天治稳健双盈债券型证券投资基金2009年第4季度报告.pdf

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1、天治稳健双盈债券型证券投资基金2009年第4季度报告天治稳健双盈债券型证券投资基金2009年第4季度报告2009年12月31日基金管理人：天治基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年一月二十二日第1页共13页天治稳健双盈债券型证券投资基金2009年第4季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和

2、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年10月1日起至12月31日止。§2基金产品概况基金简称天治稳健双盈债券基金主代码350006基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年11月5日报告期末基金份额总额192,409,082.28份在注重资产安全性和流动性的前提下，追求超越业绩投资目标比

3、较基准的稳健收益。本基金根据宏观经济运行状况、货币政策及利率走势的综合判断，运用自上而下的资产配置与品种选择策投资策略略，并充分利用各种套利策略，实现基金的保值增值。此外，本基金可以参与股票一级市场申购和二级市场投资。2天治稳健双盈债券型证券投资基金2009年第4季度报告业绩比较基准本基金业绩比较基准为中证全债指数收益率。本基金属于主动管理的债券型基金，为证券投资基金风险收益特征中的较低风险较低收益品种，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。基金管理人天治基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司§3主要财务指标和

4、基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年10月1日-2009年12月31日)1.本期已实现收益856,929.292.本期利润3,693,396.483.加权平均基金份额本期利润0.01754.期末基金资产净值196,874,184.995.期末基金份额净值1.0232注1：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

5、。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增业绩比业绩比净值增阶段长率标较基准较基准①-③②-④长率①准差②收益率收益率3天治稳健双盈债券型证券投资基金2009年第4季度报告标准差③④过去三个月1.60%0.19%0.42%0.08%1.18%0.11%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较天治稳健双盈债券型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2008年11月5日至2009年12月31日）注：按照本基金合同规定，本基

6、金债券类资产（包括国债、金融债、企业债、可转换债券、资产支持证券、央行票据、债券回购等）的投资比例不低于基金资产的80%，股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金自2008年11月5日基金合同生效日起六个月内，达到了本基金合同第12条规定的投资比例限制。截止本报告期末，本基金符合上述要求。§4管理人报告4天治稳健双盈债券型证券投资基金2009年第4季度报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理证券从业姓名职务期限说明年限任职日期离任日期本基经济学学士

7、，证券从业经验6金的年。曾先后在工商银行上海分基金行、上海浦发银行资金市场经理，部、万家基金管理有限公司、天治德国德累斯登银行上海分行贺云天得2008-11-5-6任职。2007年12月加入天治基先生利货金管理有限公司，从事证券研币市究和基金投资管理工作，现任场基本基金的基金经理兼天治天金的得利货币市场基金的基金经基金理。经理。注1：表内的任职日期和离任日期为公司作出决定之日。注2：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法

8、》和其他相关法律法规的规定以及《天治稳健双盈债券型证券投资基金基金合同》、《天治稳健双盈债券型证券投资基金招募说明书》的约