[政史地]专题4-巴塞尔协议

《[政史地]专题4-巴塞尔协议》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、专题巴塞尔协议11、新巴塞尔协议的发展历程21988年的巴塞尔文本框架1、提出了风险资产的概念；风险资产＝∑资产类型×风险权重，但风险权重是监管部门自行制定的。2、界定了合格的资本：核心资本、附属资本和资本扣除。3、界定了最低资本充足率要求：CAR=(核心资本＋附属资本)/风险资产。4、资本充足率不低于8％；核心资本充足率不低于4％。3跨国银行的监控1988年7月，由十国集团加上卢森堡和瑞士的中央银行组成的巴塞尔委员会正式就统一国际性商业银行的资本计算和资本标准达成协议，即《巴塞尔协议》。《巴塞尔协议》的主要内容：确定银行资本的构成、资本与资产比率的计算方法和标准的比率规定了国际银行各种类

2、型的表外业务应按“信用换算系数”折算成资产负债表以内相应的项目，进而计算银行为此类业务应保持的资本额。《巴塞尔协议》的基本目的是试图通过对国际商业银行实施统一的风险管理，尤其是对表外业务的风险管理，来稳定和健全国际银行业，并消除各国银行之间不平等的竞争。41997年9月，巴塞尔委员会正式发布了《银行业有效监管核心原则》，将风险管理领域扩展到银行业的各个方面，以建立更为有效的风险控制机制。《核心原则》共25条，基本内容包括：银行业有效监管的前提条件；获准经营的范围和结构；审慎管理和要求；银行业持续监管的方法；信息要求；监管人员的正当权限；关于跨国银行业务等。《核心原则》提出了在新的国际形势下对银

3、行业进行监管的新概念，强调要对银行业进行全方位、持续的监管，对跨国银行业务要实施全球统一的监管，对跨国银行业务要实施全球统一的监管，建立银行业的有效监管系统，并注重建立银行自身的风险防范约束机制，5一级资本（Tier1）：股东权益留存收益非累积性的永久优先股二级资本（Tier2）:累积性的永久性优先股资产重估增值未披露的储备成熟期在5年以上的次级债券*61988年巴塞尔框架的缺陷1、1988年版协议本质上不是一个激励相容的框架（onefitsall）2、较之美国的CAMELS标准更松弛。3、和亚洲金融危机有一定的相关性。4、不是全面的风险管理框架。比国际银行业没有统一监管框架更糟糕的是，我们竟

4、然有了现在这样一个框架－－－前英格兰银行行长Charles.Goodhart72、银行全面风险管理的引入机构证券部个人客户部资产管理部信贷服务部市场风险信贷风险融资风险经营风险声誉风险8跨国银行对全面风险管理的诉求9全面风险管理的基本定义全面风险管理是一种以先进的风险管理理念为指导，以全球的风险管理体系、全面的风险管理范围、全程的风险管理过程、全新的风险管理方法、全员的风险管理文化、全部的风险管理概念为核心的崭新风险管理模式，已成为国际化商业银行谋求持续发展和竞争优势的最重要方式。从跨国银行发展的角度看，风险管理经历了五个阶段，一是负债风险管理；二是资产（尤其是信贷）风险管理；三是资产负债管理

5、；四是资本充足率管理；五是全面风险管理。10中国对巴塞尔所做的承诺11现阶段中国银行业风险管理的基本特征信用风险操作风险市场风险以集体决策为主以集体决策为主决策方式不清晰决策方式最受重视刚刚起步刚刚起步重视程度信贷业务规模大，风险管理制度完备侧重在资金部建立制度安排具备初步制度安排，但是缺乏执行力发展历程和组织规模开始在部门之间实行，逐步完善基本在部门之内实行，需要大力改变有部门之间分工的愿望，但是执行力度不够部门内部和部门之间都较清晰部门内部较清晰，部门外部不完备部门内外部均不清晰报告线路内部预警系统系统模型存在简单模型，但作用小压力测试模型较独立较独立缺乏独立性控制独立性1234567前中

6、后台分工状况12标准的全面风险管理组织架构131995年以来巴塞尔的尝试1、持续八年的咨询，征求意见和定量影响测量，取得了国际银行的认同；但是进入2008年之后，争议逐步增加；2、新协议是一个激励相容的、开放的框架；3、以三大支柱取代了原来的资本充足率单一支柱；4、资本充足率支柱得以囊括三大风险；5、以内部模型法取代了先行信用风险外部标准法；6、强调了监管资本配置，资本被视做抵御风险的最后屏障。14对巴塞尔近年努力的评价1、对跨国银行监管并没有公认的国际管辖权，巴塞尔委员会通过自我授权成功实现了其在国际银行业的地位；2、风险管理的定性和定量原则开始全面确立：会迎来自动化银行吗？还是仅仅为大银行

7、节约资本？3、反映了银行风险管理的核心，是面对不确定性得以存续，风险不能被消灭，只能降低或者转嫁。但是VAR能够防范极端情况（例如百年一遇的危机）吗？?、中国银行业目前的资本充足率要求是什么文本?、中国银行业的资本充足率和存款保险是否极端重要？153、新巴塞尔协议的新近进展16市场风险的定义市场风险：包括两大因素，一是价格风险，因未曾预料的市场价格变动而导致银行表内外头寸损失的风险，包括利率风险，