随机利率下的寿险精算模型【开题报告】

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1、毕业论文开题报告数学与应用数学随机利率下的寿险精算模型一、选题的背景与意义二战结束以来，随着保险精算行业的迅速发展，各式各样的风险也逐渐显露。其中，利率波动带来的风险对寿险行业的负面影响极大。现实生活中为计算简便，通常采用固定利率的做法，计算保险的各项费用。然而，大多数情况下利率并不是一层不变的，利率随着经济周期、国家宏观政策等的变动而变动，这就不可避免地对保险行业造成冲击，从而导致寿险业在经营上困难重重。以美国为例，从1989年开始就有大量保险公司倒闭，其中不乏财力雄厚的公司。这些公司破产的原因固然很多，但都或多或少与利率风险有关。就中国的寿险业状况看，自改革开放以来，我国寿

2、险业也取得了巨大的发展空间。但我国由于寿险行业起步较晚，各项政策措施都不是很完善，更容易受到来自利率的冲击。中国寿险公司的资金一直以来主要存放在银行，适用的是普通银行相应的基准利率。从1985年开始，由于我国面临着越来越严重的通货膨胀，导致银行利率不断攀升，在传统寿险精算固定利率的情况下，中国寿险公司损失日趋严重，利差严重成了寿险业的心腹大患。如何解决这个问题，显得至关重要，故此，对影响利差的因素——利率波动的研究迫在眉睫。传统精算理论中，预定利率是确定的，它往往决定了一个保单十几年甚至几十年的评估利率水平。当实际利率与预定利率之间只有很小的出入时，经过一二十年的利滚利之后就会

3、产生巨额差别。通常情况下，保期越长，保费越高，付费期越短。则利率风险的影响越大。预定利率越高，保费越低，反之则越高。在寿险实务中，利率具有随机性，由利率波动产生的风险较之保险公司面临的死亡风险更为危险。因而，随机利率下的寿险研究逐步受到重视。越来越多的专家、学者投入到寿险中的随机利率波动性研究，以期解决利率风险给保险行业带来的毁灭性灾难。基于寿险行业面临的利率风险的现状，本文选择对随机利率下的寿险精算模型进行了构建，使寿险行业能够更好的应对利率波动带来的风险，保持保险行业的稳定增长。二、研究的基本内容与拟解决的主要问题1、研究的基本内容本文主要对随机利率下的寿险精算进行研究。首

4、先，从理论分析角度，简要说明利率波动对寿险行业的影响；其次，在国内外学者研究的基础上，假定随机利率的基本分布，讨论相应的精算问题。本文着重讨论随机利率下的生存年金组合和寿险准备金问题。2、拟解决的主要问题（1）介绍各种利率的不同表达方式。（2）在随机利率下，给出生存年金组合值和寿险准备金的计算表达式。（3）该随机利率模型的一个应用。三、研究的方法与技术路线研究方法：在传统寿险精算的基础上，引入随机利率，采用随机过程理论对随机利率建立模型，假定其基本分布，从而构建出随机利率下的寿险精算模型。随机利率下的寿险精算模型技术路线：理论分析实证分析利率波动对寿险行业影响极大传统寿险精算生

5、存年金寿险准备金引入随机利率随机过程理论建立随机利率下的寿险精算模型一个应用四、研究的总体安排与进度（一）启动阶段（2010年11月29日前）：确定指导教师、申报毕业论文题目，师生双向选题，指导教师下达任务书，指导学生查阅文献，做好开题前期工作。（二）开题阶段（2010年12月24日前）：在广泛查阅资料的基础上，完善课题研究方案，完成文献综述和开题报告等工作，准备开题论证和初期检查工作。（三）实施阶段（2011年4月29日前）：查找资料，广泛阅读，进行课题的实验、设计、调研及结果的处理与分析等，完成论文写作或毕业设计说明书，进行毕业论文的审阅和修改完善。五、主要参考文献[1]B

6、ellhouseD.R.,H.H.Panjer.Stochasticmodelingofinterestrateswithapplicationstolifecontingencies-PartII[J].JournalofRiskandInsurance.1981.(47):628-637.[2]BeekmanJ.A.,FuelingC.P..Interestandmortalityrandomnessinsomeannuities[J].Insurance:MathematicsandEconomics.1990.(9):185-196.[3]BeekmanJ.A.,Fue

7、lingC.P..Extrarandomnessincertainannuitymodels[J].Insurance:MathematicsandEconomics.1991.(10):275-287.[4]EtienneMarceau,PatriceGaillardetz.Onlifeinsurancereservesinastochasticmortalityandinterestratesenvironment[J].Insurance:MathematicsandEconomics