潘省初计量参考答案

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1、计量经济学(经济学院2007级)A卷参考答案一基本知识简答题：(30分)1请表述马尔科夫定理的内容，即多元线性回归模型的经典假设及结论假设：1、多元线性模型是正确设定的。即正确设定的函数形式以及准确的解释变量。2、扰动项的期望为零。即E(e)=03、扰动项与解释变量独立。即E(“X1,X2……Xn)=04、扰动项为独立同分布变量，且服从期望为零，方差为。2的正态分布。即£〜N(0,O2)5、矩阵X=(1,XI,X2……Xn)为满秩矩阵。即r(X)=n+l,解释变量之间不存在完全多重共线性。结论：通过普通最小二乘法估计得出的系数估计量是最佳线性无偏估计量(BLUE)2如何用white检验

2、进行异方差的检验方法？thewhite检验假定原方程为：Yi=卩0+piXli+p2X2i+卩3X3i+ri.HO:ei.不存在异方差III：“存在异方差步骤；①利用最小二乘法回归，得到残差平方②用残差的平方去估计下面这个辅助方程：eiA2=aO+alXli+a2X2i+a3X3i+a4X21i+a5X22i+a6X23i+a7XliX2i+a8XliX3i+a9X2iX3i+ui.③检验辅助方程的总体显著性(利用统计量Wn=nR^2)判断及结论：％服从自由度为K的开方分布，当显著性水平为a时，若Wn>Z2a(k),则拒绝原假设3什么是工具变量法？(何吋使用，选择工具变量的要求)4验证

3、一阶自冋归过程叫=勺+%-1；%~2沁(0,兀)是否是平稳过程？5如何应用Englc-Grangcr法检验是否存在协整？Engle-Granger法的检验步骤如下：用单位根方法求出两变量的单整的阶，然后分情况处理：若两变量的单整的阶相同，进入下一步；若两变量的单整的阶不同，则两变量不是协整的；若两变量是平稳的，则整个检验过程停止。若两变量是同阶单整的，则用OLS法估计长期均衡方程(称为协整回归)：Yt^bQ+bxXt+et并保存残差q作为均衡误差弓的估计值。对上一步保存的均衡误差估计值(即协整回归的残差勺)应用单位根方法。具体做法是将Dickey-Fuller检验法用于时间序列《，也就

4、是用OLS法估计形如下式的方程:qd©=血」+a£D生冲+岭j=2得出有关两变量是否协整的结论，用到的原假设和备择假设是H0：〃=0Ha：d》，接受原假设，即耳是非平稳序列，两变量是非协整的。若ld

5、361GDP增加1亿元，平均说来财政收入将增加0-1亿元.(2)(=等=0.991593,模型的拟合程度较高。Hq：02=0丹1：02工0t=A〜t(18)SE(炖)t=46.0491>tom5(18),拒绝斑三（10分）四考虑以下凯恩斯收入决定模型：（15分，每小题5分）解:（1）给定模型的简化式为Y=010+0加+022Y+%+吩'1一011一0211一011一021门1一011一021011紀盘一02问1’+血’1一A1-021021吗’一011%2’+S1一闭一021010-021010+闭020

6、A10221-011-0211-011-021020_011炖0+02胡0

7、02

8、2-0110221一011一0211一011一021首先用阶条件判断。第一个方程，已知厲=2必=0,因为=2-0=2>^-1=2-1=1所以该方程有可能为过度识别。第―个方程，已知尬2=2〉七2=1,因为=2-1=l=m2-l=2-1=1所以该方程有可能恰好识别•第三个方程为定义式，故可不判断其识别性.（2）根据上述判断的结果，对第一个方程可用两段最小二乘发估计参数；对第二个方程可用间接最小二乘法估计参数。五（10分，每小题5分）解：（1）由lnX=l=X=2.7183,也就是说，人均收入每增加1.71X3倍,平均意义上各国的期望寿命会增加9・39岁。若当为富国时，—则平均意义上，富国

9、的人均收入每增加1.7183倍，其期望寿命就会减少3・36岁，但其截距项的水平会增加2352.达到21・12的水平。但从统计检验结果看.对数人均收入lnX对期望寿命Y的影响并不显著。方程的拟合情况良好，可进一步进行多重共线性等其他计量经济学的检验.（2）若2=1代表富国，则引入2（1让,-7）的原因是想从截距和船率两个方面考证富国的越响.其中,-2.40+3.36x7=21.12）,斜率为（9.39-3.36=6.03），因此，当富的人均收入每