我国商业银行资本监管顺周期性研究

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1、学校代码10125专业代码020204硕士学位论文题目我国商业银行资本监管顺周期性研究姓名张静专业金融学研究方向金融工程与风险管理所属学院财政金融学院指导教师沈沛龙二〇一五年六月十七日UniversityCode10125MajorCode020204ShanxiUniversityofFinance&EconomicsThesisforMaster’sDegreeTitleChinacommercialbankcapitalregulationprocyclicalityresearchNameZhangJi

2、ngMajorFinanceResearchOrientationFinancialEngineeringSchoolShanxiUniversityofFinance&EconomicsTutorShenPeilongJune17，2015学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究所做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明

3、的法律结果由本人承担。学位论文作者签名：日期：年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保管、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权山西财经大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于保密□，不保密□。在年解密后适用本授权书。（请在以上方框内打“√”）学位论文作者签名：指导教师签名：日期：年月日日期：年月日山西财经大学硕士学位论文摘要美国2

4、007年底因次贷问题所引发的经济危机，快速波及至各个国家，引起了全球的高度关注，在这个背景下资本监管的顺周期性问题成为了经济能否稳步发展的重点。目前，我国银行业处于改革深化阶段，国际化进程逐步加快，极易受到全球金融危机的影响，监管当局正积极改革现有监管制度，积极推广实施新的监管要求，怎样有效地规避监管顺周期问题成为讨论的难点与热点。所以，研究我国的银行资本的监管顺周期性，对我国资本监管框架的构建以及银行业稳健经营具有重要意义。本文首先对国内外关于商业银行资本监管顺周期性的研究成果进行了系统的总结性论述。其次，对

5、巴塞尔协议所涉及主要风险的监管演进过程进行了说明，并介绍了我国资本监管的发展历程以及不足之处，阐述资本监管顺周期性的形成机制。之后，在之前的理论基础上构建模型，选取经济增长率（GDP）、资本缓冲滞后一期、不良贷款总额（LOAD）、净资产收益率（ROE）、再贴现率（R）作为计量指标，以2007年-2013年16家上市银行为研究对象进行了实证分析，结果显示:资本缓冲与GDP之间数值上存在负相关的关系，表明我国商业银行资本缓冲具有显著的顺周期性；不良贷款总额LOAD与资本缓冲之间存在正相关关系，说明当期不良贷款增加时

6、，银行会持有较多的资本缓冲以应对当期损失；再贴现率R与资本缓冲呈现正相关关系，表明当经济出现繁荣时，货币政策宽松，再贴现率降低，银行放款增加，资本缓冲降低；货币政策收紧时，再贴现率提高，银行贷款也会相应收紧，资本缓冲也会相应提升。文章最后在理论分析与实证研究的基础上，提出了缓解资本监管顺周期性的对策建议，并对前文结论进行了概括总结，提出文中的不足之处与改进方向。关键词：商业银行资本缓冲资本监管顺周期性1山西财经大学硕士学位论文ABSTRACTAmericansubprimeproblemscausedbythe

7、economiccrisisattheendof2007,quicklyspreadtoallcountries,theheightoftheglobalattention,underthebackgroundoftheregulatorycapitalpro-cyclicalproblemhasbecomethekeypointofthedevelopmentoftheeconomycansteadily.Atpresent,ourcountrybankingreformdeepeningstage,grad

8、uallyspeeduptheinternationalizationprocess,vulnerabletotheimpactoftheglobalfinancialcrisis,theregulatoryauthoritiesareactivelyreformtheexistingsupervisionsystem,activelypromotetheimplementationo