基于raroc的我国商业银行贷款定价方法研究

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1、山西财经大学硕士学位论文基于RAROC的我国商业银行贷款定价方法研究姓名：张俊祎申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：杨有振2011-02-25基于RAROC的我国商业银行贷款定价方法研究摘要随着中国利率市场化改革的逐步深入，中国允许外资银行经营人民币业务以及遵循巴塞尔新资本协议的要求，中国商业银行开始面临一个竞争激烈、内外部风险和资本监管严格的市场环境。利率市场化后如何对贷款进行风险与收益相匹配的合理的定价，以及如何结合巴塞尔新资本协议的规定对贷款进行定价成为商业银行面临的重大挑战，研究商业银行贷款定价具有重要的理论和现实意义。本文在对贷款定价理

2、论介绍的基础上，回顾了国外传统的三种贷款定价方法，重点介绍了现代的RAROC贷款定价方法。并在对该定价理论和模型进行量化分解的基础上，与传统定价方法进行了全面比较，认为RAROC定价方法存在先天性的优点。进而在分析我国贷款定价方法的现状和问题的讨论中提出我国商业银行应该选择RAROC定价方法。RAROC在模型中引入风险调整函数，衡量的是经风险调整后的资本回报率，它兼顾了预期损失与非预期损失对贷款的影响，代表了风险管理的先进理念，体现了“以客户为中心”的思想，与商业银行以往的贷款定价的方法完全不同，有利于商业银行提高贷款营销与风险管理的主动性，对我国商

3、业银行应对日益激烈的行业竞争具有一定的指导意义。【关键词】:商业银行利率市场化贷款定价RAROC1基于RAROC的我国商业银行贷款定价方法研究AbstractAsChinagraduallypromotesinterestrateliberalizationreformandpermitsforeign-fundedbankstoundertakeRMBbankingoperationsandconformstotheNewBaselCapitalAccord,Chinesecommercialbankshavetobefacedwithamarke

4、tenvironmentthatisfierceincompetitionandstrictinsupervisionoverbothinternal&externalrisksandcapital.Ithasbecomeamajorchallengeforcommercialbankshowtoreasonablyloanpricingonthebasisofreasonablerisk-profitratioandinaccordancewiththestipulationsofNewBaselCapitalAccord.Thereforeiti

5、sofgreattheoreticalandpriticalsignificancetoresearchonloanpricingofcommercialbanks.Thispaperdescribesthetheoryofloanpricingbasedonthereviewofthetraditionalthreeforeignloanpricingmethod,focusesonthemodernmethodofloanpricingRAROC.Andthepricingtheoryandmodelstoquantifydecompositio

6、n,basedonthetraditionalcomprehensivecomparisonofthepricingmethodsthattheexistenceofcongenitalRAROCpricingadvantages.ThentheanalysisofthestatusofloanpricingmethodsandissuesraisedinthediscussionofChina'scommercialbanksshouldchooseRAROCpricing.TheintroductionofRAROCriskadjustmenti

7、nthemodelfunction,isameasureofrisk-adjustedreturnoncapitalafter,whichtakeintoaccounttheexpectedlossandunexpectedlossontheimpactofloansonbehalfoftheadvancedconceptofriskmanagement,theconceptof"customer-centric"thinking,andthepricingofcommercialbankloansinthepastwasentirelydiffer

8、ent,helpcommercialbankstoincreaseloanstomarketingandri