我国商业银行个人信贷风险管理分析

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1、I引言会配套制度不完善，没有真正起到补偿和保障作用。而内部原因主要包括:规章制度不系统、不配套、不衔接;管理不到位，信息系统滞后;手续繁琐、程序复杂等。随着我国加入WTO，金融领域的逐步全面开放不可避免，金融资产的价格—利率的市场化也是大势所趋。在个人信贷方面，面对外资银行的强大压力，我国商业银行如何在风险管理以及其他各方面应对挑战将是商业银行面临的最大问题。1.2研究的必要性我国商业银行个人信贷风险管理中存在着诸多问题迫切需要研究解决，而根据调查发现，以下几个方面的问题尤为突出:第一，目前商业银行个人信贷风险管理一般不做成本分析，认为风险控制越严越好。事实上风

2、险控制是有成本的，现代商业银行以利润最大化作为最终目标，然而它和风险最小化之间存在着明显的矛盾，也就是说，当风险降到最低时，银行的利润不一定达到最大。而且，如果风险控制的成本大于收益，那么实际上是不可行的。但是，这种矛盾往往被忽视，银行为了减少坏账降低损失，盲目地进行风险控制，对经营活动产生了很多不利影响。导致这种情况的产生主要还是由f}我国商业银行在个人信贷风险管理方面缺乏系统的理论指导，尤其缺少定量的模型进行系统化指导。目前国内大量的研究是关于防范个人信贷风险，建立个人诚信制度和加强内控管理等方面的定性研究，很少进行定量分析。反观国外的最新发展，基本上都是建

3、立在模型基础上的数量分析。定性分析向定量分析的转换将是不可逆转的潮流，如果缺少定量模型分析，商业银行风险管理将处于极为不利的境地。所以建立适当的定量模型，并在此基础上进行分析研究，将是十分迫切和必要的。第二，商业银行在风险管理绩效方面也存在着很多不足之处。特别是在信息不对称的情况下，目前商业银行激励制度的设计往往会引发逆向选择行为的产生。这种行为严重影响到商业银行的经营绩效，因此有必要设计一套针对商业银行个人信贷市场营销部门的激励制度，来缓解此类矛盾，最大程度的保证市场营销人员信息披露的准确性，提高风险管理的效率。I引言第三，商业银行风险管理体系的构建涉及到许多

4、层面，目前国内的研究大多将这些层面剥离开来，单独分析，没有将这些风险因素按照一定的逻辑整合成为一个完整的体系。然而在实际情况中，银行不可能只考虑某个风险因素，忽略其他。相反，只有形成了一个完整的体系，商业银行才能在更高的层面上进行有效的管理风险，提高风险管理的效率。综上所述，目前我国商业银行个人信货的风险管理还存在很多缺陷，其制约着我国个人信贷业务的发展，对于我国商业银行业务的拓宽也存在着一定的影响。因此，寻求一套有效合理的解决方法是十分必要的。由于篇幅所限，论文主要围绕以上三个关键问题展开研究。1.3研究的特点我国商业银行个人信贷风险管理方面的研究需要新思路和

5、新方法。只有包括成本分析在内的数量模型分析，才能使商业银行更加理性地运作，解决风险最小化和利润最大化之间的矛盾，寻求它们两者之间的平衡点。因此把风险管理研究纳入到现代商业银行利润最大化目标体系中，运用最优化方法进行定量分析，将是一次非常有意义的尝试。另外，以往的研究一般把商业银行作为一个整体，事先假设所有银行员工都会为公司着想，实际情况不是这样，没有适当的激励，银行员工就不一定按着公司利润最大化方向努力。缺少银行员工的微观分析，那么得到的风险管理体系实质上意义不大。因此，运用信息经济学的一些新方法来研究商业银行个人信贷风险管理，将会得到许多有意义的结果。具体来说

6、。论文的研究具有以下几方面的特点:t将利润最大化作为现代商业银行始终坚持的目标，由此提出“最优风险”概念，并建立相应的最优化模型，即:假定利率不变的情况下的静态模型和利率变动情况下的动态模型。试图通过将单纯强调如何降低风险结合到商业银行最优化目标分析中去，把风险控制在一个合适点。z尝试用信息经济学方法分析设计一套针对商业银行个人信贷市场营销人员的激励制度，并构建出制度设计的定量模型，最大程度的保证市场营销人员信息披露的准确性，提高银行个人信贷的风险管理绩效，以实现商业银行利润最大化目标。I引言第三，商业银行风险管理体系的构建涉及到许多层面，目前国内的研究大多将这

7、些层面剥离开来，单独分析，没有将这些风险因素按照一定的逻辑整合成为一个完整的体系。然而在实际情况中，银行不可能只考虑某个风险因素，忽略其他。相反，只有形成了一个完整的体系，商业银行才能在更高的层面上进行有效的管理风险，提高风险管理的效率。综上所述，目前我国商业银行个人信货的风险管理还存在很多缺陷，其制约着我国个人信贷业务的发展，对于我国商业银行业务的拓宽也存在着一定的影响。因此，寻求一套有效合理的解决方法是十分必要的。由于篇幅所限，论文主要围绕以上三个关键问题展开研究。1.3研究的特点我国商业银行个人信贷风险管理方面的研究需要新思路和新方法。只有包括成本分析在内

8、的数量模型分析，才能使商