尔协议ＭＩ下中国商业银行流动性风险管理：金融挙专业２２０１３１１０７０２学号：：张明作者指导教师周畔副教授．；２０１６年３月；完成时间－■ｉ独创性黄明本人郑重声明ＩＮ下中国商业银行流动性风：今所呈交的《己塞尔协议险管理》论文是我个人在导

2、师指导下进行的研完工作及取得的科研成果。尽我所知，文中除了特别加Ｗ标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写的内容及科研成果，也不包含为获得首都经济贸易大学或其它教育机构的学位或证书所使巧过的材料。：１作者签名一日期：年＿ｉ＿月Ｊ日关于论文使用授权的说明本人完全了解首都经济贸易大学有关保留、使用学位论文的有关规定，即：学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查巧、借阅或网络索引ｋ乂；学校可公布论文的全部或部分内容可采取影印、，缩印或其它复制手段保存论文。（保密

3、的论文在解密后应遵守此规定）Ｉ作者签名：年导师签名：日期＾１１＿￡月＿０＿日首都经济贸易大学硕士学位论文THESISOFMASTERDEGREE论文题目：巴塞尔协议Ⅲ下中国商业银行流动性风险管理院系：金融学院专业：金融学学号：22013110702作者：张明指导教师：周晔副教授完成日期：2016.3摘要巴塞尔资本协议Ⅲ是巴塞尔委员会以及各国监管机构对于2008年金融危机的反思，其中一个最为重要的完善就是加强了对金融机构流动性风险的监管，突出强调了流动性风险监管的重要意义，并且首次提出了两个可以在全

4、球范围内统一适用的流动性指标：流动性覆盖比率和净稳定资金比率。本文重点引入净稳定资金比率，利用我国16家上市银行2008年第一季度至2015年第三季度的季度数据来计算净稳定资金比率。净稳定资金比率等于可用稳定资金与业务所需稳定资金的比值，通过对不同的资产负债赋予不同的权重进行划分。可用稳定资金的划分原则为：在压力状况下，来源越稳定的资金所占的比重越大；业务所需的稳定资金中，业务对稳定资金的要求越高的权重越大。然后结合我国商业银行的资产负债表，摘出股东权益、拆入资金，衍生金融资产，应付债券、贷款以及其他负债这

5、几项作为计算公式的分子项；选取投资证券——可供出售金融资产、投资证券——应收款项类、投资性房地产、长期股权投资以及持有至到期投资、交易性金融资产和其他资产、发放贷款和垫款、现金及存放中央银行款项和存放同业及其他金融机构款项、未使用信贷额度以及或有负债这几项作为计算公式的分母项。再根据资产负债的不同分类赋以相应的权重，从而计算出我国16家上市商业银行的净稳定资金比率的数值，实现对我国16家上市商业银行的流动性风险指标的测量，并创新性的引入净利息差，指出商业银行为满足净稳定资金比率所采取的措施对其利息差的影响。

6、最后结合我国上市商业银行流动性风险的现状、存在问题，给出对我国商业银行流动性风险管理方面的政策建议。关键词：巴塞尔协议Ⅲ；净稳定资金比率；流动性风险；IAbstractBaselⅢistheBaselCommitteeandthenationalregulatoryauthorities’reflectionofthe2008financialcrisis,oneofthemostimportantimprovementisstrengtheningsupervisionoffinancialinstitu

7、tions’liquidityrisk,highlightedtheimportanceofliquidityriskregulation.It’sthefirsttimethatBaselⅢproposedtwopossibleworldwideuniformapplicationofliquidityindicators:liquiditycoverageratioandnetstablefundingratio.Thisarticlefocusesontheintroductionofnetstabl

8、efundingratio.Iusedour16commercialbanks’tdatafrom2008to2015tomeasuretheirnetstablefundingliquidityriskofour16commercialbanks’liquidityrisk.Netstablefundingratioequalstotheratioofavailablestablefundingandrequi