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时间:2018-11-07
《异方差 计量经济学2》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、学号:西南科技大学姓名:学生实验检验模型的异方差性及修正异方差实验目的:检验模型的异方差性及修正异方差实验要求:知道如何检验模型,以及修正异方差。试验用软件:Eviews3.1实验原理:解释变量相关系数检验和辅助回归检验等。实验内容:1、实验用样本数据:YXYXYX55801522209514065100144210108145708517524511315080110180260110160791201351901251658411514020511518098130178265130185951401912701351909012513723012020075901
2、892501402057410555801402101101607085152220113150759014022512516565100137230108145741051452401151808011017524514022584115189250120200791201802601452409012517826513018598130191270由表中给出消费Y与收入X的数据,试根据所给数据资料完成以下问题:(1)估计回归模型中的未知参数和,并写出样本回归模型的书写格式;(2)试用white方法法检验模型的异方差性;(3)选用合适的方法修正异方差。-8-学号:西南
3、科技大学姓名:学生实验2、实验步骤:1、参数估计,过程如下:(1)点击“File/New/Workfile”,屏幕上出现WorkfileRange对话框,选择数据频率,在本例中应选择Undatedorirregular,在Star里键入1,在End里键入60,点击OK完成,如图:(2)键入datayx后,再输入lsycx;在出现的对话框里粘贴需要的数据。-8-学号:西南科技大学姓名:学生实验(3)散点图:输入scatxy(4)得如图的样本回归估计结果:2、分析该模型样本回归估计式的书写形式为-8-学号:西南科技大学姓名:学生实验3、检验(1)用white方法做检验:w点
4、击eq01/Equation/Vieww在点击ResidualTests/white(nocrossterms)结果如图给定,在自由度为2下查卡方分布表,得。比较临界值与卡方统计量值,小于,同样说明模型中的随机误差项存在异方差。-8-学号:西南科技大学姓名:学生实验(2)用Goldfeld-Quandt方法进行检验将中间约1/4的样本删除,再将剩下的分成两个部分,然后:然后显示第一部分1——22回归结果:-8-学号:西南科技大学姓名:学生实验然后显示第一部分39——60回归结果:显示回归结果:对两个部分的样本求最小二乘估计,得到两个部分的残差平方和,即:求F统计量为:给
5、定,得临界值为。有=4.1390>,说明该模型的随机误差项存在异方差。-8-学号:西南科技大学姓名:学生实验(1)对异方差进行修正(用加权最小二乘法做修正)首先:w=1/x为权重做加权最小二乘估计输入genrw1=1/x输入ls(w=w1)ycx然后修正:-8-学号:西南科技大学姓名:学生实验给定,在自由度为2,得即,这表明加权后模型中的随机误差项不存在异方差。修正后:Y=10.3705+0.6309X(3.943587)(34.04667)=0.211441=0.197845F=1159.176DW=0.958467实验总结:w熟悉了EViews3.1软件的运行环境;
6、w利用所给的数据建立所需的文件、参数等;w运用数据进行经济意义分析,了解计量实验在现实中的运用;w学会了如何建立文件、如何使用软件;w回归分析,建立图表等,异方差修正w用Goldfeld-Quandt方法进行检验,用white方法做检验从计量经济学的实验中,我学会了如何将课本中的公式运用在软件中,知道了软件中每一部分数据所代表的意义,总之就是从认识到实践,再从实践到认识,深刻了书中要点,学习收获颇多。-8-
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