宏观审慎与微观审慎协调的银行资产负债比例管理研究

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1、学校代号１０５３２学号Ｓ１３１８…爾分类号密级满４Ａ爹ＨＵＮＡＮＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ硕±学位论文宏观审慎与微观审懷协调的银行资产负债比例管理硏究学位申请人姓名张倚胜培养单位金融与统计学院导师姓名及职称彭建刚教授周颖辉高巧经济师学科专业金融学硏究方向金融管理２０１６年４月２０日论文提交日期学校代号：１０５３２学号：Ｓ１３１８１００８０密级：渊南大学硕±学位论文宏观审慎与微观审慎协调的银行资

2、产负债比例管理硏究学位由请人姓名：张倚胜导师姓名及职称：彭建刚教巧周颖辉高级经济师培养宙位：念融与统计学院专业名称：念敲学论女提交日期；２０１６年４月２０日论文答雜日期：２０１６年５月３１日答链蚕员会主巧：周鸿卫教巧Ｔｈｅｓｔｕｄｏｎ乂ｓｓｅｔＬｉａｂｉ化ｙＲａｔｉｏＭａｎａｅｍｅｎｔｏｆＢａｎｋｂａｓｅｄｏｎｙｇｔｈｅＣｏｏｒｄｉｎａｔｉｏｎｏｆＭａｃｒｏｐｒｕｄｅｎｔｉａｌａｎｄＭｉｃｒｏｐｒｕｄｅｎ

3、ｔｉａｌＢｙＺＨＡＮＧＹｉｓｈｅｎｇＢ．Ｅ．（ＨｕｎａｎＵｎｉｖｅｒｓｈｙ）２０１３Ａ１：ｈｅｓｉｓｓｕｂｍｉｔｔｅｄｉｎａｒｔｉａｌｓａｔｉｓｆａｃｔｉｏｎｏｆｔｈｅｐＲｅｑｕｉｒｅｍｅ打ｔｓｆｏｒ化ｅｄｅｇｒｅｅｏｆＭａｓｔｅｒｏｆｅｃｏｎｏｍｉｃｓｎｉＦｉｎａｎｃｅ１ｉ打：ｈｅＧｒａｄｕａｔｅＳｃｈｏｏｌｏｆＨｕｎａｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙＳｕｐｅｒｖｉｓｏｒＰｒｏｆｅｓｓｏｒＰＥＮＧＪｉａｎｇａｎｇ

4、ＳｅｎｉｏｒＥｃｏｎｏｍｉｓｔＺＨＯＵＹｉｎｇｈｕｉＭａｙ，２０１６湖南大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加Ｗ标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体。，均已在文中Ｗ明确方式标明本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。作者签名：５曰期：＞４年＾月曰４｜１＾／振＾学位论文版权使用授权书本学化论文作者完全了

5、解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部口或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权湖南大学可Ｗ将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于１、□保密，在年解密后适用本授权书。２、不保密口。＂＂（请在Ｗ上相应方框内打Ｖ）作者签名１：為日期：＞＾年＾月／日导师签名：曰期；年６月曰／，ｍＩ硕ｄ：学位论文摘要随着金融自由化的日益深入

6、与金顯创新的快速发展，商业银行所面临的经营，环境日渐复杂对其风险进行管理与防范的重要性日益显著。在这样的背景下，己塞尔银行监管委员会相继出台了《己塞尔协议Ｉ》和《己塞尔协议ＩＩ》，构建起了Ｗ经济资本为核也的微观监管框架，使商业银行风险管理进入了精细化管理的一新阶段。但是２００８年所爆发的美国次贷危机暴露了逐监管框架所存在的不足。旨在保障单家银行经营安全的微观监管框架，并不能保证金融体系的稳定。为了一２０应对这挑战，己塞尔银行监管委员会于１０年推出了《己塞尔协议皿》，提出一了系列

7、宏观审慎监管要求，标志着商业银行监管进入了宏观审慎监管的新时期。新的监管框架令商业银行的资产负债比例管理面临不小的挑战。作为商业银巧曰＂＂常管理的重要方式，资产负债比例管理适应了商业银行追求Ｈ性平衡的特殊经营管理需要和银行监管部口比例监管的特点，使其能满足商业银巧自身管理和外界监管两方面的要求。如何在新的环境下进行有效的资产负债比例管理，实现＂＂资金的Ｈ性平衡，成为银行业关注的重要课题。本文首先回顾了国內外学者对于宏观审慎与微观审慎协调监管和资产负债比例管理的相关研究，并梳理了

8、宏观审慎监管、微观审慎监管和资产负债比例管理的基础理论。在此基础上对比了宏观审慎监管、微观审慎监管与资产负债比例管理主要操作工具的异同，进而分析了协调监管将会对资产负债比例管理产生的影响，指出原有的商业银行资产负债比例指标体系对宏观审慎和微观审慎均考虑。通不足，缺乏动态化的考虑，没有考虑经济资本的作用和逆周期管理的要求过引入经济资本约束和宏观审慎理念，对商业银行资产负债比例线性规划模型进行了改进。经过改