中证债券估值和指数日报

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1、中证债券估值与指数日报2018年09月04日一、市场动态经济动态：股票市场，上证综指涨1.1%报2750.58点，深证成指涨1.17%报8554.44点，创业板指涨0.82%报1455.5点。沪深300跌1.27%报3363.9点。资金面状况：央行公告称，当日不开展逆回购操作。今日无逆回购到期，公开市场净回笼为零。银行间市场资金价格小幅下跌，隔夜回购加权利率下行8BP至2.17%，7天回购加权利率下行7BP至2.51%。交易所市场隔夜回购全日加权利率为2.46%。债券市场成交概况：交易所债券成交规模较前日增长40亿元至121亿元，公司债成交规模增长24亿

2、元至147亿元。二、中证债券估值变动中证债券收益率曲线变动：当日债市收益率上行居多。利率品种，国债收益率整体小幅上行不超过4BP，10年收益率上行1BP至3.61%。政策性金融债收益率小幅波动为主，幅度不超过2BP，10年国开收益率持平于4.21%。信用品种，中短票据和企业债品种AA及以上中高等级收益率小幅上行居多,AA-等级收益率下行为主,幅度基本都在4BP内。交易所公司债AA+收益率基本下行1-6BP，其余等级收益率在6BP范围内波动。中证债券估值变动：当日中证债券全市场估值净价较前日下降0.01元。品种上，国债品种估值净价均值下跌0.09元，其余品

3、种估值净价均值波动不超过0.03元。期限上，1年以内品种估值净价均值与前日持平，1-3年、3-5年、5-7年和超过7年期品种估值净价均值分别下跌0.02元、0.04元、0.01元和0.07元。三、信用事件及估值调整（一）印纪娱乐传媒股份有限公司（发行人）公告称，由于公司经营业绩降幅较大，持续营利能力存在较大不确定性，资金筹集困难，17印纪娱乐CP001（041755017.IB）2018年9月8日兑付本息存在不确定性。今日相关债券：17印纪娱乐CP001（041755017.IB）和17印纪娱乐MTN001（101762004.IB）的估值波动较大，特此

4、提示。（二）根据最近公告，红博会展信托受益权资产支持专项计划涉及的借款人/保证金出质人/差额支付义务人/应收账款出质人/特定原始权益人：哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（工大高新）未能及时提供运营资金支持。工大高新及其股东和关联方均已出现实质性债务违约，考虑到其逾期规模较大，涉诉案件严重等一系列不利因素，红博会展信托受益权资产支持专项计划信用风险显著加剧。今日相关债券估值波动较大，特此提示。4一、中证债券指数表现当日中证债券指数多数下跌。中证全债指数下跌0.050%，到期收益率4.220%，修正久期4.48。当日涨幅居前的三条指数是中证短融指数、中

5、证短融50指数和中证短债指数，分别上涨0.028%、0.025%和0.020%。44免责声明中证指数有限公司对本报告信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告及其所含任何信息均不构成任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对任何因直接或间接使用本报告或其所含任何信息而造成的损失，我公司不承担任何法律责任。本报告版权归中证指数有限公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登。4