计量经济学模型的计量检验x

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1、计量经济学与应用5.模型的计量检验模型的计量经济学检验内容提要多重共线性问题异方差问题自相关问题模型设定和诊断正态性检验参数稳定性检验多重共线性如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为多重共线性(Multi-collinearity)。完全共线性的情况并不多见，一般出现的是在一定程度上的共线性，即近似共线性。产生多重共线性的主要原因（1）经济变量相关的共同趋势时间序列样本：经济繁荣时期，各基本经济变量（收入、消费、投资、价格）都趋于增长；衰退时期，又同时趋于下降。横截面数据:生产函数中，资本投入与劳动力投入往往出现高度相关情况，大企业

2、二者都大，小企业都小。（2）滞后变量的引入在经济计量模型中，往往需要引入滞后经济变量来反映真实的经济关系。例如，消费=f(当期收入,前期收入）显然，两期收入间有较强的线性相关性。多重共线性（3）样本资料的限制由于完全符合理论模型所要求的样本数据较难收集，特定样本可能存在某种程度的多重共线性。如：在医药研究中，可能只有少数病人，但却要在谈们身上收集大量的变量信息。多重共线性的后果完全共线的情况下参数估计量失效近似共线的情况下，OLS参数估计量的方差增大多重共线性使参数估计值的方差增大，1/(1-r2)为方差膨胀因子(VarianceInflat

3、ionFactor,VIF)3.参数估计量经济含义不合理如果模型中两个解释变量具有线性相关性，例如X2=X1，这时，X1和X2前的参数1、2并不反映各自与被解释变量之间的结构关系，而是反映它们对被解释变量的共同影响。1、2已经失去了应有的经济含义，于是经常表现出似乎反常的现象：例如1本来应该是正的，结果恰是负的。多重共线性的后果4.变量的显著性检验失去意义5.模型的预测功能失效变大的方差容易使区间预测的“区间”变大，使预测失去意义。存在多重共线性时参数估计值的方差与标准差变大容易使通过样本计算的t值小于临界值，误导作出参数为0的推

4、断可能将重要的解释变量排除在模型之外多重共线性检验1、检验多重共线性是否存在(1)简单相关系数法两个变量时，求出X1与X2的简单相关系数r，若

5、r

6、接近1，则说明两变量存在较强的多重共线性。多个变量时，如果两两变量的相关系数高，则存在多重共线性，如果两两变量的相关系数不高，不能说明不存在多重共线性，因为多个解释变量之间可能线性相关。(2)采用综合统计检验法若在OLS法下：R2与F值较大，但t检验值较小，说明各解释变量对Y的联合线性作用显著，但各解释变量间存在共线性而使得它们对Y的独立作用不能分辨，故t检验不显著。多重共线性检验2、判明存在多重

7、共线性的范围如果存在多重共线性，需进一步确定究竟由哪些变量引起。(1)判定系数检验法使模型中每一个解释变量分别以其余解释变量为解释变量进行回归，并计算相应的拟合优度。如果某一种回归Xji=1X1i+2X2i+LXLi的判定系数较大，说明Xj与其他X间存在共线性在模型中排除某一个解释变量Xj，估计模型；如果拟合优度与包含Xj时十分接近，则说明Xj与其它解释变量之间存在共线性。多重共线性检验(2)逐步回归法以Y为被解释变量，逐个引入解释变量，构成回归模型，进行模型估计。根据拟合优度的变化决定新引入的变量是否独立。如果拟合优度变化显著，则说

8、明新引入的变量是一个独立解释变量；如果拟合优度变化很不显著，则说明新引入的变量与其它变量之间存在共线性关系。克服多重共线性的方法第一类方法：排除引起共线性的变量找出引起多重共线性的解释变量，将它排除出去。以逐步回归法得到最广泛的应用。第二类方法：差分法时间序列数据、线性模型：将原模型变换为差分模型:Yi=1X1i+2X2i++kXki+i可以有效地消除原模型中的多重共线性。一般讲，增量之间的线性关系远比总量之间的线性关系弱得多。克服多重共线性的方法第三类方法：减小参数估计量的方差多重共线性的主要后果是参数估计量具有较大的方

9、差，所以采取适当方法减小参数估计量的方差，虽然没有消除模型中的多重共线性，但确能消除多重共线性造成的后果。增加样本容量，可使参数估计量的方差减小。异方差对于不同的样本点，随机误差项的方差不再是常数，而互不相同，则认为出现了异方差性(Heteroskedasticity)。异方差异方差一般可归结为三种类型：(1)单调递增型：i2随X的增大而增大(2)单调递减型：i2随X的增大而减小(3)复杂型：i2与X的变化呈复杂形式例子：截面资料下研究居民家庭的储蓄行为Yi=0+1Xi+iYi:第i个家庭的储蓄额Xi:第i个家庭的可支配收入高收入

10、家庭：储蓄的差异较大低收入家庭：储蓄则更有规律性，差异较小i的方差呈现单调递增型变化异方差异方差产生的原因由问题的经济背景所产生的异方差截面资料下研究居民家庭的储