深圳证券交易所股票期权全真业务演练方案

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1、深圳证券交易所股票期权全真业务演练方案一、演练单位深圳证券交易所（以下简称“深交所”）；中国证券登记结算有限责任公司总部及深圳分公司（以下简称“中国结算”）；深圳证券通信有限公司；获得参与演练资格的期权经营机构（以下简称“期权经营机构”）；结算银行。二、演练环境为开展股票期权全真业务演练，深交所、中国结算和期权经营机构都需要搭建独立的股票期权全真业务演练环境（简称“全真环境”），该环境的技术系统能够支持股票、期权的交易、结算及相关业务。所司股票期权全真业务演练环境包括深交所第五版期权交易系统（简称“期权交易系统”）和第四版股票交易独立测试系统（简称“股票交易系统”），以及中国结算的期权结算

2、系统和股票结算系统。期权经营机构需根据自身演练业务需求（期权经纪、自营、做市）自建股票期权全真业务演练环境，包括期权全真系统（简称“经营机构期权系统”）和股票模拟交易系统（简称“经营机构股12票系统”）。经营机构期权系统使用测试专线（运营商专线或深证通专线）接入所司全真业务演练环境的期权交易系统和期权结算系统，经营机构股票系统使用测试专线（运营商专线或深证通专线）接入所司股票期权全真业务演练环境的股票交易系统和股票结算系统。股票期权全真业务演练环境描述见图1。图1股票期权全真业务演练环境期权经营机构可以使用一套全真业务演练环境同时参与深交所和上交所的股票期权全真业务演练。为保障股票期权全真

3、业务演练的顺利进行，并考虑未来平稳上线，期权经营机构应提前规划期权生产系统建置方案，尽量参照期权生产环境（特别是接入网关交易12单元配置和流量配置）配置部署股票期权全真业务演练环境，并安排相应人员参照产品上线标准进行日常运维。一、演练时间股票期权全真业务演练自2015年1月19日启动。股票期权全真业务演练全面仿真生产交易，演练交易时间和生产交易时间相同，为每个工作日9:15至18:00（交易结束时间为15:30），具体时间安排见表1。表1股票期权全真业务演练时间安排业务时间股票集中竞价交易期权集中竞价交易保证金查询备兑锁定解锁9:15-15:00（集合竞价时间9:25，连续竞价时间9:30

4、，中午休市11:30-13:00，收盘集合竞价14:57-15:00）期权行权期权转处置9:15-15:30（中午休市11:30-13:00）股票结算期权结算15:30-18:00二、演练内容全真业务演练内容包括定期的常规演练及不定期的专项业务演练和应急演练项目。本所结合期权经营机构实际测试状况，以及全真环境下测试准备进度初步规划了专项业务演练及应急演练的内容及时间,具体安排以业务演练通知为准。为保证业务演练质量，参测期权经营机构需结合自身期权业务准备情况，编写测试计划，组织经纪客户及协调自营（如有）、做12市（如有）业务人员参与测试，并分经纪、自营或做市业务每两周提交各业务测试情况的总结

5、报告。其中，经纪业务测试报告需重点描述客户组织参与情况、投资者交易及行权交收情况、投资者全真盈亏情况、对投资者的风险控制情况、经纪客户端技术系统状况等。全真业务演练测试总结报告文件名为“公司简称_(经纪/自营/做市)_全真业务演练测试报告_起始日期_截止日期”（如国信证券_经纪__全真业务演练测试报告_20150119_20150130）,并上传至本所期权业务专区。全真业务演练期间，我所期权仿真交易测试环境仍同期开展仿真业务测试，已参加全真业务演练的期权经营机构若同时也参加仿真交易测试项目，需分经纪、自营或做市业务每两周提交各业务测试情况的总结报告。仿真交易测试总结报告文件名为“公司简称_

6、(经纪/自营/做市)_仿真交易测试报告_起始日期_截止日期”（如国信证券_经纪_仿真交易测试报告_20150119_20150130）,并上传至本所期权业务专区。1.股票期权合约标的股票期权合约标的见表2。表2股票期权合约标的合约标的上市日期ETF期权深100ETF(159901)2015-01-19中小板ETF(159902)2015-01-26创业板ETF(159915)2015-02-02个股期权万科A(000002)2015-01-19歌尔声学(002241)2015-01-26碧水源(300070)2015-02-02121.股票期权交易和非交易业务表3各平台开放的业务和对应的申

7、报指令平台业务申报指令[1]衍生品集中竞价交易平台期权集中竞价交易普通开平仓指令备兑开平仓指令[2]报价指令非交易平台期权行权所有指令保证金查询所有指令备兑锁定解锁所有指令转处置所有指令说明：1、“申报指令”指交易数据接口规范定义的相应业务类别下的委托申报指令；2、期权备兑开仓需要申报锁定指令，平仓后卖出现货需要申报解锁指令，经营机构期权系统和经营机构柜台系统之间需要能够正确处理锁定指令和解锁指令。2.股票期权行情信息期