基于矩阵法的我国银行间同业市场风险传染效应研究

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5、odDecember2016摘要对我国金融体系而言，银行的地位不可小觑，其对经济的正常运转发挥着重要的支撑作用，它的稳定性亦决定着未来中国的经济命运。银行经营必然会伴随风险，当前金融化程度越来越高，银行是否能够获得经营成功，除了关乎其自身发展，还会影响与其存在业务往来的其他银行。美国爆发的次贷危机重创了世界金融体系及实体经济，此后金融体系的稳健性成为监管人员需要重新审视的内容，他们逐渐将监管的中心转移至宏观审慎监管，怎样确保金融系统安全是考虑的重点问题，特别是银行系统安全。因为各银行间的信贷关联度非常高，若某一银行倒闭往往会引发连锁反应，导致其他银行

6、遭受资产损失甚至于倒闭，对金融体系造成冲击。所以，自次贷危机，评估、监管银行间的风险传染效应成为世界各国各地区的重点关注内容。本文将从银行间同业市场角度，分析各银行因相互借贷而产生风险的传染效应。在对银行间同业市场风险传染相关文献解读的基础上，首先从理论上阐述了银行间市场风险的定义、结构以及传染的途径；再次运用描述性统计分析法对我国银行间市场的成员组成、发展的现状等进行了分析；最后将新型同业务纳入到同业拆借数据中，选取16家银行作为本文的研究对象，构建本文的指标体系，运用矩阵分析的方法，通过对Matlab数据分析平台的运用来获得了风险头寸矩阵，此外就

7、某一银行经营失败对其他银行造成的冲击展开模拟，本课题选取中国银行、工商银行、建设银行和农业银行在不同的资产损失率下分析对其他银行的影响。本文由此得出的主要结论如下：（1）银行之间发生风险传染与违约损失率有关，违约损失率决定了风险传染是否发生及违约损失的大小；（2）银行总体的资本充足率越高，银行的传染损失越小；（3）在银行的风险传染过程中，银行的系统重要性与其在同业市场所处地位有关；（4）银行风险传染程度与同业市场的结构有关。据此，本文创新性地考量了新型同业业务的影响，在银行间市场风险的预防措施、风险传染过程中的控制、风险传染后的监控等三个角度降低银行

8、间市场的风险提出了对策建议。关键词：银行间同业市场；风险传染；矩阵法1AbstractBanksoccupy