我国商业银行资本充足率顺周期性研究

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1、硕士学位论文论文题目我国商业银行资本充足率顺周期性研究研究生姓名蒯莉指导教师姓名薛誉华教授专业名称金融学研究方向货币金融论文提交日期2013年3月我国商业银行资本充足率顺周期性研究中文摘要我国商业银行资本充足率顺周期性研究中文摘要2008年的金融危机引发了全球范围内关于金融体系顺周期性和金融监管不足的讨论。在新一轮监管改革中，缓解顺周期性，计提逆周期资本缓冲成为各方共识，《巴塞尔协议Ⅲ》及我国《商业银行资本管理办法（试行）》都提出了加强逆周期监管，构建宏观审慎监管体系的要求。在新的政策背景下，分析我国商业银行资本充足率的顺周期性具有现实指导意义。本文在理论上，先总结巴塞尔协议的一些

2、规定并分析归纳了顺周期性相关理论，阐述了顺周期性的成因、影响及缓释措施。随后，本文分析了我国商业银行资本充足率现状及其顺周期性表现，总结了我国在逆周期监管上的探索和实践。在实证上，本文利用我国16家商业银行2004年—2011年面板数据分析我国商业银行资本充足率同周期波动特征，实证结果表明，资本充足率和经济增长率之间存在同向波动关系，资本充足率会随经济增长率的提高而增加，在经济上行期这种关系更为明显，且国有银行的顺周期性比股份制银行更突出。本文最后从商业银行和监管者两个角度提出对策建议。对商业银行而言，新政策下面临的资本压力增加，提高盈利能力，提升风险管控能力是银行稳健高效运营的长

3、久之计；对监管部门来说，则要提高监管水平，加强监管机构协调及国际合作，完善宏观审慎监管框架。关键词：顺周期性资本充足率巴塞尔协议Ⅲ商业银行作者：蒯莉指导教师：薛誉华IAbstractResearchOnthePro-cyclicalityofCapitalAdequacyRatioinCommercialBanksofChinaResearchOnthePro-cyclicalityofCapitalAdequacyRatioinCommercialBanksofChinaAbstractSincefinancialcrisiseruptedin2008,discussionabo

4、utthepro-cyclicalityoffinancialsystembecomesheated.Manyspecialistsrealizethedefectoffinancialregulationpolicies.Inordertomitigatepro-cyclicality,countercyclicalbufferiswidelyconcerned.BothofBaselⅢAccordandChina’sAdministrativeMeasuresfortheCapitalofCommercialBanks(forTrialImplementation)havein

5、troducedthecountercyclicalcapitalbufferandproposedtosetmacro-prudentialregulatoryframework.So,inthecontextofnewpolicies,studyonpro-cyclicalityofcapitaladequacyratio(CAR)inChinahasstrongpracticalsignificance.Intheorypart,firstly,thisarticleanalysestheBaselAccord’srelatedrequirement,andthenexpat

6、iatethetheoryaboutpro-cyclicality,includingitsinternalandexternalreasons,itsinfluenceandmitigationmeasures.Subsequently,combiningwiththepracticeofcapitalregulationinChina,thepaperanalysesthecurrentsituationofCARinChinesebankingindustryanditspro-cyclicalcharacteristic,alsoitfindsoutourexplorati

7、ononcounter-cyclicalsupervision.Inempiricalpart,basedonthepaneldataofsixteencommercialbanksbetween2004to2011,thepaperstudieshowtheCARchangesasGDPfluctuates,theempiricalresultshowsthatCARwillincreaseasGDPgrows,anddeceaseasGDPfalls.Thisch