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时间：2020-06-23
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1、残差自回归模型（1）模型结构1.趋势效应结构2.趋势＋季节效应结构3.序列的自回归结构残差自相关检验(1)检验原理如果残差序列显示出纯随机的性质，即反之，残差序列显示出显著的自相关性，即(2)DW检验原假设：残差序列不存在1阶自相关性，即备择假设：残差序列存在1阶自相关性，即构造DW检验统计量：根据自相关定义有即，当时，序列正相关当时，序列负相关(1)Durbinh检验在自回归场合，即当回归因子包含延迟变量时，有残差序列{}的DW统计量是一个有偏统计量，当趋于0时，.为了克服DW检验的有偏性，提出了修正统计量式中，n为观测值序列长度;为延迟因变量的最小二乘估计的方差。
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