基于流动性风险监管的我国商业银行资本结构优化研究

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1、学校代码10125专业代码020204__硕士学位论文题目基于流动性风险监管的我国商业银行_资本结构优化研究_姓名吴康豪专业金融学研究方向商业银行经营管理研究所属学院财政金融学院指导教师杨有振二〇一八年六月九日UniversityCode10125MajorCode020204__ShanxiUniversityofFinance&EconomicsThesisforMaster’sDegreeTitleResearchontheCapitalStructureoptimizationofChina’sCommerci

2、alBanksbasedontheLiquidityRiskSupervisionNameKanghaoWuMajorFinanceResearchOrientationManagementofCommercialBanksSchoolFacultyofFinance&BankingTutorYouzhenYangJune9th，2018学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成

3、果。对本文的研究所做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名：日期：年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保管、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权山西财经大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于保密□，不保密□。在年解密后适用本授权书。（请在以上方框内打“√”）学位论文

4、作者签名：指导教师签名：日期：年月日日期：年月日山西财经大学硕士学位论文摘要商业银行自有资本占比较少，高杠杆经营是商业银行普遍存在的显著特点，这种特点也使得商业银行在日常经营活动中会面临较大的流动性风险。从2008年全球金融危机事件可以看出，流动性风险是商业银行经营中各种风险的最后转化形式，美国多家商业银行都因为流动性危机而破产倒闭，这也反映出了全球商业银行的流动性风险监管体系存在较多漏洞。为了防范金融风险，2010年出台的《巴塞尔协议Ⅲ》不仅在资本结构方面对商业银行提出了更高的监管标准，而且建立了全球统一的流动性监管

5、框架。与此同时，在我国经济发展处于转型期，我国监管当局也适时的将《巴塞尔协议Ⅲ》与中国银行业发展相结合，根据中国发展实际建立了中国商业银行流动性风险监管体系。根据以上的分析，本文认为从流动性风险监管的背景中去研究分析我国商业银行优化资本结构的路径，对于完善商业银行资本管理体系，提高商业银行应对风险的能力具有重要的现实意义。本文试图从流动性风险监管的角度去研究如何优化商业银行资本结构，采用归纳总结法、分析比较法分析了流动性风险监管下商业银行资本结构优化的理论基础，并在理论的支撑下对我国商业银行在流动性风险监管下资本结构优

6、化的现状进行分析，侧重分析当前流动性风险监管下资本结构优化面临的问题。同时，以美国和英国两个具有代表性的国家为例，分析国际上商业银行的流动性风险监管和资本结构优化现状，将先进的国际经验运用到我国商业银行经营中。在实证分析方面，本文将数据整合后运用面板模型分析了我国目前上市商业银行的流动性风险监管与资本结构优化的相关性，从而得出了监管当局进行流动性风险监管会对商业银行的资产负债率产生反向作用、对资本充足率产生正向作用的结论。本文的创新之处表现在：一是本文根据上市商业银行的性质将数据分为四组，分别为全体商业银行、国有银行、

7、全国性股份制银行、城市商业银行，运用面板模型分析四组数据分类下银行流动性风险监管对资本结构产生的影响，其中流动性风险指标采用了流动性比例和净稳定资金比例，尽管我国还未引入净稳定资金比例，但本文参照前人的方法测算出了我国商业银行的净稳定资金比例数1基于流动性风险监管的我国商业银行资本结构优化研究据。二是在实证分析的基础上，本文提出了商业银行应采取金融创新、鼓励中间业务发展等措施增强自身的内源融资程度，根据经济发展实际合理调整自身资本结构以提高吸收化解风险的能力。经过分析，本文得出了以下重要结论：监管当局加强对商业银行的流

8、动性监管力度会降低银行资产负债率，并同时补充资本充足率。关键词：资本结构优化，流动性风险监管，巴塞尔协议Ⅲ2山西财经大学硕士学位论文ABSTRACTCommercialbanksownlesscapital,andhighlyleveragedbusinessisanotablefeatureofcommercialbanks.T