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1、上投摩根纯债债券型证券投资基金2009年第3季度报告上投摩根纯债债券型证券投资基金2009年第3季度报告2009年9月30日基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇〇九年十月二十七日第1页共10页上投摩根纯债债券型证券投资基金2009年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年10月26日复核了本报告中的
2、财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称上投摩根纯债债券基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年6月24日报告期末基金份额总额1,119,515,370.35份本基金将根据对利率趋势的预判，适时规划与调
3、整组合目标久期，结合主动性资产配置，在严格控制投资目标组合投资风险的同时，提高基金资产流动性与收益性水平，以追求超过业绩比较基准的投资回报。目标久期管理将优化固定收益投资的安全性、收益性与流动性。本基金严格遵循投资流程，对宏观经济、财政货币政策、市场利率水平及债券发行主体的信用情况等因素进行深入研究，通过审慎把握利投资策略率期限结构的变动趋势，适时制定目标久期管理计划，通过合理的资产配置及组合目标久期管理，控制投资风险，追求可持续的、超出业绩比较基准的投资收益。业绩比较基准本基金的业绩比较基准为中国债券总指数。本基金是债券型基金，在
4、证券投资基金中属于较低风险收益特征风险品种，其预期风险收益水平低于股票型基金，2上投摩根纯债债券型证券投资基金2009年第3季度报告高于货币市场基金。基金管理人上投摩根基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司下属两级基金的基金简称上投摩根纯债债券A类上投摩根纯债债券B类下属两级基金的交易代码371020371120报告期末下属两级基金的份367,701,973.25份751,813,397.10份额总额§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元报告期(2009年7月1日-2009年9月30日)主要财务指
5、标上投摩根纯债债券A类上投摩根纯债债券B类1.本期已实现收益912,370.561,293,495.442.本期利润1,149,293.321,843,906.243.加权平均基金份额本期0.00300.0018利润4.期末基金资产净值368,829,238.24753,374,654.435.期末基金份额净值1.0031.002注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（
6、例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1、上投摩根纯债债券A类：业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准阶段长率标收益率①－③②－④长率①收益率准差②标准差③④2009/7/1-2009/9/300.30%0.02%-1.21%0.06%1.51%-0.04%3上投摩根纯债债券型证券投资基金2009年第3季度报告注：本基金于2009年6月24日正式成立。2、上投摩根纯债债券B类：业绩比业绩比
7、净值增较基准净值增较基准阶段长率标收益率①－③②－④长率①收益率准差②标准差③④2009/7/1-2009/9/300.20%0.02%-1.21%0.06%1.41%-0.04%注：本基金于2009年6月24日正式成立。3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较上投摩根纯债债券型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2009年6月24日至2009年9月30日）1．上投摩根纯债债券A类：注：本基金合同生效日为2009年6月24日，图示时间段为2009年6月2
8、4日至2009年9月30日。本基金建仓期自2009年6月24日至2009年12月23日，建仓期尚未结束。2．上投摩根纯债债券B类：4上投摩根纯债债券型证券投资基金2009年第3季度报告注：本基金合同生效日为2009年6月24日，图示时
