涉农信贷违约风险的宏观压力测试——基于农行阳泉地区数据的实证分析

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1、分类号密级UDC学校代码云南财经大学硕士研究生学位论文涉农信贷违约风险的宏观压力测试——基于农行阳泉地区数据的实证分析学院（部、所）：财政与经济学院专业：农业经济管理姓名：李悦婷导师：徐天祥教授论文起止时间：2011年5月~2012年4月学位论文原创性声明声明：本人所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。尽我所知，除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果

2、由本人承担。论文作者签名：李悦婷日期：2012年4月20日学位论文版权使用授权书本人完全了解云南财经大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文和论文电子版，允许学位论文被查阅或借阅；学校可以公布学位论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇编、发表学位论文；授权学校将学位论文的全文或部分内容编入、提供有关数据库进行检索。（保密的学位论文在解密后遵循此规定）论文作者签名：李悦婷导师签名：日期：2012年4月20日日期：2012年4月2摘要摘要压力测试的方法已经在上

3、个世纪开始越来越广泛得被国际上一流的商业银行和投资银行所运用，主要是来测评一个独立机构受到极端宏观因素的刺激，或者市场的重大压力时，所能够承受的抗冲击能力。这种方法也已经逐渐的在世界各地的各金融机构开始运用，我国自2003年小范围试点运行压力测试开始，压力测试的方法也已经在各家银行普及，我国学者对压力测试的研究也越来越多。但至今人没有一套精确地压力测试模型系统。本文首先是在对其他学者理论和成果学习的基础上，提出了自己的观点，即对涉农贷款的信用进行研究和压力测试，并得到相关结论。本文的意义也在于对涉农贷款的信用进行了压力

4、测试的初试，希望能对今后涉农信贷方面的研究有所帮助。因为“提升‘三农’金融服务质量”，也已经是国务院连续几年国务院令强调的重点内容。而提高“三农”金融服务的质量，就要很清楚的知道，涉农信贷的信用质量，便于更好的提高服务质量。整篇文章的写作都是基于作者在中国农业银行某分行调研结果的数据上进行分析的。文章主要分两个大部分，第一部分包含一、二、三章，这三章的主要内容是进行压力测试的前期准备，第一章是选题部分对文章整体的把握构思和设想，包括文章研究的背景、研究的意义、研究的方法、研究的内容、技术路线、文章层次、还有其他学者对金

5、融系统压力测试的的归纳和总结。第二章是具体的理论阐述部分，这一章分三个部分，第一部分介绍涉农信贷的现状，以及农业银行“三农”金融服务的成果和一些大纪事，第二部分是信用风险的相关理论，第三部分是关于压力测试的一些研究综述。第三章系统介绍了压力测试的具体方法也是对压力测试方法的列举和总结。第二大部分包含四、五章，这两章是文章的核心部分，第五章是压力测试模型的建立，运用了调研数据和官方网站公布的宏观数据，用EViews软件，进行回归分析，得到进行压力测试的模型。第五章就是压力测试阶段，本文所用的是相关性压力测试的方法，对国内

6、生产总值增长率和一年期贷款基准利率进行的极端情境的设定，并得出结论的过程。这篇文章的写作一方面是对涉农信贷压力测试的初试，通过精心写作论文，I摘要而得出的结果，作者认为可以对以后涉农贷款信用进行压力测试研究提供一个良好的开端或是一种方法的借鉴和对比。另一方面也对农行不良资产剥离后的涉农信贷不良资产率做一个研究，也就找到了农行最晚上市，坏账最多的直接原因。文章研究最终的结果是国内生产总值增长率和一年期贷款基准利率的变动对涉农不良贷款的影响程度最大。关键词：涉农贷款；压力测试；信用风险管理；新巴塞尔协议IIAbstract

7、AbstractStresstesthasbeenwidelyusedbythefirst-classbusinessandinvestmentbanksoverthelastcentury,whichprimarilyfocusesontestingtheshockresistanceabilitywhenanindependentinstitutionconfrontswiththeexcessivestimulusorenormouspressureofthemarket.Gradually,italsohasb

8、eenacceptedintheworldwidefinancinginstitution,includingnumerousbanksofChinaaftertheadventofacertainareastestingin2003.Currently,thereisanincreasingnumberofstudiesabou