基于贝叶斯模型平均的非寿险准备金评估研究

《基于贝叶斯模型平均的非寿险准备金评估研究》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、馨义津財茲乂聲－ｍ了１自ＰＪ口ＭＪｊｉ硕±学惊论文基于贝叶斯模型平均的非寿险）＞准备金评估妍究■＇Ｖ＜，＿＿级学科：应用经济学二级学科：统计学：＂论文作者：宋培培／—ｙ指导教师：刘乐平？、马ｍ＾綱再ｇｓ－：＾細蝴巧进Ｔｌ－■－＞％，｜．－－．＊＾‘．＾＇‘．召＿ｌ分类号：密级：天津财经大学硕±学位论文基于贝叶斯模型平均的非寿险准备金评估研究Ｔｈｅｒｅｓｅａｒｃｈｏｎｎｏｎ－ｆｅｌｉｉｎｓｕｒａｎｃｅｒｅｓｅ

2、ｒｖｉｎｂａｓｅｄｏｎｇＢａｅｓｉａｎＭｏｄｅｌＡｖｅｒａｉｎｙｇｇ所属学院：巧工学院（；所在系另Ｊ统计系年级：２０１３级２０１３３０８８学号：１１论文作者：来培培天津财经大学学位论文原创性声明：本人郑重声明：所呈交的学位论文赴叮巧轉乃１／５句吃种备＾《毒奇！＃爹译巧＾》，是本人在导师指导下，在天津财经大学攻读学位期间进行研究所取得的成果。除文中己经注明引用的内容外，不包含任何他人己发表或撰写过的研究成果。对本论文研究工作做出贡献的个人和集体，均己在文中Ｌ乂明确方式标明。

3、本声明的法律责任完全由本人承担。学位论文作者签名：奉焦１／１如（月曰／６年天津财经大学学位论文版权使用授权书本人完全了解天津财经大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，即：按照学校要求提交学位论文的印刷版本和电子版本；同意学校保留论文的印刷版本和电子版本，允许论文被查阅和借阅。本人授权天津财经大学可Ｌ乂将本学位论文的全部或部分内容编入有＾关数据库进行栓索！、；可乂采用影印缩印或其他复制手段保存或汇＾编论文！乂向有关机构或者国家部口送交论文的印刷本和电子版；可＾＾本１乂！；在不赢利为目的的前提下，学校可乂复制论文的部分

4、或全部内容用于学术活动。本学位论文属于：（）１．经天津财经大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于年月日解密，解密后适用上述授权。（＼／）２．不保密，适用上述授权。＂。（请在Ｗ上相应括号巧打或填上相应巧容。保密学位论文应是己经天津财经大学保密委员会审定过的学位论文，未经天津财经大学大学保密委员会审定的学位论文均為公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）６：禾成日期ｂ曰作者签名：Ｗ《年月／导师签葦：曰期：＾＾处年（月＆曰＇内容摘要未决赔款准备金是非寿险公司最大的负债，

5、在保险公司经营中至关重要，因此合理提取准备金对保险公司来说意义重大。目前，学者对非寿险准备金评佑方法的研究主要包含一一一：类是确定性方法法只考虑了单两大类，另类是随机性方法。己有的准备金评借方模型的预测结果，而不同模型的预测结果可能存在较大的差异，也就是说存在模型不确定一一性，。如果非寿险公司忽视这种差异，仅使用单模型预测未决赔款准备金将会存在定的风险。但是，己有研究较多关注准备金评估模型的构建和佑计，鲜有研究考虑模型本身的不确定性。ＶｅｒｒａｌＷｉＵｈｒｃｈ文章采用ｌ和ｉ（２０１２）的数据，Ｌ乂超散布泊松模型为基础，运用贝叶

6、Ｒ语斯模型平均方法度量准备金评估中存在的模型不确定性。文章利用言编程并结合ＭＣＭＣ（ＧｉｌｂＳｍｌｉｎＭＨ（ＭｅｔｒｏｏｌｉｓＨａｓｔｉｎｇＡｌｏｒｉｔｈｍ方法中的吉布斯袖样）ｓａｐｇ）和算法ｐｇ）。模拟各备选模型下的后验样本，据此求解各备选模型的后验概率文章Ｌ义模型的后验概率为权重对模型进行加权平均。，并使用加权平均后的结果对未决赔款准备金进行预测结果表明，贝叶斯模型平均方法不仅能够得到更稳健的未决赔款准备金佑计值，并能给出考虑模型不确定性问题时未决赔款预测的均方误差，同时避免了由于模型选取的失误给非寿险公司带来的不必

7、要的损失。希望通过文章的操索，贝叶斯模型平均方法能被更广一泛地运用于非寿险精算领域。，为准备金评佑方法提供种新的尝试和探索关键词：非寿险准备金评估；模型不确定性；贝叶斯超散布泊松模型；贝叶斯模型平均ＩＡｂｓｔｒａｃｔ－Ｔｈｅｏｕｔｓｔａｎｄｉｎｃｌａｉｍｒｅｓｅｒｖｅｉｓｏ打ｅｏｆｔｈｅｌａｒｇｅｓｔｄｅｂｔｉ打打ｏｎｌｉｆｅｉｎｓｕｒａｎｃｅｃｏｍｐａｎｙ．Ｓｏｇｔ！ｔｒｔｔｔＲｅｉｔｉｓｖｅｒｙｉｍｐｏｒｔａｎｆｏｒｉｎｓｕｒａｎｃｅｃｏｍｐａｎｉｅｓ：〇ｅｘａｃｈｅｒｅｓｅｒ

8、ｖｅａｃｃｕｒａｅｌｙ．ｓｅａｒｃｈａｂｏｕｔｃｌａｉｍ