互联网金融发展下我国商业银行流动性研究

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1、奇都轄绛貿養ＪＬ＃ＣａｐｉｔａｌＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＥｃｏｎｏｍｉｃｓａｎｄＢｕｓｉｎｅｓｓ硕：ｔ学位论文ＴｈｅｓｉｓｆｏｒＤｅｒｅｅｏｆＭａｓｔｅｒｇ互联网金融发展下我国商业银行流动性研究ｉｔＸｉＳｇ：专业；＾２２０１３１１０６７０学号；许胃作者；局杰英指导教师；２０１６．０１．０６完成时间；首都筵济贸易大学ＣａｐｉｔａｌＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＥｃｏｎｏｍｉｃｓａｎｄＢｕｓｉｎｅｓｓ硕±学位论文论文题目：互联网金融发展下我国商业银巧流动性研究院系：金强学院专业

2、二金誕学硕壬学号：２２０１３１１０６７０作者：许青斗０导＾以币：哥杰英苗ｄ教授：２０１６完成日期．０６．０１独创性齊明本人郑重声明：今所呈交的《互联网金敲发展下我国商业银行流动性研究》论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的科研成果。尽我所知，文中除了特别加标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写的内容及科研成果，也不狂含为获得首都经济贺易大学或其它教育机构的学位或证书所使用过的材料。作者签名：日期年＾月＾日关于论文使用授权的说明本人完全了解首都经济贺易大学有关保留、使用学位论文的有关规

3、络定，即：学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查岡、借阅或网索引；学校可公布论文的全部或部分内容，可ｋ乂采取影印、缩印或其它复制手段保存论文。（保密的论文在解密后应遵守此规定）＇＾作者签名：导师签名：＾！／月／Ｖ日＾摘要商业银行的流动性水平是一个复杂且牵涉广泛的问题，它不仅会受到诸如外界宏观经济波动以及政策性因素的影响，更是受到金融市场环境以及内部经营状况的影响，具有爆发突然且传染性极强的特点。互联网金融的兴起打破了商业银行在支付清算、资金融通、财富管理等领域的垄断局面，商业银行由于在便利性、收益性、门槛条件等方面的不足而逐渐失去了传统业务对个人及小型企业的吸引

4、力，因而在负债结构的稳定性、盈利空间的保有量以及资产质量的优质性等方面表现出不同程度的下降。本文从互联网金融对商业银行流动性影响机制着手，构建互联网金融发展综合指数，通过各项中间变量的建立，实证分析了互联网金融对我国商业银行流动性水平的影响途径及结果，得出破坏存款稳定性、加速资产质量恶化、挤压盈利空间是互联网金融对商业银行流动性影响主要途径的结论。在实证分析的结果上，笔者采用情景压力测试中的历史情景假定的方式，对互联网金融进一步发展下商业银行负债结构变革、资产质量恶化等情况进行了极端场景下的流动性压力测试。测试结果表明，非利息收入占比较低的商业银行面对互联网金融的冲击，流动性水平下降

5、更快。商业银行在互联网金融的冲击下不断调整经营结构，扩展中间业务占比，有利于降低银行资产负债期限不匹配问题带来的流动性风险，是实现流动性长期平稳过渡的最有效的手段。基于以上实证分析及流动性压力测试，笔者认为，当前我国商业银行流动性水平整体宽松并非是风险防范水平提升的象征，而是更多依仗宏观经济增速放缓带来的政策性利好，互联网金融发展给银行流动性水平带来的隐患不容小觑。商业银行应当尽快转变流动性管理思路，变应急性处理为事前性预防，建立符合我国银行业风险特征及经营状况的流动性压力测试体系，加强业务模式及产品体系的创新，减少流动性风险发生几率。关键字：互联网金融商业银行流动性压力测试IAbs

6、tractTheliquidityriskofcommercialbank,whoseoutbreakissuddenandhighlycontagious,isacomplexprobleminvolvesawiderangeoffactors.Itnotonlybeaffectedbyexternalmacroeconomicfluctuationorpolicyfactors,butalsosubjecttofinancialmarketenvironmentandinternaloperatingconditions.ThedevelopmentofInternetbanki

7、ngmadegreatwavesinthebankingindustry.Traditionalbanksaregraduallylosingtheattractiontoindividualsandsmallbusinessesbecauseofitsshortageinconvenience,profitabilityandentrycriteria.Ithasbeenshowingatrendoffluctuationsindebtstructure